نسخه ی نمایشی زنده: استراتژی تجارت نفت خام

نحوه ساخت گزینه های استراتژی نفت خام برنت را با استفاده از سکوی Sigtech کشف کنید.

یک مرحله به مرحله نسخه ی نمایشی را تماشا کنید زیرا مدیر محصول Sigtech ، Estèphe Corlin ، نحوه توسعه یک سیگنال تولید PMI را برای تجارت آینده های نفت خام برنت ، محافظت از یقه گزینه ها نشان می دهد.

رونوشت ویدیویی

در این ویدئو ، ما از پلت فرم Sigtech برای ساختن یک استراتژی تجارت نفت خام برنت ، بر اساس یک سیگنال تولید PMI ، با یقه گزینه هایی برای کاهش نوسانات استفاده می کنیم. من با یک مقدمه مختصر با سیستم عامل ما شروع می کنم.

سه نوع شیء اساسی در سیستم عامل وجود دارد:

ابزارهای قابل معامله همتایان مالی در دنیای واقعی خود را تا حد امکان تقلید می کنند و به دلیل ظرافت مانند هزینه های معاملات و اقدامات شرکت ها حساب می کنند.

داده های غیر قابل معامله شامل مجموعه داده های کلان اقتصادی و جایگزین است که اغلب برای ساخت سیگنال استفاده می شود.

این دو در استراتژی ها ترکیب شده اند ، جایی که مجموعه ای از قوانین برای تجارت ابزارهای ما در یک جدول زمانی تعریف شده است.

در اینجا ، می توانید به قرارداد آتی سپتامبر 2021 برای نفت خام برنت دسترسی پیدا کنید. می توانید نقاط داده موجود را مشاهده کنید ، و همچنین از طریق روش تاریخ ، آنها را پرس و جو کنید ، که به طور پیش فرض آخرین قیمت را برمی گرداند.

در بستر SIGTECH ، قراردادهای آتی فردی متعلق به گروه های آینده بیش از حد قوس دار است. شما می توانید اصطلاح ساختار گروه های آینده را از نظر تاریخی پرس و جو کنید.

در مثال بعدی ، ما به گروه گزینه های نفت خام برنت دسترسی داریم. این به شما امکان می دهد تا از سطح روزانه Vol برای برنت پرس و جو کنید. ما همچنین می توانیم گزینه های فردی را همانطور که در روش Get Option نشان داده شده است ، بازیابی کنیم ، که اعتصاب مورد نظر ، بلوغ و نوع گزینه را به عنوان پارامترها می پذیرد.

در مرحله بعد ، ما یونانیان تاریخی را برای گزینه گزینه برگشت داده می کنیم. و ارزیابی گزینه ، در مقایسه با زیرین ، منهای اعتصاب. این به شما امکان می دهد تا با نزدیک شدن گزینه ، همگرایی دو قیمت را ببینید.

بلوک های ساختمانی مجموعه ای از استراتژی های از پیش ساخته شده در سیستم عامل ما هستند که به شما امکان می دهد به راحتی استراتژی های جدید ایجاد کنید.

بلوک ساخت استراتژی Rolling Futures ، قراردادهای آتی را به روشی قابل تنظیم انجام می دهد. در اینجا ، شما می توانید یک استراتژی Futures Rolling را که گروه معاملات آتی نفت خام برنت را معامله می کند ، تعریف کنید. پارامتر Rolling Rule مشخص می کند که وارد قرارداد سوم می شود ، در حالی که جبران جلوی جلو ، در نماد پایتون مشخص می کند ، چقدر نزدیک به قراردادهای y تاریخ انقضا نزدیک است. در این مثال ، نیمی از قراردادها شش روز قبل از انقضا رو به رو می شوند که نیمی دیگر پنج روز قبل از انقضا به نورد می شوند. سرانجام ، ما برای جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد PNL ، و پیکربندی پول نقد اولیه به 100K دلار برای استراتژی خود ، تعیین می کنیم که وزن های هدف را از پول نقد اولیه تنظیم کنیم. این به شما امکان می دهد هنگام محافظت از استراتژی ما با گزینه ها ، در معرض دید خود قرار دهید.

با فراخوانی روش تاریخ می توانید این استراتژی را پشت سر بگذارید.

اکنون که ما استراتژی آینده نورد را تعریف کرده ایم ، باید سیگنال را برای تجارت آن مشخص کنید.

همانطور که از استراتژی Rolling Futures نشان داده شده است ، نفت خام برنت در نیمه اول سال 2020 دچار تساوی بزرگی شد ، که توسط قفل های همه گیر مرطوب شد. با این حال ، بهبود اقتصادی متعاقب آن منجر به فشارهای تورمی و اختلال در زنجیره تأمین شده است که باعث شده قیمت انرژی به رکورد بالا برود.

شاخص مدیران خرید تولید با اندازه گیری عملکرد بخش تولید به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی عمل می کند. این استراتژی یک سیگنال حرکت را در طول ماهانه تولید PMI در ایالات متحده محاسبه می کند و با عبور از میانگین متحرک دو ماهه با وزن متوسط ، طولانی یا کوتاه می رود.

داده های غیر قابل تقسیم در قالب تولید PMI ما در یک PANDAS DATAFRAME بارگیری می شود و سیگنال به صورت 1 ی ا-1 محاسبه می شود تا استراتژی آینده نورد ما طولانی یا کوتاه باشد.

فریم داده حاصل به یک شیء سیگنال منتقل می شود که به نوبه خود به بلوک ساختمان استراتژی سیگنال ما منتقل می شود و از آن استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، در حالی که این استراتژی از قیمت نفت خام فراتر است ، بازده ها کاملاً بی ثبات هستند و این استراتژی از کاهش زیاد رنج می برد. بنابراین یک استراتژی گزینه ها برای بهبود مشخصات بازگشت استراتژی ما اعمال می شود.

یقه های محافظ استراتژی های گزینه های متداول است که توسط معامله گران نفت به کار می رود ، آنها با خرید گزینه های خارج از پول و نوشتن گزینه های تماس خارج از پول با همان انقضا ساخته می شوند. این استراتژی به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن کاهش هزینه استراتژی با فروش تماس ، از ریسک نزولی استفاده کنند. معامله گر با قیمت اعتصاب تماس یک مجموعه صعودی محدود خواهد داشت اما تا حدی هزینه پرچین را جبران کرده است.

بلوک ساختمان DynamicOptionStrategy به کاربران امکان می دهد تا به راحتی سبد گزینه های تجارت را تعریف کنند. روش ایجاد سبد در هر تاریخ تعادل فراخوانده شده و یک فرهنگ لغت گزینه ها و واحدها را به تجارت باز می گرداند. برای ساخت یقه محافظ ما ، گزینه های 10 ٪ از پول با سررسید سه ماهه همانطور که در روش گزینه GET مشاهده می شود ، برخورد می شود. به طور مشابه با استراتژی Futures Rolling ما ، یک هدف ثابت از 100K USD قرار دارد که با قرار گرفتن در معرض آینده ما مطابقت داشته باشد. اکنون که ما ابزار یقه محافظ خود را تعریف کرده ایم ، می توانید با افزودن آن به DataFrame سیگنال ، آن را در استراتژی سیگنال قرار دهید. استراتژی ما یقه را در همان جهت با آینده برنت تجارت خواهد کرد.

گزارش عملکرد Sigtech دو پشتی ما را مقایسه می کند. این معیارهای کلیدی مانند بازده اضافی سالانه ، حداکثر پیش بینی و غیره را برمی گرداند. برخی از توطئه های نورد نیز می توانند برای نمایش بصری تفاوت عملکرد بین استراتژی ها ایجاد شوند. در واقع ما می توانیم مشخصات بهبود یافته ریسک استراتژی Hedged یقه را مشاهده کنیم.

از تماشای شما متشکرمبرای کسب اطلاعات بیشتر در تماس باشید ، ما دوست داریم از شما بشنویم.