میانگین حرکت در تحلیل فنی چیست؟

میانگین های متحرک برخی از قدیمی ترین شاخص های فنی هستند و هنوز هم برخی از شاخص های مفید برای تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از رویکرد تحلیل فنی هستند. در اصطلاح ساده حرکت میانگین متوسط قیمت امنیت در یک نقطه مشخص از زمان است. میانگین متحرک سعی دارد روند قیمت ها را نشان دهد. هدف از حرکت میانگین نشان دادن روند سهام/امنیت به صورت صاف و یک خط با نوسانات کمتر ظاهری است. میانگین های متحرک سیگنال های منحصر به فردی را می دهند که می توانند در رابطه با سایر الگوهای نمودار سنتی مانند MACD و غیره استفاده شوند.

انواع میانگین های متحرک در تجزیه و تحلیل فنی و محاسبه میانگین های متحرک

میانگین های متحرک مشترک را می توان به عنوان میانگین حرکت ساده ، میانگین های متحرک وزنی یا میانگین های متحرک نمایی طبقه بندی کرد. برای محاسبه میانگین متحرک ساده ، چه 10 روز یا 50 روز ، یک قیمت 10 روز اضافه می کند و 10 یا 50 روز تقسیم می شود و 50 را به عنوان مورد تقسیم می کند. برای محاسبه روز بعد ، آخرین داده ها را رها کنید و آخرین نقطه داده را اضافه کرده و میانگین را محاسبه کنید ، از این طریق میانگین با هر نقطه داده جدید تولید می شود. به منظور محاسبه میانگین متحرک وزنی ، قدیمی ترین نقطه داده با وزن 1 اختصاص داده می شود که به طور تدریجی برای تمام نقاط داده افزایش می یابد که در این صورت با میانگین وزنی تعداد روزهای میانگین در حال ساخت تقسیم می شود. میانگین متحرک نمایی شبیه به میانگین وزنی است اما با محاسبه کمی متفاوت اما با اختصاص اهمیت بیشتر به آخرین داده ها با اختصاص وزنه ها به گونه ای که به نقاط داده های اخیر یک وزن نمایی بالاتر داده می شود که داده های قدیمی نسبت به داده های قدیمی قبلی داده می شود ، فلسفه اصلی را یکسان نگه می دارد. در سریالمیانگین متحرک نمایی روندهای اخیر را سریعتر از میانگین حرکت ساده ضبط می کند.

یکی از عوامل مهمی که معامله گران باید هنگام محاسبه میانگین های متحرک در نظر بگیرند این است که نمودارهای سهام/امنیت اساسی برای کلیه اقدامات شرکت ها مانند M& A ، تقسیم سهام ، پاداش و غیره تنظیم می شود ، در غیر این صورت میانگین های متحرک که محاسبه می شوند قابل تحریف هستند. در اینجا یک نمونه متوسط در حال حرکت از یک نمودار تحریف شده نادرست است که در آن تنظیمات صحیح اقدامات شرکت انجام نشده است.

میانگین های حرکت را می توان با قیمت های جایگزین یعنی بسته شدن قیمت/باز/بالا/پایین/تعدیل شده محاسبه کرد اما در بیشتر موارد قیمت بسته شدن روز در نظر گرفته می شود.

مثال متوسط در حال حرکت نادرست. خط MA همانطور که در سبز دیده می شود.

لیست انواع میانگین های متحرک مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

• میانگین متحرک ساده - SMA
• میانگین متحرک نمایی - EMA
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین حرکت سری زمانی
• میانگین متحرک مثلثی
• میانگین متحرک متغیر
• Vidya میانگین حرکت
• Welles Wilder میانگین متحرک

حساسیت به میانگین حرکت

هرچه میانگین متحرک کوتاه تر باشد ، حساسیت به قیمت بیشتر می شود. به عنوان مثال ، میانگین 5 روز در حال حرکت بسیار حساس تر از میانگین حرکت 20 روز خواهد بود. مشکل میانگین حرکت کوتاه مدت این است که تعداد بیشتری از حرکات دروغین رخ می دهد. برای کالاهای میانگین حرکت کوتاه 3 روز ، 6 روز و 12 روز مناسب است در حالی که برای سهام 10 روز ، 30 روز ، 50 روز ، 100 روز و 200 روز مناسب تر است. فقط یک بازه زمانی "درست" وجود ندارد. این همه بستگی به کاربر میانگین متحرک یعنی معامله گر کوتاه مدت یا معامله گر موقعیت و نوع بازار یعنی روند یا عدم پذیرش دارد. هرچه ظرفیت نگهدارنده طولانی تر باشد ، مدت زمان حرکت به طور میانگین در نظر گرفته می شود.

استفاده از چندین میانگین متحرک

میانگین حرکت در هنگام استفاده از میانگین های متعدد در کنار هم می تواند قدرتمندتر شود. یک ترکیب 9 روز و 18 روز متوسط حرکت ساده است. سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که 9 روز در حال حرکت متوسط صلیب بالاتر از 18 روز در حال حرکت است و هر دو میانگین متحرک در جهت رو به بالا قرار دارند. میانگین های متحرک متعدد برای بسیاری از تحلیلگران فنی جذاب هستند. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از دو میانگین در حال حرکت به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل بیشتر موثر است. به طور کلی در معاملات الگوریتمی نوعی از میانگین های متحرک برای ساخت سیستم قوی تر و مؤثرتر استفاده می شود.

معایب میانگین های متحرک

بزرگترین فرض برای استفاده از میانگین های متحرک این است که بازارها اغلب در حالت روند هستند. اما در واقعیت بازارها زمان بیشتری را در ادغام می گذرانند. دوم ، بازارهای چرخش سریع همیشه از میانگین های متحرک جلوتر خواهند بود و به این ترتیب سیگنال های تأخیر برای ورود و خروج می دهند که در آن زمان بهترین قسمت حرکت احتمالاً به پایان رسیده است. در مثال زیر ، میانگین متقاطع متحرک روی سیستم حرکات بزرگی را در مرحله گرایش به دست آورده است در حالی که در مرحله غیر روند ، تلفات شلاق در Nifty50 وجود دارد.

در حال حرکت به عنوان مثال متوسط

نتیجه

میانگین حرکت یکی از ساده ترین ابزارهای قدرتمند در زرادخانه تحلیلگر فنی است. گاهی اوقات در حال حرکت به طور متوسط خود به عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت به عنوان مثال عمل می کند. 200 روز حرکت متوسط. سهام در بازارهای گاو نر سکولار تمایل به نگه داشتن بالاتر از 200 DMA و آنهایی که در یک بازار خرس سکولار معمولاً زیر 200 DMA برای مدت زمان طولانی تجارت می کنند. هرچه میانگین متحرک بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، اهمیت تخلف بیشتر می شود. نفوذ به میانگین متحرک سیگنالی است که ممکن است تغییر در روند اتفاق بیفتد. سیگنال های تولید شده از میانگین های متحرک معصوم هستند ، اما گاهی اوقات به دلیل ضرر و زیان شلاق در بازار جانبی ، معامله گران به دلیل عدم محکومیت ، سیستم متوسط متحرک را رها می کنند ، اما پس از هر مرحله از تصحیح جانبی ، زمان حرکت عمده انجام می شود و همیشه می آید که همیشه فرا می رسدبهترین زمان برای ایجاد سود است اما تا آن زمان معامله گر قبلاً سیستم را ابراز تاسف کرده است که چرا این کار را انجام داده است. بنابراین معامله گران و سرمایه گذاران باید از انضباط میله آهن برخوردار باشند تا سیستم متوسط متحرک را با جدیت برای بازده تعدیل ریسک برتر دنبال کنند. برخی از سازگار ترین مدیران صندوق های تامینی فقط از میانگین های متحرک برای تولید بازده برتر سال به سال برای ده ها سال استفاده می کنند. میانگین حرکت ستون بنیادی برای تجزیه و تحلیل فنی مؤثر و سودآور است.