نسبت برد/ باخت: تعریف، فرمول و مثال هایی در تجارت

ویل کنتون متخصص اقتصاد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری است. او قبلاً نقش های ارشد تحریریه در Investopedia و Kapitall Wire داشت و دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای فلسفه در ادبیات انگلیسی از دانشگاه نیویورک است.

به روز شده در 07 مه 2021 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط شارلین راینهارت

شارلین راینهارت یک CPA، CFE، رئیس کمیته انجمن CPA ایلینوی است و دارای مدرک حسابداری و مالی از دانشگاه دی پال است.

نسبت برد/باخت چقدر است؟

نسبت برد / باخت نسبت تعداد کل معاملات برنده به تعداد معاملات بازنده است. این در نظر نمی گیرد که چقدر برنده یا بازنده بوده است.

فرمول نسبت برد / باخت است

ufeff Win/loss ratio = Wins Losses ext = frac>>نسبت برد/باخت = باخت برد

نسبت برد / باخت را می توان به عنوان معاملات برنده: معاملات بازنده نیز بیان کرد. نسبت برد/ باخت به «نسبت موفقیت» نیز معروف است.

خوراکی های کلیدی

• نسبت برد/ باخت یا موفقیت تعداد معاملات برنده معامله گر نسبت به تعداد معاملات بازنده است.
• به عبارت دیگر، نسبت برد / باخت نشان می دهد که یک معامله گر چند بار معاملات موفق و پولساز خواهد داشت نسبت به چند بار که در معاملات خود پول از دست می دهد.
• نسبت برد/باخت، که با نسبت برد (برد/معاملات کل) استفاده می شود، می تواند در فرمول معیار کلی برای محاسبه حداکثر درصد حساب یک معامله گر که باید در هر معامله ریسک شود، استفاده می شود.

نسبت برد/باخت چه چیزی می تواند به شما بگوید

نسبت برد / باخت بیشتر توسط معامله گران روزانه برای ارزیابی برد و باخت روزانه آنها از معاملات استفاده می شود. با نرخ برد، یعنی تعداد معاملات برنده شده از کل معاملات، برای تعیین احتمال موفقیت یک معامله گر استفاده می شود. نسبت برد/باخت بالای 1. 0 یا نرخ برد بالای 50 درصد معمولاً مطلوب است.

مثالی از نحوه استفاده از نسبت برد / باخت

فرض کنید 30 معامله انجام داده اید که 12 معامله برنده و 18 معامله بازنده بوده است. این نسبت برد/باخت شما را 12/18 می کند که به 2/3 یا 2:3 کاهش می یابد. در قالب درصد، نرخ برد/باخت 12/18 = 2/3 = 0. 67 است، که به این معنی است که شما در 67٪ مواقع ضرر می کنید. با استفاده از تعداد کل معاملات (30)، نرخ برد یا احتمال موفقیت شما 12/30 = 40٪ خواهد بود.

از نسبت پیروزی/ضرر برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش استفاده می شود ، که این پتانسیل سود یک تجارت نسبت به پتانسیل ضرر آن است. پتانسیل سود یک تجارت با تفاوت بین قیمت ورود و قیمت خروجی هدفمند که در آن سود حاصل می شود تعیین می شود. تجارت با استفاده از دستور توقف ضرر تعیین شده با قیمت خروج هدف انجام می شود و سود با تفاوت بین نقطه ورود و قیمت توقف از دست دادن تعیین می شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر 100 سهم از یک شرکت را با 5. 50 دلار خریداری می کند و ضرر توقف را با 5. 00 دلار قرار می دهد. معامله گر همچنین هنگام اجرای قیمت به 6. 50 دلار ، سفارش محدودیت فروش را برای اجرای آن قرار می دهد. ریسک تجارت 5. 50 دلار - 5. 00 دلار = 0. 50 دلار است و سود بالقوه 6. 50 دلار است - 5. 50 دلار = 1. 00 دلار. بنابراین ، معامله گر مایل به ریسک کردن 0. 50 دلار برای هر سهم است تا پس از بسته شدن موقعیت ، سود 1. 00 دلار برای هر سهم کسب کند.

نسبت ریسک/پاداش 0. 50 دلار/1. 00 دلار = 0. 5 است. در این حالت ، ریسک معامله گر نیمی از بازپرداخت احتمالی وی است. اگر این نسبت بیشتر از 1. 0 باشد ، به این معنی است که ریسک بیشتر از پتانسیل سود در تجارت است. اگر نسبت کمتر از 1. 0 باشد ، پتانسیل سود بیشتر از ریسک است.

داشتن نرخ پیروزی بالا لزوماً به معنای موفقیت یا حتی سودآور نیست ، زیرا نرخ پیروزی بالا به معنای کمی است اگر پاداش ریسک بسیار بالا باشد ، و در صورتی که نرخ برد ممکن است به معنای زیاد باشدخیلی کم.

محدودیت نسبت برد/ضرر

اگرچه از نسبت پیروزی/ضرر برای تعیین نرخ موفقیت و احتمال موفقیت آینده معامله گران سهام استفاده می شود ، اما به خودی خود بسیار مفید نیست زیرا ارزش پولی را که در هر تجارت کسب کرده یا از دست می دهد ، در نظر نمی گیرد.

به عنوان مثال ، نسبت پیروزی/ضرر 2: 1 به این معنی است که معامله گر دو برابر معاملات برنده از دست دادن دارد. خوب به نظر می رسد ، اما اگر معاملات باخت سه برابر بیشتر از سود دلار معاملات برنده داشته باشد ، معامله گر استراتژی ضرر دارد.