شاخص قدرت نسبی: نحوه تجارت با استفاده از شاخص RSI

امروزه ، سیستم عامل های تجاری محبوب بیش از 100 شاخص ارائه می دهند. می توانید بگویید که تقریباً برای انتخاب خراب شده اید. با این حال ، انتخاب ماموت مضر است ، و غالباً معامله گران را تحت الشعاع قرار می دهد ، به ویژه مواردی که در بخش های قبلی سفر خود هستند.

خوشبختانه ، تعداد معدودی از شاخص ها در زمان آزمایش ایستاده اند.

از جمله ، اما مطمئناً محدود به آن ، تصادفی کند ، میانگین همگرایی و واگرایی (MACD) ، میانگین حرکت و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بین جامعه فنی شناخته شده است.

با این حال ، به منظور این قطعه ، تمرکز به سمت RSI کشیده می شود.

آشنایی با نشانگر RSI

RSI که توسط J. Welles Wilder ساخته شده و در کتاب خود ارائه شده است در سیستم های تجارت فنی (1978) ارائه شده است ، RSI همچنان یک نوسان ساز برجسته است - Momentum نرخ افزایش یا کاهش قیمت است.

RSI حرکت را به عنوان نسبت قیمت بالاتر از بسته شدن پایین تر محاسبه می کند. به عنوان مثال ، بازارهایی که حرکت صعودی بیشتری را تجربه می کنند ، به طور طبیعی خواندن RSI بالاتری دارند.

همانطور که از تصویر زیر مشهود است ، شاخص از نظر شکل اساسی است و بین 0 تا 100 نوسان می کند. علاوه بر این ، میانگین متحرک نمایی (EMA) به بوم آن ، همراه با سطح بالا و پایین که در 70 و 30 مشخص شده است ، اعمال می شود.

تنظیمات RSI

محاسبه پیش فرض شاخص RSI 14 دوره است ، ارزش پیشنهادی وایلدر در کتاب خود. این بدان معنی است که شاخص قیمت بسته شدن 14 شمع را برای ایجاد خواندن در بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل بررسی می کند.

اگرچه 14 مورد پیش فرض است ، تعدادی از تنظیمات در دسترس هستند که به طور معمول به استراتژی معاملاتی به کار رفته بستگی دارد:

• معامله گران اینترادای کوتاه مدت (معاملات روز) ممکن است با استفاده از دوره های 9-11 از تنظیمات پایین تر استفاده کنند.
• معامله گران نوسان میان مدت تمایل دارند تنظیم پیش فرض 14 را اتخاذ کنند.
• معامله گران موقعیت بلند مدت معمولاً دوره بالاتری را ترجیح می دهند ، از 20-30.

از نظر محاسبه شاخص ، سیستم عامل های معاملاتی امروز قادر به انجام محاسبه RSI به صورت خودکار هستند و معامله گران را آزاد می کنند تا روی آنچه مهم است تمرکز کنند. برای کسانی که مایل به درک اعداد پشت RSI هستند ، با این وجود ، نگاهی مختصر به محاسبه آن آورده است:

RSI = متوسط افزایش در دوره / از دست دادن در دوره.

RSI = 100 - (100 / [1 + RS]).

افزایش متوسط به عنوان (میانگین افزایش قبلی * (دوره - 1) + سود فعلی) / دوره به جز روز اول که فقط یک SMA است محاسبه می شود. میانگین ضرر به طور مشابه با استفاده از ضرر محاسبه می شود.

استفاده های بسیاری از نشانگر RSI

بیش از حد و بیش از حد:

به طور سنتی ، یک مقدار RSI فراتر از 70 نشانگر شرایط بیش از حد است ، در حالی که یک مقدار RSI زیر 30 نشان می دهد که شرایط فراوان را نشان می دهد.

این دو اصطلاح نسبتاً توضیحی هستند. یک سطح بیش از حد ، حرکات صعودی مداوم را در طی یک دوره زمانی توصیف می کند و می تواند معامله گران را به یک بازار بالقوه در حال کاهش هشدار دهد ، یا روند تضعیف کننده ای داشته باشد. با این وجود ، این اصطلاح حرکات نزولی مداوم را در طی یک دوره زمانی قابل مشاهده می کند ، و بنابراین منعکس کننده روند احتمالی به صعود در حال حرکت است.

علاوه بر موارد فوق ، معامله گران نیز باید در نظر بگیرند که RSI می تواند برای مدت طولانی در محیط های روند ، بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. این مهم است که تشخیص دهید زیرا می تواند به سیگنال های کاذب بی شماری منجر شود. برای کمک به مقابله با این امر ، برخی از معامله گران تصمیم می گیرند از مقادیر شدیدتر در محدوده 80-20 به عنوان گزینه ای برای 70-30 سنتی استفاده کنند.

واگرایی:

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که حرکت زیرین قیمت (شمعدان) یک بالا/پایین تازه را چاپ می کند که توسط RSI تأیید نمی شود. از طرف دیگر دو نمونه از واگرایی که به طور مرتب در بازار مشاهده می شود (آبی نشانگر عملکرد قیمت است و قرمز نشان دهنده حرکت RSI است).

برای کمک به تحکیم تصویر ، در اینجا نمونه ای از واگرایی معمولی نزولی در یک نمودار معاملاتی وجود دارد - برعکس این یک نسخه آینه ای است که واگرایی معمولی صعودی را ارائه می دهد:

سیگنال های واگرایی می توانند حاشیه موثری در نمودار قیمت ارائه دهند و به معامله گران این امکان را می دهد تا یک بازار بالقوه تضعیف/تقویت کننده را نشان دهند.

واگرایی در تمام بازه های زمانی قابل مشاهده است. با این حال ، برای بهترین نتیجه ، واگرایی مشاهده شده در بازه های زمانی بالاتر تمایل به نشان دادن سیگنال های با قابلیت بالاتر دارد.

خط مرکز RSI:

خط مرکزی بیشتر نوسان سازها اغلب نادیده گرفته می شود. این سد در وسط محدوده 50 ، این سد برای تشخیص تغییرات اولیه در روند قیمت زیرین وجود دارد. یک فشار بالاتر از 50 روند فوری قوی را نشان می دهد ، در حالی که یک حرکت زیر 50 نشانگر یک روند فوری نزولی است.

الگوهای RSI:

RSI EMA توانایی تدوین الگوهای پیش از عملکرد قیمت را دارد. خطوط روند ، پشتیبانی و مقاومت ، قسمتهای دوتایی و تاپ ها فقط برخی از سازندهای فنی هستند که باید مراقب باشند.

به عنوان مثال ، نمودار EUR/AUD M30 که در زیر نشان داده شده است ، در آن زمان ، در یک الگوی کانال صعودی خفیف فشرده شده بود ، در حالی که معامله گران انتظار داشتند که مرزهای آن را نگه دارند.

شمع بزرگ نزولی (نقطه 1) قدرت را به نزولی نشان می دهد ، اگرچه قیمت هنوز به پشتیبانی کانال نفوذ نمی کرد. با این حال ، در RSI نشانگر زیر پشتیبانی خط روند (نقطه 2) سوراخ شده است ، ارائه عملکرد اولیه قیمت سیگنال ممکن است به پایین تر ادامه دهد و در نهایت پشتیبانی کانال نمودار قیمت را که انجام داد ، بشکند. علاوه بر این ، همچنین فرصتی برای ورود کوتاه در نقطه 3 در آزمایش مجدد پشتیبانی از کانال اخیراً شکسته (که اکنون مقاومت در حال انجام است) وجود دارد ، با توجه به RSI همچنین در حال بازی مجدد مشابه در اطراف قسمت زیرین خط روند خود بود. مقاومت در نقطه 4.

نمودار ، اگرچه از نظر منطقی ساده است ، اما اثربخشی ترکیب الگوی عمل قیمت را با ابزارهای ارائه شده از طریق نشانگر RSI نشان می دهد.

نکته نهایی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که نیازی به الگوی RSI و الگوی نمودار برای تقلید از یکدیگر نیست: به عبارت دیگر ، الگوی RSI می تواند پشتیبانی خط روند را تشکیل دهد ، در حالی که اقدام قیمت از یک منطقه تقاضا معامله می کند.

آیا RSI قدرت نشان می دهد؟

این یک محاسبه ریاضی از قدرت را نشان می دهد.

اگرچه RSI مطمئناً جایگاه خود را در جعبه ابزار یک تکنسین دارد ، اما تجارت آن به صورت انزوا چالش برانگیز است. اگر معاملات می تواند به دنبال حرکت یک شاخص جوشانده شود ، معامله گران بسیار بیشتری وجود دارند که موفق هستند.

ترکیب قدرت RSI به همراه ابزارهای فنی اضافی مانند عرضه و تقاضا ، پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند یا میانگین های متحرک مطمئناً گزینه ای مناسب است. تعدادی از شاخص های فنی وجود دارد که حرکت RSI را تکمیل می کند.

به عنوان نمونه ، نمودار قیمت NZD/USD M30 را که در زیر نشان داده شده است ، بررسی کنید. دو سطح مقاومت برجسته است: 0. 6974 و 0. 6954 (فلش قرمز/سبز). هر دو از نظر وزن برابر هستند تا آنجا که سطح مقاومت می رود ، اگرچه سد فوقانی با استفاده از سیگنال واگرایی نزولی RSI (منظم) در قلمرو بیش از حد ، دارای تلاقی اضافی است. علاوه بر این ، RSI قبل از تشکیل سیگنال واگرایی ، منطقه تقاضا (نقطه 1) را درگیر کرد. در نتیجه این ، ما نه تنها در بازی روی شمع ها سطح مقاومت محکمی داشتیم ، RSI نشانه روشنی را به نمایش گذاشت که این بازار احتمالاً تضعیف می شود.

افکار نهایی

بهترین شکل تجزیه و تحلیل فنی همیشه چیزی خواهد بود که متناسب با سبک و شخصیت تجاری شما باشد.

شاخص حرکت RSI ، همانطور که در این مقاله نشان داده شده است ، کاربردهای زیادی دارد که می تواند به نفع تجارت شما باشد.