درک شاخص قدرت نسبی (RSI)

آیا این فهرست می تواند به شما در تجزیه و تحلیل حرکات قیمت سهام کمک کند؟

نوسان سازهای حرکت

شاخص قدرت نسبی (RSI) به عنوان نوسان ساز حرکت طبقه بندی می شود. حرکت در یک کلمه به معنای سرعت است همانطور که در هواپیما به محض اینکه مالیات بر روی ترمک می رود ، حرکت می کند. اما این کل داستان نیست. حرکت نیز به معنای قدرت است. بنابراین یک اتومبیل را با 95 مایل در ساعت با یک توپ سریع که با 95 مایل در ساعت پرتاب می شود ، مقایسه کنید. این خودرو نسبت به بیس بال شتاب بیشتری دارد. بنابراین ما نه تنها سرعت بلکه اندازه فشار پشت سرعت را داریم.

یک نوسان ساز ، در تجزیه و تحلیل بازار سهام ، بین دو مقدار تعیین شده افزایش می یابد و سقوط می کند. با افزایش نوسان ساز و لمس یا نفوذ در حد بالایی ، این به تکنسین نشان می دهد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد - خریداران بیش از حد و فروشندگان کافی نیستند. هنگامی که نوسان ساز نزدیک می شود ، لمس می کند و از حد پایین عبور می کند ، معکوس صحیح است - فروشندگان از خریداران فراتر می روند و سهام بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی

RSI ، به عنوان یک نوسان ساز حرکت ، سرعت و قدرت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. این کار را با اندازه گیری نسبت قیمت های بسته شدن بالاتر به پایین آمدن قیمت ها انجام می دهد. از آنجا که این نسبت ردیابی می شود ، سهام با نسبت های بالاتر از سهام با نسبت های پایین قوی تر است. معمولاً RSI مبتنی بر یک واحد 14 روزه است و در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود. سطح شاخص به طور معمول 70 و 30 است. این مقادیر برای اختصاص دادن سرمایه گذاران خاص است.

توسعه و استفاده از RSI

RSI در ابتدا توسط J. Wells Wilder در کتاب خود با عنوان "Concepts New Concepts in Trading Trading" بیان شد. با درک اینکه وقتی یک قیمت به سرعت پیش می رود ، دیر یا زود به عقب می افتد ، وایلدر سعی کرد روشی را ارائه دهد که هنگام وقوع این نقطه عطف نشانگر نشانگر باشد. و البته ، برعکس نیز می تواند یک رویداد سودآور باشد. احتمالاً در نهایت قیمت سهام سهام در نهایت چرخانده و بالا می رود.

وایلدر برای اندازه گیری قدرت معاملات اخیر قیمت سهام RSI را توسعه داد. شیب RSI نشان می دهد که روند سرعت در حال تغییر است. همچنین اختلاف نظر (او آن را واگرایی نامید) بین RSI و حرکت قیمتی که او احساس می کرد یک شاخص قوی از نقطه عطف بازار است. بنابراین اگر قیمت آن را بالا ببرد ، اما RSI این کار را نمی کند ، واگرایی وجود دارد و وایلدر این را به عنوان یک نشانه قوی توصیف می کند که یک نقطه عطف به سرعت نزدیک می شود. او این را واگرایی نزولی نامید. برعکس ، وقتی قیمت سهام پایین جدیدی را رقم می زند اما RSI این کار را نمی کند ، او این را واگرایی صعودی نامید.

اصلاحات RSI

اندرو کاردول چندین اصلاح از کارهای اصلی وایلدر را ایجاد کرد. وی متوجه شد که ادامه صعودها معمولاً بین RSI 40 و 80 باقی می ماند. پایین آمدن معمولاً بین 20 تا 60 باقی می ماند.

Cardwell با اظهار نظر در مورد واگرایی Bearish ، دریافت که این فقط یک اصلاح مختصر را نشان می دهد و نه یک معکوس واقعی از روند. وی نتیجه گرفت که واگرایی نزولی تأیید روند صعودی مداوم را تأیید می کند. این مستقیماً با نظریه وایلدر مغایرت دارد. به طور مشابه ، Cardwell تئوریک کرد که یک همگرایی صعودی به جای اشاره به نقطه عطف ، ادامه روند نزولی را تأیید می کند.

محدودیت های RSI

تکنسین ها سیگنال های دیگری را در تجزیه و تحلیل RSI می بینند ، به عنوان مثال معکوس و متقاطع ، و پزشکان از RSI متفاوت از یکدیگر استفاده می کنند. بیشتر آنها موافق هستند که RSI نباید یک شاخص مستقل باشد و در رابطه با سایر شاخص های فنی بهترین استفاده است.

سیگنال های معکوس روند واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می یابد.

از آنجا که نشانگر RSI حرکت را نشان می دهد ، یک سهام می تواند برای مدت طولانی در صورت داشتن حرکت قابل توجهی در هر جهت ، بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ، RSI در یک بازار نوسان کننده که قیمت سهام بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، مفید است.

برای تکرار: RSI در رابطه با سایر شاخص ها به بهترین وجه استفاده می شود. به خودی خود می تواند سیگنال های کاذب زیادی را ارائه دهد.