استراتژی معاملات نوسان ساز Chaikin - آیا این کار می کند؟(پشتی از شاخص Chaikin)

شاخص نوسان ساز Chaikin توسط مارک چایکین در دهه 1980 ساخته شد. شاید به دلایل خوب مورد استفاده گسترده و مشهور باشد: ما نتوانستیم در هر یک از تست های کمی که انجام دادیم ، هیچ استراتژی تجاری نوسان ساز چایکین سودآور پیدا کنیم.

در این مقاله ، ما به طور خلاصه توضیح می دهیم که شاخص چیست ، چگونه محاسبه می شود و آیا می تواند در تجارت شما به هر هدفی خدمت کند. متأسفانه ، ما این شاخص را در ده استراتژی Chaikin که آزمایش کردیم مفید نیست.

فهرست مطالب:

شاخص نوسان ساز Chaikin چیست؟

شاخص نوسان ساز Chaikin تجمع یا توزیع را اندازه گیری می کند و با نشانگر جریان پول Chaikin اشتباه نمی گیرد. هدف از این شاخص اندازه گیری حرکت حرکت سهام است و نشانگر در حدود صفر (بالا و پایین) نوسان می کند.

شاخص در چهار مرحله محاسبه می شود و تا حدودی "پیچیده" است:

1. ضرب جریان پول: ((نزدیک کم)-(کم کم)) / (کم کم)
2. حجم جریان پول: ضرب پول چند برابر * حجم
3. خط تجمع/توزیع (ADL): حجم جریان پول ADL + دوره فعلی
4. اسیلاتور Chaikin: (X-Day MA ADL)-(MA X-Day ADL)

در Amibroker کد مانند این است:

MFM = ((نزدیک - کم) - (بالا - پایین)) / (بالا - پایین) ؛MFV = MFM*حجم ؛ADL = MFV + Ref (MFV ، -1) ؛CO = EMA (ADL ، 3) - EMA (ADL ، 10) ؛

اسیلاتور Chaikin چگونه کار می کند؟

فرمول بالا نشانگر نوسان ساز Chaikin در حدود صفر است. EMA کوتاه حرکت کوتاه مدت را نشان می دهد ، در حالی که EMA طولانی حرکت طولانی مدت را نشان می دهد. در زیر نمونه ای از شاخص برای معدنچیان نقره (SIL) با استفاده از مقادیر متوسط حرکت "استاندارد" 3 و 10 آورده شده است:

آیا نوسان ساز Chaikin دارای ارزش پیش بینی کننده ای است؟در زیر ما برخی از تست های اندازه گیری شده را انجام می دهیم:

وقتی نوسان ساز Chaikin از میانگین عبور می کند:

اولین استراتژی تجارت Chaikin که ما آزمایش کردیم این بود:

هنگامی که نشانگر اسیلاتور Chaikin از صفر عبور می کند ، بخرید و وقتی نشانگر زیر صفر عبور می کند ، بفروشید.

در S& P 500 ، یک تست بهینه شده نشان می دهد که بهترین مقادیر ده و 20 روز است. با این حال ، CAGR در طی بیست سال گذشته 2. 4 ٪ ناچیز است.

چه اتفاقی می افتد اگر معیارها را بپیوندیم؟

وقتی نشانگر اسیلاتور Chaikin از زیر صفر عبور می کند ، بخرید و وقتی نشانگر از صفر عبور می کند ، بفروشید:

از آنجا که S& P 500 بسیار متوسط است ، این نتیجه را بهبود می بخشد. ما با استفاده از میانگین کوتاه مدت حدود 10 روز و میانگین بلند مدت حدود 50 روز بهترین نتیجه را کسب کردیم. با استفاده از آن تنظیمات ، ما این منحنی سهام را گرفتیم:

تعداد معاملات 287 ، میانگین در هر تجارت 0. 54 ، ضریب سود 1. 76 و حداکثر کاهش 37 ٪ است.

هنگامی که نشانگر نوسان ساز Chaikin بیش از حد و فراتر رفته است:

چه اتفاقی می افتد که شاخص نوسان ساز Chaikin در مدت زمان کوتاهی افزایش یافته است؟بیایید یک استراتژی Chaikin را بر اساس خوانش RSI بالا بسازیم:

ما از RSI استفاده می کنیم ، اما نه بر قیمت ETF ، بلکه روی نوسان ساز Chaikin در کد فوق است. تعداد روزهای میانگین متحرک 3 و 10 روز است. معیار خرید زمانی است که این شاخص برای RSI دو روزه در زیر 5 خوانده شده است و ما وقتی نزدیکتر از گذشته دیروز است ، می فروشیم.

نتیجه 216 معاملات با میانگین 0. 3 ٪ در هر تجارت است. ضریب سود 1. 6 و حداکثر کاهش 18 ٪ (در S& P 500) است.

ترکیب نشانگر اسیلاتور Chaikin و RSI:

بیایید یک استراتژی تجاری Chaikin سوم را آزمایش کنیم:

Chaikin Oscillator در مقابل RSI: RSI دو روزه سهام باید زیر 20 باشد ، اما در همان زمان ، نوسان ساز Chaikin باید بالاتر از صفر باشد. ما می فروشیم وقتی که نزدیکتر از گذشته دیروز باشد. منحنی سهام در S& P 500 به نظر می رسد:

216 معاملات با میانگین 0. 3 ٪ در هر تجارت ، ضریب سود 1. 6 و حداکثر کاهش 17 ٪ است.

پایان اظهارات در مورد نشانگر Chaikin

ما در هیچ یک از استراتژی های معاملات نوسان ساز Chaikin که آزمایش کردیم ، ارزش زیادی پیدا نکردیم ، اما این بدان معنی نیست که این بی فایده است. این ممکن است با استفاده از معیارهای دیگری که از آنها آگاه نیستیم کار کند.

ما آزمایشات مشابهی از شاخص های دیگر منتشر کرده ایم. لطفاً برای استراتژی های معاملاتی صفحه فرود ما را بررسی کنید:

• بهترین استراتژی های معاملاتی رایگان