سیستم صلیب دوتایی MACD و تصادفی

چه اتفاقی می افتد اگر شاخص های سیستم های مختلف را ترکیب کنیم؟آیا آنها با هم کار می کنند تا یک سیستم قوی تر بسازند یا در مقابل یکدیگر کار کنند؟

من اخیراً یک سیستم معاملاتی MACD و یک سیستم معاملاتی تصادفی را پوشش داده ام. ترکیب این دو سیستم می تواند سیگنال های قوی تری به ما بدهد. این باید از نظر تئوری به کاهش سیگنال های کاذب کمک کند.

سیستم صلیب دوتایی MACD و تصادفی

یک بار دیگر ، ما از 200 واحد ساده متحرک (SMA) برای تعریف جهت روند بلند مدت استفاده خواهیم کرد. همیشه بهتر است در همان جهت روند کلی تجارت کنیم. استفاده از 200 واحد SMA در اینجا ما را از تلاش برای شنا در برابر جریان باز می دارد.

در اصل با ترکیب دو سیستم جداگانه ، این سیستم طی دو روز از یک سیگنال صلیب تصادفی به دنبال سیگنال متقاطع MACD خواهد بود. با توجه به ماهیت این شاخص ها ، مهم است که ابتدا صلیب تصادفی اتفاق بیفتد.

هدف قرار دادن موقعیت هایی که هر دو سیستم موافق هستند باید فقط قوی ترین سیگنال ها را جدا کنند ، بنابراین نرخ پیروزی را افزایش می دهد.

قوانین تجارت

نمودار و ابزار: هر دوره: هر شرایط بازار: روند

Go Long When: Price Closes>200 روز صلیب صلیب صعودی SMA<2 Days After Bullish Stochastic Cross

از زمان طولانی خارج شوید: صلیب MACD BEARISH

از زمان کوتاه خارج شوید: صلیب صلیب صعودی

تحلیل استراتژی

ترکیب این دو شاخص به خوبی کار می کند زیرا هر دو مشتقات قیمت هستند ، اما متفاوت محاسبه می شوند. نوسان ساز تصادفی قیمت را با توجه به دامنه نشان می دهد ، در حالی که MACD همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک مختلف را به ما نشان می دهد. در حالی که هر دو کاملاً مبتنی بر عملکرد قیمت هستند ، اما بر روی دو جنبه مختلف آن عمل تمرکز می کنند.

مزیت اصلی این سیستم این است که سیگنالهایی را که دو سیستم مختلف با آن موافق هستند جدا می کند.

ترکیب دو سیستم جداگانه مزایا را تقویت کرده و مضرات هر سیستم را کاهش می دهد. هر دو MACD و نوسان ساز تصادفی مستعد ارائه سیگنال های کاذب هستند ، این سیستم روشی عالی برای تمرکز فقط روی قوی ترین سیگنال ها فراهم می کند.

این تمرکز فقط روی قوی ترین سیگنال ها نیز بزرگترین ضعف این سیستم است. اگر ما فقط می خواهیم فقط قوی ترین سیگنال ها را حفظ کنیم ، سیگنال های بسیار کمتری برای تجارت وجود خواهد داشت. برای یافتن سیگنال های منظم ، باید انواع گسترده تری از بازارها را دنبال کنیم.

نمودار روزانه SPX سیگنال را با استفاده از SMA200 ، Slow Stochastics و MACD نشان می دهد.

این نمودار SPX نمونه ای عالی از سیگنال طولانی برای این سیستم را ارائه می دهد. در اواخر سال 2012 ، SPX به تازگی از SMA 200 روزه خود عبور کرده بود. سپس ، فقط چند روز قبل از سال جدید ، ما یک صلیب تصادفی صعودی را مشاهده می کنیم و به دنبال آن یک صلیب MACD صعودی. این سیستم کل ماه ژانویه را که برای SPX بسیار مثبت بود ، گرفتار می کرد.

یک نکته جالب این است که در ماه مارس به این روند صعودی بازنگشت ، همانطور که هر یک از سیستم ها به تنهایی انجام می دادند زیرا سیگنال ها بیش از چند روز از هم فاصله داشتند.

این می تواند با گسترش محدودیت تعداد روزهای بین سیگنال ها جبران شود. با این حال ، گسترش این حد همچنین سیستم را به سیگنال های کاذب تر باز می کند. این نوع وضعیت ریسک/پاداش است که هر معامله گر باید برای خودش تعیین کند.

چرا سه شاخص نیست؟یا چهار؟یا پنج؟

اگر دو شاخص مورد استفاده در این سیستم ، آن را از سیستم های شاخصی که قبلاً به آن نگاه کردیم قوی تر کند ، آیا این بدان معنی است که آوردن یک شاخص سوم باعث می شود این سیستم حتی قوی تر شود؟اگر این منطق صادق است ، چرا از دوجین شاخص استفاده نمی کنید؟این شیب لغزنده طراحی سیستم است.

هنگام طراحی سیستم های معاملاتی ، باید در نظر داشته باشیم که شاخص های بیش از حد می توانند منجر به سیستمی شوند که سیگنال های کافی برای تجارت سودآوری پیدا نمی کند. داشتن سیستمی که در 98 ٪ از معاملات خود سودآور باشد ، اگر فقط یک بار در هر 200 سال یک بار سیگنال دریافت کند ، به شما کمک نمی کند. هنگام آزمایش با طیف گسترده ای از شاخص های موجود ، این موضوع را در خاطر داشته باشید.

آیا در مورد این سیستم تجاری فکر دارید؟نظرات و ایده های خود را در بخش زیر به اشتراک بگذارید.