عملکرد استراتژی های معاملاتی بر اساس نسبت گزینه و حجم سهام

بر اساس جانسون و SO [11] ، ما یک نمونه کارها را بر اساس نسبت حجم معاملات گزینه سهام به سهام اصلی آن (O/S) می سازیم. ما سودآوری استراتژی سیستم عامل را با مواردی از اوج 52 هفته ای ، حجم معاملات و استراتژی های حرکت قیمت مقایسه می کنیم تا بررسی کنیم که آیا بازده سرمایه گذاری سیستم عامل سودآورتر است یا خیر. ما می دانیم که دوره برگزاری طولانی تر با استراتژی سیستم عامل بهتر برای کسب بازده همراه است. بنابراین ، استراتژی سیستم عامل برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است. بازگشت استراتژی سیستم عامل بالاتر از استراتژی حجم معاملات است. هرچه مدت زمان برگزاری طولانی تر باشد ، شکاف بیشتر است. در سرمایه گذاری بلند مدت ، بازده استراتژی سیستم عامل بالاتر از استراتژی حرکت 52 هفته ای بالا و قیمت است. با توجه به دوره سرمایه گذاری بیش از یک سال ، ما می دانیم که استراتژی سیستم عامل در واقع می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود خود را کسب کنند ، و بازده آن بالاتر از سایر استراتژی ها است. استراتژی ، استراتژی حجم معاملات و استراتژی حرکت قیمت ، حجم گزینه

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. توماس جی. جورج و چوان-یانگ هوانگ ، 2004. "سرمایه گذاری 52 هفته ای بالا و حرکت" ، مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 59 (5) ، صفحات 2145-2176 ، اکتبر.
2. جانسون ، تراویس L. و SO ، اریک C. ، 2012. "گزینه نسبت حجم سهام و بازده آینده" ، مجله اقتصاد مالی ، الزوایر ، جلد. 106 (2) ، صفحات 262-286.
3. Markus Glaser & Martin Weber ، 2003. "حرکت و گردش مالی: شواهدی از بازار سهام آلمان ،" بررسی تجارت اشمالنباخ (SBR) ، دانشکده مدیریت LMU مونیخ ، جلد. 55 (2) ، صفحات 108-135 ، آوریل.

• Glaser ، Markus & Weber ، Martin ، 2002. "حرکت و گردش مالی: شواهدی از بازار سهام آلمان ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 3353 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• Glaser ، Markus & Weber ، Martin ، 2002. "حرکت و گردش مالی: شواهدی از بازار سهام آلمان ،" Sonderforschungsbereich 504 انتشارات 02-43 ، Sonderforschungsbereich 504 ، Universität Mannheim ؛ Sonderforschungsbereich 504 ، University of Mannheim.

• Charles Quanwei Cao & Zhiwu Chen & John M. Griffin ، 2003. "محتوای اطلاعاتی از حجم گزینه قبل از تصاحب ،" دانشکده مدیریت دانشگاه Yale مدیریت ysm422 ، دانشکده مدیریت ییل.

استناد

1. Han-Ching Huang & Chien-Sheng Wen ، 2021. "عملکرد استراتژی های معاملاتی بر اساس انحراف از برابری تماس با گزینه های سهام ،" پیشرفت در مدیریت و اقتصاد کاربردی ، Scienpress Ltd ، جلد. 11 (2) ، صفحات 1-3.

بیشتر موارد مرتبط

1. Han-Ching Huang & Chien-Sheng Wen ، 2021. "عملکرد استراتژی های معاملاتی بر اساس انحراف از برابری تماس با گزینه های سهام ،" پیشرفت در مدیریت و اقتصاد کاربردی ، Scienpress Ltd ، جلد. 11 (2) ، صفحات 1-3.
2. چن ، ژوو و لو ، آندره ، 2017. "انتشار آهسته از اطلاعات و حرکت قیمت در سهام: شواهدی از بازارهای گزینه ها ،" مجله بانکی و دارایی ، الزوایر ، جلد. 75 (ج) ، صفحات 98-108.
3. George D. Cashman & David M. Harrison & Hainan Sheng ، 2021. "تجارت گزینه و بازده REIT" ، اقتصاد املاک و مستغلات ، انجمن املاک و مستغلات آمریکا ، انجمن اقتصاد شهری ، جلد. 49 (1) ، صفحات 332-389 ، مارس.
4. Chune Young Chung & Doojin Ryu & Kainan Wang & Blerina Bela Zykaj ، 2018. "سهام اختیاری و عملکرد صندوق متقابل" ، مجله بازارهای آینده ، جان ویلی و پسران ، آموزشی ویبولیتین ، جلد. 38 (3) ، صفحات 390-412 ، مارس.
5. Andrew Y. Chen & Tom Zimmermann ، 2022. "قیمت گذاری دارایی مقطعی منبع باز ،" بررسی مالی انتقادی ، اکنون ناشران ، جلد. 11 (2) ، صفحات 207-264 ، مه.

• چن ، اندرو ی. و زیمرمن ، تام ، 2020. "قیمت گذاری دارایی مقطعی منبع باز ،" مقالات کار CFR 20-04 ، دانشگاه کلن ، مرکز تحقیقات مالی (CFR).
• Andrew Y. Chen & Tom Zimmermann ، 2021. "قیمت گذاری دارایی مقطعی منبع باز ،" سری بحث مالی و اقتصاد 2021-037 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).

• Huai-Long Shi & Zhi-Qiang Jiang & Wei-Xing Zhou ، 2015. "سودآوری استراتژی های متضاد در بازار سهام چین" ، مقالات 1505. 00328 ، Arxiv. org.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• G11 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - انتخاب نمونه کارها ؛تصمیمات سرمایه گذاری

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: spt: apfiba: v: 10: y: 2020: i: 4: f: 10_4_9. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. scienpress. com/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: Eleftherios spyromitros-xioufis (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. scienpress. com/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.