ارزش در معرض خطر

ارزش در معرض خطر (VAR) حداکثر ضرر احتمالی است که یک نمونه کارها می تواند در یک بازه اطمینان خاص متحمل شود. محاسبه VAR شامل شبیه سازی تعداد زیادی از سناریوهای ممکن در بازار و استفاده از یک مدل آماری برای برآورد احتمال تحمل ضرر در سطح معینی است.

ارزش در معرض خطر چیست؟

ارزش در ریسک (VAR) اندازه گیری ضرر بالقوه در ارزش یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی معین است. با برآورد احتمال ضرر در حال وقوع و سپس ضرب آن احتمال با از دست دادن احتمالی محاسبه می شود. به عنوان مثال ، اگر VAR برای یک سرمایه گذاری خاص 10،000 دلار باشد و احتمال ضرر 5 ٪ باشد ، ضرر بالقوه آن سرمایه گذاری 500 دلار است.

چگونه ارزش را در معرض خطر محاسبه می کنید؟

ارزش در ریسک (VAR) اندازه گیری ضرر بالقوه در یک سرمایه گذاری در یک بازه زمانی معین است. با برآورد احتمال از دست دادن مقدار مشخصی از پول یا بیشتر محاسبه می شود. این محاسبه بازده تاریخی سرمایه گذاری و همچنین شرایط فعلی بازار را در نظر می گیرد.

اولین قدم در محاسبه VAR ، تخمین احتمال از دست دادن مبلغ مشخصی است. این کار با نگاهی به بازده تاریخی سرمایه گذاری و تعیین درصد زمانی که سرمایه گذاری مبلغ مشخصی از دست داده است ، انجام می شود.

در مرحله بعد ، شرایط فعلی بازار مورد توجه قرار می گیرد. این شامل نوسانات فعلی بازار و همبستگی بین سرمایه گذاری و بقیه بازار است.

سرانجام ، VAR محاسبه می شود. این کار با ضرب احتمال از دست دادن مبلغ مشخصی با مبلغ پولی که در معرض خطر است انجام می شود.

ارزش در معرض خطر چگونه است؟

ارزش در ریسک (VAR) یک اندازه گیری مدیریت ریسک محبوب است که ضررهای احتمالی سرمایه گذاری را در یک دوره زمانی خاص تعیین می کند. این یک اندازه گیری از خطر یک نمونه کارها است و به طور معمول به عنوان احتمال از دست دادن درصد مشخصی از ارزش نمونه کارها در یک افق زمانی معین بیان می شود. از VAR برای کمک به سرمایه گذاران و مدیران مالی استفاده می شود و خطرات سرمایه گذاری خود را شناسایی و اندازه گیری می کند. این می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای را در مورد میزان ریسک آنها بخواهند که در پیش بگیرند ، و می توانند به آنها در درک بهتر و مدیریت ریسک کلی نمونه کارها خود کمک کنند.

تفاوت بین ارزش در معرض خطر و مقدار مورد انتظار چیست؟

ارزش موجود در ریسک (VAR) اندازه گیری میزان پولی است که می تواند در یک دوره زمانی معین در یک سرمایه گذاری از دست بدهد. این با در نظر گرفتن مقدار مورد انتظار ضررها و تقسیم آن بر اساس احتمال این ضررها محاسبه می شود. مقدار مورد انتظار (EV) مقدار متوسط نتیجه مشخص است. این با ضرب احتمال هر نتیجه با مقدار مربوطه محاسبه می شود.

تفاوت بین ارزش در معرض خطر و انحراف استاندارد چیست؟

این دو اقدام مرتبط هستند ، اما پیامدهای متفاوتی برای خطر دارند. مقدار در ریسک حداکثر ضرر را که می تواند در یک دوره زمانی خاص متحمل شود ، اندازه گیری می کند ، در حالی که انحراف استاندارد تنوع بازده را اندازه گیری می کند. ارزش در معرض خطر یک اقدام محافظه کارانه تر است ، در حالی که انحراف استاندارد یک اقدام تهاجمی تر است.

نمونه ای از ارزش در معرض خطر چیست؟

ارزش در ریسک (VAR) یک معیار آماری از دست دادن بالقوه ارزش در یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی معین است. این یک معیار متداول از خطر یک ابزار مالی یا نمونه کارها است. محاسبه VAR احتمال ضرر و اندازه آن ضررها را در نظر می گیرد.

تفاوت بین ارزش در معرض خطر و VAR چیست؟

ارزش در ریسک (VAR) اندازه گیری ضرر بالقوه در یک سرمایه گذاری در یک افق زمانی خاص است. VAR از نظر درصدی از ارزش سرمایه گذاری بیان می شود و با محاسبه احتمال از دست دادن مقدار مشخصی از پول یا بیشتر تعیین می شود. VAR به طور معمول برای اندازه گیری خطر یک نمونه کارها از سرمایه گذاری ها استفاده می شود.

VAR با انحراف استاندارد بازده ها متفاوت است ، که اندازه گیری نوسانات است. انحراف استاندارد از بازده ، میزان بازده سرمایه گذاری را با گذشت زمان متفاوت می کند ، در حالی که VAR پتانسیل ضرر را اندازه گیری می کند.