MIDAS: سیستم تجزیه و تحلیل داده های اطلاعات بازار

MIDAS اجرای سیستم جدید SEC است که فناوری های پیشرفته را با داده های تجربی ترکیب می کند تا درک بهتر از بازارها را ارتقا بخشد.

بیشتر سرمایه گذاران با تیک که در صفحه های تلویزیون در کانال های تجاری خزنده می شوند ، آشنا هستند. این مبتنی بر نوار تلفیقی است که به طور کلی شامل هر تجارت 100 سهام یا بیشتر در سهام ذکر شده ، مانند سهام شرکت ها و محصولات مبادله ای است.

اما نوار تلفیقی تصویر کاملی ارائه نمی دهد. اول ، برای همه به جز چند سهام ، معاملات کمتر از 100 سهم در حال حاضر گزارش نشده است. دوم ، اگرچه نوار داده هایی را در مورد قیمت و اندازه بهترین پیشنهاد و بهترین پیشنهاد برای هر سهام در هر بورس ارائه می دهد ، اما اطلاعاتی را در مورد سفارشات قرار داده شده در زیر بهترین پیشنهاد یا بالاتر از بهترین پیشنهاد ارائه نمی دهد.

به عنوان نمونه ، نمودار زیر کتاب سفارش را برای یک سهام بزرگ در کلاه بزرگ در عکس های 10 ثانیه ای در طول یک روز کل معاملات نمودار می کند. هر باند تعداد کل پیشنهادات سهام (زیر خط مرکز) را نشان می دهد و (بالاتر از خط مرکز) در سطح قیمت های مختلف ارائه می شود. دو باند نزدیکترین به خط مرکزی نشان دهنده اندازه در بهترین پیشنهاد و پیشنهاد هستند. همانطور که نشان داده شده است ، این فقط بخش کوچکی از تعداد کل سهام پیشنهاد یا با قیمت های بالاتر از بهترین پیشنهاد یا زیر بهترین پیشنهاد است.

MIDAS را می توان برای بازسازی سریع کتاب برای یک دوره زمانی خاص استفاده کرد.

داده های میانی

برای مشاهده و تجزیه و تحلیل کتابهای سفارش کامل سهام فردی ، MIDAS داده ها را از نوارهای تلفیقی و همچنین از فیدهای اختصاصی جداگانه که بطور جداگانه توسط هر مبادله سهام در دسترس است ، جمع آوری و پردازش می کند. این فیدهای مبادله ای فردی به طور معمول فقط توسط پیشرفته ترین شرکت کنندگان در بازار مانند سازندگان بازار و بازرگانان با فرکانس بالا استفاده می شوند. بیشتر سرمایه گذاران نهادی ، سرمایه گذاران خرده فروشی و دانشگاهیان به طور کلی این داده ها را مصرف نمی کنند - پردازش صحیح بسیار گسترده ، چالش برانگیز است و به تخصص تخصصی داده ها نیاز دارد.

هر روز MIDA حدود 1 میلیارد سوابق از فیدهای اختصاصی هر یک از 13 مبادله سهام ملی که به میکرو ثانیه می رسد ، جمع می کند. Midas به ما اجازه می دهد تا به راحتی هزاران سهام و طی دوره های شش ماه یا حتی یک سال ، تجزیه و تحلیل را انجام دهیم ، که شامل 100 میلیارد سوابق در یک زمان است.

به طور خاص ، MIDAS جمع آوری می کند:

• سفارشات و نقل قول های ارسال شده در صرافی های ملی
• اصلاحات/لغو آن سفارشات
• اعدام های تجاری علیه آن دستورات
• اعدام های تجاری غیرقانونی

علاوه بر داده های موجود در سهام ذکر شده و محصولات تجارت ارز ، MIDA ها همچنین داده ها را در مورد گزینه های سهام و قراردادهای آتی جمع آوری و پردازش می کند.

Midas از ابر استفاده می کند تا یک بستر قوی برای تجزیه و تحلیل داده های بازار فراهم کند.

Midas برنامه های زیادی در SEC دارد. این می تواند به ما در نظارت و درک تصادفات مینی فلش ، بازسازی وقایع بازار کمک کند و درک بهتری از روندهای بلند مدت ایجاد کند.

اما مهمتر از همه ، این بینش به طرز چشمگیری بهتر از عملکرد بازاری ارائه می دهد که میلیون ها دلار در هزارم ثانیه ثانیه حرکت می کند.

این نمودار نشان دهنده یک میلی ثانیه فعالیت برای سهام شرکت است.

نقاط عطف Midas

تاریخ MIDAS با نیاز به جمع آوری و تجزیه و تحلیل کارآمدتر داده های کتاب سفارش برای سهام و آینده آغاز شد.

• تابستان 2010: تجزیه و تحلیل سقوط فلش از کتاب های سفارش سهام
• اکتبر 2010: درخواست صادر شده برای اطلاعات (RFI)
• نوامبر 2011: درخواست صادر شده برای پیشنهاد (RFP)
• ژوئن 2012: قرارداد فروشنده اعطا شد
• ژانویه 2013: MIDAS ROLLOUT به کارمندان Sec