نشانگر RSI توضیح داد: محاسبه و تعریف

نمی دانید شاخص RSI چگونه کار می کند؟در این پست نحوه محاسبه آن و نحوه استفاده معامله گران برای ایجاد استراتژی های تجاری سودآور توضیح داده خواهد شد.

آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

شاخص RSI چیست و چگونه می توان از آن برای ساخت استراتژی های تجاری به طور مداوم سودآور استفاده کرد؟

این سریال 3 قسمتی در RSI هر آنچه را که باید در مورد این شاخص تجاری محبوب بدانید به شما می آموزد.

در اینجا 3 قسمت از این سریال آورده شده است:

1. نشانگر RSI توضیح داد: محاسبه و تعریف
2. استراتژی های معاملاتی RSI: نحوه تجارت RSI
3. استراتژی های RSI آزمایش شده: آیا آنها واقعاً کار می کنند؟

در این پست ، نشانگر RSI را توضیح می دهم ، من به شما نشان می دهم که چگونه آن را محاسبه می کند و نقاط قوت و ضعف آن را به شما می دهد.

فهرست مطالب

توضیحات ویدیو در اینجا آورده شده است. اگر نسخه متن را ترجیح می دهید ، در زیر فیلم ارائه شده است.

RSI چیست؟

RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است. این نخستین بار توسط J. Welles Wilder در کتاب خود در سال 1978 با نام Concepts در سیستم های تجارت فنی معرفی شد.

این اساساً شاخصی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط برگشت احتمالی در یک بازار را شناسایی کنند.

تئوری RSI این است که خریداران و فروشندگان معمولاً فقط می توانند بازار را برای مدت طولانی به یک جهت سوق دهند. این منجر به شرایط به اصطلاح "بیش از حد" یا "oversold" می شود.

سرانجام ، حرکت قیمت تمام می شود و بازار باید در جهت مخالف حرکت کند ... حداقل برای مدتی.

این زمانی است که معامله گران Countertrend به طور بالقوه می توانند با نشانگر RSI وارد شوند و مقداری پول کسب کنند.

این چیزی است که RSI در یک نمودار به نظر می رسد:

تنظیمات پیش فرض RSI معمولاً:

• 14 دوره نگاه به عقب
• 30 بیش از حد است
• 70 مورد بیش از حد است

حالا بیایید نگاهی دقیق تر به RSI بیاندازیم ...

فرمول محاسبه RSI

روشی که RSI در بیشتر کتاب ها توضیح داده می شود و در بیشتر وب سایت ها کمی گیج کننده است.

بنابراین ما گرافیکی ایجاد کردیم که سردرگمی را پاک کند و دقیقاً به شما نشان می دهد که چگونه فرمول محاسبه RSI کار می کند.

خوب ، اکنون که فرمول را می دانید ، بیایید هر مؤلفه را تجزیه کنیم ...

ابتدا بیایید با متغیرها شروع کنیم.

تعداد دوره ها (N) یا طول

n یکی از تنظیماتی است که شما در سیستم عامل های نمودار مانند TradingView یا Metatrader استفاده می کنید.

این اساساً تعداد دوره هایی است که می خواهید برای تعیین مقدار RSI فعلی به نمودار نگاه کنید.

مقدار پیش فرض معمولاً 14 دوره است ، اما با توجه به نیازهای شما قابل تغییر است.

هنگامی که RSI روی 14 تنظیم شده است ، نرم افزار Charting شما مقدار RSI فعلی را بر اساس 14 دوره گذشته محاسبه می کند.

بسیاری از وب سایت ها 14 روز به تنظیم پیش فرض RSI اشاره می کنند ، اما این تنها در صورتی است که در نمودار روزانه تجارت می کنید. نگاه RSI به عقب نیز می تواند در هفته ها ، ساعت ها یا دقیقه ها اندازه گیری شود.

این فقط به این بستگی دارد که از چه نمودار بازه زمانی استفاده می کنید.

بنابراین ، من به تنظیمات نگاه RSI در دوره هایی اشاره خواهم کرد که دقیق تر است.

تنظیم دوره RSI شما به اهداف و استراتژی تجارت شما بستگی دارد. در اینجا جواب درست یا غلط وجود ندارد.

این فقط به آنچه شما آزمایش کرده اید بستگی دارد و چه چیزی برای شما سودآور است.

شما در مورد چگونگی تأثیر تنظیمات RSI بر ویژگی های یک استراتژی معاملاتی RSI در قسمت های 2 و 3 این سری تأثیر خواهید گذاشت.

قدرت نسبی (RS) اولین نقطه داده

شماره قدرت نسبی خام به سادگی به شما نشان می دهد که چگونه قیمت فعلی با قیمت های تاریخی در آخرین دوره های N مقایسه می شود.

درک این شماره که در واقع به شما می گوید کمی دشوار است. بنابراین فرمول Wilder تعداد را به شاخصی تبدیل می کند که بین صفر و 100 باقی می ماند.

بنابراین ، RSI یک نوسان ساز است زیرا در مقیاس ثابت بین 0 تا 100 به عقب و جلو می رود. داشتن یک مقیاس تعیین شده به RSI اجازه می دهد تا به راحتی در هر ابزار تجاری استفاده شود.

این همچنین یک نشانگر شتاب است زیرا هدف آن نشان دادن معامله گران در هنگام کند شدن حرکت است.

اولین نقطه نمودار RSI با جمع بندی دوره های UP و تقسیم نتیجه توسط تنظیم دوره N در نشانگر RSI محاسبه می شود.

این تعداد سپس با میانگین دوره های پایین در دوره های گذشته تقسیم می شود.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در حال تجارت نمودار روزانه هستید و N به 5 تنظیم شده است. 5 روز گذشته به شرح زیر است:

1. 10 پیپ بالا
2. 20 پیپ پایین
3. 100 پیپ بالا
4. 30 پیپ پایین
5. 200 پیپ بالا

به منظور محاسبه شمارنده ، روزهای UP را متوسط می کنید:

10 + 100 + 200 = 310/5 = 62

سپس مخرج را با روزهای پایین محاسبه می کنید:

20 + 30 = 50/5 = 10

سرانجام ، شما اعداد را برای دریافت تقسیم می کنید:

Rs = 6. 2

تبدیل RS به RSI

از آنجا ، شما با انجام موارد زیر RS را به RSI تبدیل می کنید ...

بنابراین از سمت راست معادله شروع می شود:

RSI = 86. 2

محاسبات بعدی RS

پس از اولین نقطه داده RSI ، تمام نقاط داده زیر با این فرمول اصلاح شده محاسبه می شود.

این فرمول شبیه به میانگین متحرک نمایی یا وزنی است ، به این دلیل که وزن (اهمیت) بیشتری را به خواندن RS فعلی می دهد.

بنابراین شما با میانگین دوره های N-1 برای هر دو حرکت بالا و پایین شروع می کنید. سپس میانگین فعلی را برای حرکات بالا و پایین به میانگین های مربوطه خود اضافه می کنید و هر تعداد را با n تقسیم می کنید.

بیایید از داده های مثال قبلی استفاده کنیم و در یک دوره ششم اضافه کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه این کار می کند.

1. 10 پیپ بالا
2. 20 پیپ پایین
3. 100 پیپ بالا
4. 30 پیپ پایین
5. 200 پیپ بالا
6. 30 پیپ پایین

اول ، شما به طور متوسط 5 دوره اول (N-1) را به طور متوسط انجام می دهید.

100 + 200 = 300/5 = 60

سپس میانگین را با N-1 یا 5 ضرب می کنید.

اکنون ما همین کار را برای مخرج انجام می دهیم.

20 + 30 = 50/5 = 10

در مرحله بعد ، میانگین داده های 5 دوره قبلی ، به علاوه دوره ششم. از آنجا که دوره ششم یک دوره پایین است ، هیچ چیز به محاسبه دوره های UP اضافه نمی شود.

300 + 0 = 300/6 = 50

در دوره ششم پایین حرکت کنید ، سپس به طور متوسط 6.

20 + 30 + 30 = 80/6 = 13. 3

Rs = 3. 75

تبدیل RS به RSI

باز هم ، ما محاسبه RSI را برای تبدیل RS به RSI انجام می دهیم:

RSI = 79

سطح سیگنال RSI

همانطور که در بالا ذکر شد ، سطح سیگنال پیش فرض معمولاً 30 و 70 است. اما برخی از معامله گران از 20 و 80 استفاده می کنند.

این جایی است که می توانید سطح سیگنال را در یک نمودار پیدا کنید.

اگر RSI بیش از 70 باشد ، قیمت بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک سیگنال فروش بالقوه است. اگر RSI به زیر 30 سال برود ، این یک خرید بالقوه است.

این مفهوم ساده است ، اما آزمایش و تمرین لازم است.

ما در قسمت 2 این سری به جزئیات استراتژی معاملاتی RSI خواهیم رسید ، اما این مفهوم کلی آنچه RSI به شما می گوید است.

نقاط قوت RSI

• از آنجا که بیشتر بازارها معمولاً در محدوده ها تجارت می کنند ، RSI می تواند ابزاری مناسب برای استفاده از حرکات معکوس در یک محدوده باشد
• درک محاسبه آسان است
• این شاخص به طور گسترده ای در دسترس است

نقاط ضعف RSI

• نشانگر RSI در بازارهای گرایش به خوبی عمل نمی کند
• یک سیگنال بیش از حد یا بیش از حد تضمین نمی کند که بازار معکوس شود
• مانند هر شاخص دیگر یا استراتژی معاملاتی ، برای تسلط زمان لازم است

از کجا می توان نشانگر RSI را دریافت کرد

RSI در اکثر سیستم عامل های نمودار موجود است.

در حقیقت ، تمام سیستم عامل های نمودار که من استفاده کردم RSI را داشتند.

من توصیه می کنم از RSI در TradingView استفاده کنید ، اما از هر نرم افزار نمودار برای شما استفاده کنید.

تصورات غلط RSI مشترک

چند وب سایت به شما خواهند گفت که یک دوره نگاه طولانی تر "دقیق تر" است.

این به سادگی درست نیست.

یک دوره کوتاه تر به عقب ، RSI را حساس تر می کند ، که می تواند برای برخی از استراتژی های معاملاتی خوب کار کند. یک دوره طولانی تر ممکن است برای سایر استراتژی ها بهتر کار کند.

استراتژی خود را با تنظیمات مختلف RSI آزمایش کنید و بدانید که واقعاً برای شما چه چیزی مفید است. هرگز کلمه کسی را به ارزش چهره نگیرید ، همیشه آن را برای خودتان آزمایش کنید.

افراد دیگر در اینترنت به شما خواهند گفت که RSI یک شاخص عقب مانده است ، بنابراین مفید نیست.

معامله گران حرفه ای از RSI استفاده می کنند. این مرد از RSI برای تجارت برای امرار معاش استفاده می کند.

یک شاخص MT4 دریافت کنید که هشدارهای RSI را در اینجا به شما می دهد.

یک شاخص فقط ابزاری دیگر است که می توانید از آن برای مشخص کردن فرصت های معاملاتی استفاده کنید. برخی از ابزارها برای شما و برخی دیگر معقول خواهند بود.

باز هم ، آنچه را برای شما مفید است پیدا کنید. RSI ممکن است شاخصی برای شما نباشد.

من به شما قیاس می دهم

برای خرد کردن درخت ، برخی از افراد ممکن است ترجیح دهند از اره برقی استفاده کنند ، برخی دیگر دوست دارند از تبر استفاده کنند و هنوز هم ممکن است برخی دیگر بخواهند از یک اره متقاطع 2 نفره استفاده کنند.

همه آنها به همان نتیجه نهایی می رسند ... یک درخت خرد می شود.

فقط به روش های کمی متفاوت.

همین مورد برای شاخص های معاملاتی نیز پیش می رود. همه آنها به دنبال ایجاد سود هستند ، اما با استفاده از روش های مختلف.

افکار نهایی در مورد نشانگر RSI

بنابراین نحوه کار RSI ، نحوه محاسبه آن و آنچه می تواند در مورد یک بازار به شما بگوید.

این شاخص برای همه نیست ، اما اگر ایده حرکت معکوس را دوست دارید ، مطمئناً باید به آن توجه کنید.

در قسمت بعدی این سری ، ما به استراتژی های معاملاتی RSI خواهیم پرداخت. من 3 روش معمولاً RSI را برای تجارت به شما نشان خواهم داد و من 2 برنامه معاملاتی RSI را به شما می دهم.

سپس در قسمت 3 ، نتایج واقعی پشتی خود را برای هر یک از برنامه های معاملاتی به شما نشان خواهم داد. این ایده خوبی را در مورد آنچه در تجارت RSI کار می کند به شما می دهد و نقطه شروع خوبی برای تدوین استراتژی های معاملاتی RSI شماست.

هنوز در مورد نشانگر RSI سؤالاتی دارید؟سوال خود را در نظرات زیر بگذارید ...

شاخص های بیشتر و الگوهای نمودار توضیح داده شده است

سلب مسئولیت: برخی از پیوندها در این صفحه پیوندهای وابسته هستند. ما در صورت خرید از طریق این پیوندها ، کمیسیون ایجاد می کنیم ، اما این هزینه اضافی برای شما ندارد و ما فقط محصولات و خدماتی را که از صمیم قلب به آنها اعتقاد داریم تبلیغ می کنیم.