نحوه استفاده از گزارش Backtest Amibroker برای سیستم معاملاتی خود

آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه می توانید به سرعت تعیین کنید که آیا یک استراتژی تجاری که می خواهید از آن استفاده کنید واقعاً سودآور است؟نام من آدریان رید است و من بنیانگذار تجارت روشنگری سهام هستم. من بیش از 15 سال یک معامله گر سیستماتیک سودآور بوده ام و بیش از 18 سال است که در بازارها هستم. امروز آنچه من می خواهم با شما به اشتراک بگذارم روشی است که من از آن استفاده می کنم تا به سرعت دریابم که آیا یک استراتژی در واقع سودآور است یا خیر. بنابراین همانطور که در صفحه نمایش می بینید ، اکنون یک نرم افزار Amibroker را باز کرده ام. Amibroker نرم افزار معاملاتی من است. کاری که Amibroker انجام می دهد این است که به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی خود را به سرعت و به راحتی پشت سر بگذارید و درک خوبی از اینکه آیا این استراتژی در واقع سودآور است یا خیر ، درک کنید. اکنون جزئیات و فرآیند زیادی وجود دارد که شما باید به درستی به Backtest بروید ، اما به منظور ویدیوی آموزش امروز Amibroker امروز ، تمام کاری که من می خواستم انجام دهم نشان دادن یک پشتی است و به شما نشان می دهد که چقدر قدرتمند است که بینش کسب کنیدآیا استراتژی تجارت شما سودآور است یا خیر.

صادقانه بگویم ، بیشتر معامله گران در آنجا از قوانینی استفاده می کنند که به درستی آزمایش نشده اند. اگر از قوانینی استفاده می کنید که به درستی مورد آزمایش قرار نگرفته اند ، احتمالاً می خواهید پول خود را از دست بدهید یا اعتماد به نفس خود را از دست بدهید. اگر می خواهید یک معامله گر سیستماتیک سودآور باشید ، باید از این امر جلوگیری کنیم. بنابراین بیایید مستقیم به آن پرش کنیم. من امروز می خواهم یکی از استراتژی های تجاری مورد علاقه خود را که سیستم قطار باری است ، که یک سیستم زیر در بورس اوراق بهادار استرالیا است ، به پشتی برود. اکنون اعضای سیستم موفقیت تجارت قطار باری و همچنین بیش از 15 سیستم تجاری دیگر را به عنوان بخشی از سیستم موفقیت معامله گر دریافت می کنند. بنابراین اگر شما علاقه مند به یادگیری نحوه پشتی ، توسعه سیستم ها و ایجاد نمونه کارها از سیستم ها بسیار سریع هستید تا بتوانید تجارت خود را تغییر دهید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم موفقیت معامله گر ، روی پیوند زیر کلیک کنید. در حال حاضر بیایید به پشتی برویم.

بنابراین قطار باری همانطور که گفتم ، یک سیستم زیر در بورس اوراق بهادار استرالیا است. همچنین با برخی تغییرات جزئی در بازار ایالات متحده و بسیاری از بازارهای سهام دیگر در سراسر جهان کار می کند. کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که ما می خواهیم قوانین موجود در قطار باری را در مورد همه سهام موجود در بازار استرالیا ، طی 25 سال گذشته تاریخ ، آزمایش کنیم و می خواهیم ببینیم که آنها چقدر خوب عمل کرده اند. بنابراین در Amibroker ، کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که ما کد قطار باری را در اینجا در این نوار فرمول باز می کنیم ، و من قبلاً این کار را برای شما قبل از این ویدیو انجام داده ام. ما می خواهیم این استراتژی را از اول ژانویه 1993 آزمایش کنیم که در مورد جایی است که داده های استرالیا که من در رایانه خود دریافت کرده ام شروع می شود. من قصد دارم آن را تا بیست و یکم نوامبر 2019 فقط به منظور این تمرین آزمایش کنم. کدام سهام را می خواهیم این استراتژی را آزمایش کنیم؟من می خواهم آن را در کل بازار سهام استرالیا آزمایش کنم. تماشای آن لیستی که من تازه انتخاب کردم ، هر سهام ذکر شده در استرالیا است.

حالا بدست آوردن این بینش چقدر آسان است. اگر بینش در مورد سودآوری سیستم شما دریافت کنید یا خیر. من فقط قصد دارم به پشتی ضربه بزنم. فقط چند ثانیه طول می کشد. آنچه در حال حاضر انجام می دهد این است که قوانین من را از سیستم قطار باری گرفته و آنها را برای هر سهام ذکر شده در استرالیا طی 25 سال گذشته اعمال می کند ، و تولید همه سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند ، تمام اندازه موقعیت را انجام می دهد و مونتاژ می کندنمونه کارها برای نشان دادن اینکه چگونه این استراتژی را انجام می داد اگر شما آن را در زمان واقعی معامله کنید. حالا قبل از اینکه حتی بتوانم توضیح آن را تمام کنم ، تمام شد. آنچه اکنون در اینجا به اینجا رسیده ایم ، لیستی از تمام معاملات این سیستم در گذشته است و وقتی دقیقاً آنها را خریداری می کرد ، دقیقاً چه زمانی آنها را فروخت ، چه تعداد سهام خریداری می کرد ، تمام هزینه کارگزاریوادهمه اینها در اینجا گنجانده شده است.

این همه اطلاعات دقیق است ، اما آنچه اکنون می خواهم با شما به اشتراک بگذارم ، در واقع گزارش عملکرد است که واقعاً توضیح می دهد که این استراتژی چقدر سودآور بوده است. این یک مجموعه کامل از آمار را به شما می دهد که در مورد چگونگی عملکرد این استراتژی صحبت می کنند. بنابراین ما می خواهیم اینجا را بر روی گزارش Backtest کلیک کنیم ، و من فقط می خواهم این پنجره را به حداکثر برسانم تا بتوانید آن را ببینید. بنابراین بیایید فقط کمی روی این گزارش عملکرد تمرکز کنیم. آنچه در Amibroker به شما می دهد هنگام اجرای پشتی ، این گزارش را دریافت می کنید که دارای آمار است ، یک دسته از نمودارها ، لیست معاملات ، فرمولی که شما استفاده می کنید ، تنظیماتی که برای Backtest استفاده کرده اید ، همهاز نمادهایی که شما آن پشتی را اجرا کرده اید و برخی از نتایج شبیه سازی مونت کارلو ، که امروز نمی خواهم در این ویدیو به آن بروم.

بنابراین بیایید ابتدا به آمار ، آمار اساسی این سیستم نگاهی بیندازیم. بنابراین من از سال 1993 Backtest را اجرا کرده ام ، و در اینجا چند مورد جالب است. بنابراین می توانید با این پشتیبان مشاهده کنید که با 100000 دلار سرمایه در حساب شروع شده است. بنابراین این سهام شروع در پشتی است. من در طی 25 سال پشتی را اجرا می کنم و به 62 میلیون دلار در پایان رسید. اکنون این یک بازده سالانه مرکب است ، می توانید در اینجا 27 ٪ برای زندگی Backtest در اینجا مشاهده کنید. بازده سالانه 27 ٪ مرکب در کل دوره آزمایش کاملاً پدیده است. بنابراین من از این استراتژی بسیار هیجان زده ام. من واقعاً آن را دوست دارم. من به یکی از ستون فقرات نمونه کارها تجاری سیستماتیک خود به عقب به لبه معامله کردم ، نمی خواهم بیش از حد در مورد سیستم خود باشم ، من به مراتب بیشتر علاقه مندم که قدرت پشتی Amibroker را با شما به اشتراک بگذارم.

می توانید در اینجا آمارهای سطح بالایی در مورد عملکرد سیستم داشته باشید. شما بازده سالانه را دریافت می کنید ، سود خالص را در کل دلارهایی که سیستم تولید کرده است دریافت می کنید ، درصد کل سود که در طول عمر Backtest ایجاد می شود. شما همچنین این چیز را به نام قرار گرفتن در معرض دریافت می کنید. اکنون قرار گرفتن در معرض درصد از زمان سرمایه گذاری سیستم در واقع به شما می گوید. حالا به این روش فکر کنید. اگر 100 ٪ از 100 ٪ از زمان سرمایه گذاری کرده اید ، رقم قرار گرفتن در معرض 100 ٪ خواهد بود. اگر 100 ٪ 50 ٪ از زمان سرمایه گذاری کرده اید ، رقم قرار گرفتن در معرض 50 ٪ خواهد بود. پس چرا اینقدر مهم است؟خوب ، یکی از اشتباهاتی که بسیاری از معامله گران هنگام نگاه کردن به پشتی ، به دنبال چهره بازده سالانه مرکب هستند و اگر فکر کم باشد ، "این خیلی هیجان انگیز نیست. این پول زیادی کسب نمی کند. "اما بگذارید این را از شما بپرسم ، من سیستمی دارم که در 25 سال گذشته حدود 5 ٪ در سال در تست پشتی ایجاد می کند.

بنابراین از نظر ارزش ، این خیلی هیجان انگیز نیست ، اما اگر به طور متوسط 5 ٪ در سال داشته باشد ، اما فقط حدود 2 ٪ از زمان سرمایه گذاری می شد؟این بسیار انتخابی است که وقتی وارد بازار می شود تجارت می کند و بنابراین می تواند ، در معاملات و سودآوری آن بسیار هدف قرار گرفته است. بنابراین اگر می توانید 5 ٪ بازده در هر سال فقط 2 ٪ از زمان در بازار داشته باشید ، این بهتر است؟خوب است؟جهنم بله خوب است ، زیرا بازده سرمایه ای که شما برای مدت زمان سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اید شگفت انگیز است. اکنون به همین دلیل است که شکل قرار گرفتن در معرض بسیار خوب است زیرا شما نمی خواهید یک سیستم کاملاً خوب را دور بیندازید ، فقط به این دلیل که بازده سالانه مرکب ، که این رقم در اینجا است ، کم است. شما می خواهید ابتدا به قرار گرفتن در معرض نگاه کنید و آن را با بازده سالانه مرکب ترکیب کنید. بنابراین Amibroker این آماری را دارد که بسیاری از مردم آن را نمی فهمند و به آنها مراجعه نمی کنند ، از Risk Adjusted Retu استفاده نمی کنند.

بازده تنظیم شده ریسک چه کاری انجام می دهد این است که به شما می گوید اگر سیستم شما 100 ٪ از زمان سرمایه گذاری شده باشد ، بازده مرکب معادل چه خواهد بود. این رقم واقعاً قدرتمند است زیرا من سیستم هایی را دارم که به طور متوسط 5 ٪ در سال می کند. این بازده سالانه است ، اما بازده تعدیل شده ریسک چند صد درصد در سال است. نکته جالب در مورد سیستم هایی مانند آن ، زیرا می توانید بسیاری از سیستم ها را با هم در یک نمونه کارها ترکیب کنید و از همه آنها در همان استخر سرمایه استفاده کنید و واقعاً بازده های شگفت انگیزی کسب کنید. بنابراین بازده سالانه و بازده تنظیم ریسک است. همچنین می توانید در اینجا یکی از مواردی را ببینید که بسیاری از معامله گران هنگام آزمایش و فکر کردن در مورد سیستم های خود ، به انجام هزینه های معامله نمی توانند انجام دهند. شما می خواهید بدانید که چقدر کارگزار خود را ثروتمند می کنید ، و می خواهید اطمینان حاصل کنید که در آزمایش ایده های سیستم تجاری خود به طور کامل هزینه های معامله را در نظر گرفته اید.

بنابراین در اینجا Amibroker هزینه های معامله را گزارش می کند ، و من کمک هزینه سخاوتمندانه ای برای لغزش و کمیسیون در کد خود برای سیستم دارم. بنابراین می توانید در اینجا ببینید که این سیستم در طی 25 سال کارگزاری زیادی ، کمیسیون های زیادی را ایجاد کرده است. اکنون این عالی است زیرا شما در این روند نیز درآمد کسب کرده اید. اگر این سیستم را معامله کرده اید ، پول بیشتری نسبت به آن کسب کرده اید ، اما بسیاری از سیستم های تجاری منتشر شده ، سایت های اشتراک و خدمات خبرنامه زیادی و هر چیز دیگری ، آنها کمیسیون و لغزش را در نظر نمی گیرند. بنابراین ، آنها ممکن است قبل از کمیسیون ها و لغزش ها روی کاغذ عالی به نظر برسند ، اما با حاشیه های نازک بسیار تیغ. تا زمانی که لغزش و کمیسیون را اضافه می کنید ، ممکن است آنها در واقع سودآور نباشند. بنابراین یکی از موارد عالی در مورد آزمایش پشت با Amibroker این است که می توانید سطوح مختلفی را در کمیسیون ها و لغزش ها درج کنید و اطمینان حاصل کنید که استراتژی شما حتی با کمیسیون ها و سطح بالای لغزش در بازار قوی و سودآور است تا مطمئن شویدکه اگر در زمان واقعی تجارت کنید ، واقعاً می خواهید درآمد کسب کنید ، این همان چیزی است که ما در اینجا درباره آن هستیم.

بنابراین چه چیز دیگری در نتایج پس زمینه به دست می آورید؟شما در اینجا اطلاعات بیشتری کسب می کنید. بنابراین من در حال بررسی یک گروه فیس بوک در مورد تجارت سهام روز بودم و یکی از سؤالاتی که در آنجا پرسیده بود این بود که مردم چه مدت طول می کشد تا افراد به صورت دستی به صورت دستی به دست بیاورند تا 50 یا 100 معاملات را در پشتی دستی خود بدست آورند. پاسخ من به این سوال این بود که چرا این کار را می کردید؟از آنجا که برای بازگشت به شما و دریافت 50 یا 100 معاملات در صورتی که روزهای کاری نباشد ، ساعت ها طول می کشد ، و مشکل 50 یا 100 معامله نیست ، هیچ جایی نزدیک به داده های کافی برای شما نیست که در واقع تعیین کنید که آیا یک سیستم سودآور است یا خیر. بنابراین نکته جالب در مورد پشتی Amibroker این است که شما می توانید داده های زیادی ، معاملات زیادی ایجاد کنید ، بنابراین اعتماد به نفس بسیار بالاتری در مورد اینکه آیا سیستم شما در واقع سودآور است ، می گیرید. بنابراین می توانید در اینجا ببینید ، این سیستم 710 معاملات را در دوره Backtest ایجاد کرده است. باز هم ، این یک سیستم زیر است. این سیستم برای مدت طولانی معاملات را برگزار می کند. در بازار استرالیا روندهای بسیار بزرگی وجود دارد ، بنابراین برای کسب درآمد زیادی نیازی به تجارت زیادی ندارید.

این یکی دیگر از موارد اشتباه تجارت است. تعداد زیادی از افراد در آنجا ارتقاء معاملات روز و تجارت کوتاه مدت و فرکانس بالا و همه اینها وجود دارند ، اما برای ایجاد یک تن پول ، نیازی به تجارت ندارید. این سیستم ثروت مطلق ایجاد کرده است. من صدها هزار دلار سود را با استفاده از این سیستم با پول واقعی از بازار خارج کرده ام. بنابراین این 710 معاملات بیش از 25 سال ایجاد کرده است ، اکنون که به نظر نمی رسد خیلی زیاد باشد ، اما داده های بسیار بیشتری از آن است که شما به صورت دستی پشت سر می گذارید. این مهم در اینجا است زیرا با 50 یا 100 معاملات ، شما نمی خواهید درک واقعی از عملکرد سیستم را بدست آورید ، زیرا احتمالاً از سال جاری 50 یا 100 معامله خواهد بود ، یا شاید اگر خوش شانس باشیددو سال گذشتهاگر به عنوان مثال دو سال گذشته در یک بازار گاو نر محکم بوده ایم ، و شما تا سال 2008 یا از طریق تصادف فنی 2000 از آن استفاده نکرده اید ، پس هیچ ایده ای ندارید که چقدر بزرگ شدن شما می تواند باشد.

برای به دست آوردن درک کاملی از نحوه عملکرد سیستم شما ، باید در مدت زمان بسیار زیادی از آن استفاده کنید. بنابراین این Backtest 700 معاملات از 25 سال عجیب و غریب تولید کرده است. بنابراین از طریق بازارهای گاو نر و بازارهای جانبی و بازارهای خرس است. بنابراین شما بینش بیشتری در مورد عملکرد سیستم می گیرید. پس چه چیز دیگری می گیرید؟شما در این مورد 28 ٪ سود متوسط را برای هر تجارت دریافت می کنید ، که واقعاً جامد است. چرا اینقدر زیاد است؟ممکن است بپرسیدخوب ، این یک روند زیر است ، بنابراین معاملات برنده ای که سیستم تولید می کند بسیار زیاد است. معاملات باخت بسیار اندک است. بنابراین بسیاری از ضررهای کوچک و تعداد کمی از برندگان بسیار بزرگ است. بنابراین این یک راه عالی برای تجارت است زیرا شما خریداری می کنید ، برنده می شوید و فقط آن را نگه می دارید و فقط اجرا می شود و اجرا می شود و اجرا می شود ، بدون اینکه واقعاً مجبور شوید کارهای بسیار زیادی انجام دهید ، پول زیادی را به شما می دهد ، که مورد علاقه من است. راه تجارت

این آمار را در مورد برندگان به شما می دهد ، به طوری که درصد برندگان این سیستم 40 است ، طبق این پشتیبان حدود 46 ٪. این 46 ٪ از زمانی است که حق دارید. این بدان معناست که حدود 54 ٪ از زمان اشتباه بودن ، و پول خود را از دست می دهید. نکته جالب این است که شما همچنین می دانید که برندگان چقدر بزرگ هستند و بازنده ها چقدر بزرگ هستند و اگر به معادله انتظار فکر می کنید ، اگر به انتظار نرسیدید ، اگر هنوز به انتظار نرسیدید ، این یک مفهوم مهم استنیاز به نگاه کردنمعادله انتظار معادله اساسی تجارت سودآور است و انتظار برابر با درصد معاملات برنده است ، میانگین اندازه تجارت برنده ، منهای درصد از دست دادن معاملات ، زمان متوسط تجارت از دست رفته و این باید باشدسودآور باشیدبنابراین چهار آمار در آنجا وجود دارد. درصد برندگان ، اندازه برندگان ، درصد از دست دادن و اندازه باخت وجود دارد. شما می توانید با بازی با هر یک از این چهار متغیر ، نتایج معاملات خود را تحت تأثیر قرار دهید.

در واقع، ساده ترین مواردی که می توانند برای سودآوری بیشتر شما تأثیر بگذارند، اندازه برنده ها و اندازه بازنده ها هستند، نه درصدها. اگر فقط به برندگان خود اجازه دهید رشد کنند و برنده هیولا شوند و ضررهای خود را کوتاه کنید، پول درآوردن خیلی سخت است. منظورم این است که وقتی به برندگان خود اجازه می دهید در حال اجرا باشند و سود شما واقعاً بزرگ باشد، آنها تقریباً بر هر ضرری که می توانید وارد کنید غلبه می کنند. با این حال، نکته کلیدی این است که شما باید ضررهای خود را کاهش دهید. شما نمی توانید اجازه دهید ضررها از کنترل خارج شوند، زیرا اگر این مثال ها را در معادله انتظار قرار دهید، زمانی که برندگان خود را بزرگتر کنید، انتظار افزایش می یابد. وقتی اجازه می دهید ضررهایتان بیشتر شود، امیدتان کاهش می یابد. بنابراین، در حالت ایده آل، کاری که می خواهید انجام دهید این است که ضررهای خود را کاهش دهید، به برندگان اجازه دهید سیستمی را اجرا کنند و از سیستمی پیروی کنند که به شما امکان می دهد این کار را به طور مداوم انجام دهید، و انتظارات و سودآوری بالایی در معاملات خود خواهید داشت. دوباره به Amibroker و بک تست برگردیم، گزارش بک تست تمام اطلاعاتی را که برای دیدن آن و نحوه عملکرد آن پویا نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد.

بنابراین می توانید در اینجا ببینید که میانگین درصد برندگان را دارید، اندازه متوسط معاملات برنده را دارید. اینجا 79 درصد است. شما درصد معاملات باخت را دارید و همچنین اندازه معاملات باخت را دارید. بنابراین می توانید روی اصلاح استراتژی تان، تنظیم پارامترها، تنظیم قوانین ورود و خروج و توقف ضررها کار کنید تا حداکثر سودی را که می توانید از استراتژی دریافت کنید، به دست آورید، و این گزارش بک آزمون را از Amibroker ارائه می دهد. همه اینها را به شما می دهد. اطلاعات بسیار دیگری وجود دارد که ما امروز در این ویدیو لزوماً وقت نداریم آنها را مرور کنیم، اما چند مورد دیگر وجود دارد که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم. در پایین این گزارش بک تست، ارقام واقعا قدرتمندی وجود دارد. اولین موردی که می خواهم در اینجا برجسته کنم حداکثر کاهش سیستم است. اکنون دلیل اینکه اکثر معامله گران هنگام پیروی از یک سیستم یا مجموعه ای از قوانین، اعتماد خود را از دست می دهند و ترک می کنند، این است که حداکثر کاهشی که در معاملات واقعی خود با آن مواجه می شوند، بیشتر از آن است که با آن راحت باشند.

بنابراین فقط برای ذکر این سناریو ، سیستمی را که در حال پشت سر گذاشتن یا سیستمی است که تجارت می کنید ، به دست آوردید و با کاهش 15 ٪ از آنها راحت هستید. هنگامی که این سیستم به حساب شما 20 ٪ رسیدگی می کند ، شما در حال ترقی هستید ، زیرا شما فقط تا 15 ٪ کاهش یافته است ، اما شما اکنون 20 ٪ حساب خود را دارید و نمی دانید چه کاری انجام دهیدوادآیا ما ادامه می دهیم؟آیا قرار است دور شود؟آیا قرار است به زودی شروع به درآمدزایی کنیم؟چقدر می تواند این سقوط بد شود ، درست است؟اگر پاسخ این سؤالات را نمی دانید ، پیروی از قوانین از نظر روانشناختی تقریباً غیرممکن است. احتمال دارد که شما می خواهید یک پین را روی سیستم بکشید ، شروع به لگد زدن با آن کنید ، قوانین را تغییر دهید و کاملاً خراب کنید. این منجر به خسارات حتی بیشتر می شود ، یا در وسط سقوط بازار را ترک می کند و به عنوان یک بازنده دور می شود. اگر این چیزی است که شما می خواهید از آن جلوگیری کنید ، حداکثر تغییر سیستم در پشتی شما چیزی است که واقعاً باید به آن توجه کنید. اکنون این آماری است که من قبل از هر چیز دیگری به آن نگاه می کنم.

وقتی من یک سیستم جدید را طراحی می کنم و ابتدا مفهوم را آزمایش می کنم ، می خواهم مستقیم به خط کشش بروم و نگاهی بیندازم که در گذشته چقدر عمیق است ، زیرا اگر این پیش بینی بالاتر از آن باشد که می توانم تحمل کنم ، من نمی دانممهم نیست که بازده چقدر زیاد باشد زیرا 60 ٪ بازده در سال شگفت انگیز خواهد بود ، درست است؟اگر برای به دست آوردن آن باید 80 ٪ از آن بنشینید ، هیچ راهی وجود ندارد که من پول خود را برای انجام این کار در خط قرار دهم ، زیرا من فقط نمی خواهم آن سطح نوسان را در حساب خود داشته باشم. بنابراین وقتی یک استراتژی جدید را آزمایش می کنید ، باید این کار را بررسی کنید و مطمئن شوید که از آن راحت هستید. کاری که من انجام می دهم این است که من در واقع ، برای هر استراتژی که توسعه می دهم ، یک جبهه عینی دارم که می گوید حداکثر کشش من حاضر به تحمل چیست؟این هدف باعث توسعه سیستم می شود.

من اطمینان می دهم که وقتی یک سیستم جدید می سازم یا وقتی یک سیستم را آزمایش می کنم و در نمونه کارها خود را درج می کنم ، هدف اصلی من را برآورده می کند زیرا می خواهم همیشه با تجارت خود راحت باشم و شما هم باید باشید. حداکثر کاهش سیستم در حساب شما فرو می رود. این مهم برای اطمینان از راحت ماندن است. اگر این خیلی زیاد شود و ایمان خود را از دست دهید ، پس بازی تمام می شود. در اینجا یک زن و شوهر از آمار قدرتمند دیگر وجود دارد. باز هم ، من نمی خواهم همه چیز را پشت سر بگذارم زیرا ساعت ها طول می کشد ، اما این ماشین بیش از داده های حداکثر ، بازده سالانه مرکب است که توسط Max Drawdown تقسیم می شود. آنچه این است که سیستم به طور متوسط در هر سال چقدر پول می کند ، تقسیم بر حداکثر درصد کاهش می یابد. بنابراین این آمار ، در سایر بسته ها و کتاب های دیگر ، گاهی اوقات آن را MAR نامیده می شود ، این یک اندازه از صافی بازده شما است. بنابراین شما می خواهید بازگشت سالانه ترکیبی ایده آل ، یک کاهش کم.

بنابراین اگر بازده سالانه مرکب را بر روی درصد کاهش تقسیم می کنید ، می خواهید این تعداد تا حد ممکن بالا باشد. هرچه بالاتر باشد ، منحنی عدالت سیستم نرم تر است. اکنون در واقعیت ، هیچ آستانه واقعی در مورد اینکه چه سطح قابل قبول است یا خیر ، وجود ندارد. این واقعاً فقط یک مورد بالاتر است. اگر سیستمی دارید که حداکثر میزان گردش مالی سالانه 0. 5 را ایجاد می کند ، خوب است؟نه این خوبه. سیستم های بسیار بهتری در آنجا وجود دارد. آیا قابل معامله است؟بله ، احتمالاً به طور بالقوه تا زمانی که حداکثر سقوط در منطقه راحتی شما باشد. بنابراین وقتی من با سیستم های تجاری بازی می کنم ، آنها را بهینه می کنم ، آنها را بهینه می کنم و آنها را بهتر می کنم ، نگاه کردن به این ماشین بیش از حد حداکثر یک شکل مهم است زیرا من همیشه می خواهم اطمینان حاصل کنم که با هر تغییری که در سیستم خود ایجاد می کنم ، من"M این تعداد را بهتر و بهتر می کند زیرا کاری که من سعی می کنم انجام دهم این است که نمونه کارها را صاف تر کند.

من به زودی چت بازگشت نمونه کارها را به شما نشان خواهم داد تا بتوانید آن را در عمل مشاهده کنید. شما همچنین در اینجا فاکتور سود کسب کرده اید. فاکتور سود چیزی است که بسیاری از کتاب های تجاری درباره آن صحبت می کنند. این کل سود دلار است که براساس کل ضررهای دلار تقسیم می شود. بدیهی است که هرچه بالاتر باشد ، بهتر است. من واقعاً از فاکتور سود استفاده نمی کنم ، اما بسیاری از افراد به آن علاقه مند هستند. من خیلی ترجیح می دهم مثل اینکه قبلاً گفتم ، به ماشین بیش از حداکثر سقوط نگاه کنم. سپس برخی از آمارهای دیگر در اینجا مانند خطای استاندارد ، نسبت پاداش خطر و شاخص زخم وجود دارد. اینها همه اقدامات مختلف از صاف بودن نمونه کارها و قوام تجارت است. نکته مهم این است که شما نیازی به درک تک تک آماری در گزارش Backtest که از Amibroker بیرون می آید ، درک نمی کنید ، اما اگر می توانید به چندین اقدام مختلف عملکرد نگاه کنید ، درک بسیار عمیق تری از نحوه عملکرد این استراتژی دریافت می کنید.

بنابراین این فقط یک مرور کلی از برخی از آمار است. بیایید برویم و نگاهی به نمودارها بیندازیم و ببینیم چه چیزی نشان می دهد. بنابراین در گزارش Backtest چند نمودار عالی Amibroker وجود دارد. اولین مورد نمودار سهام سهام نمونه کارها است ، و آنچه در اینجا می بینید از سال 1993 است که ما تا به امروز Backtest را شروع کردیم ، اگر این سیستم را دنبال کرده اید و دقیقاً به روشی که در کد Amibroker شرح داده شده است ، این نتیجه است. که شما در نمونه کارها خود به دست آورده اید. اکنون این یک نمایندگی است اگر شما در اول ژانویه 1993 تجارت را شروع کرده اید یا اگر در تاریخ 1 ژانویه 2000 یا 2005 تجارت را شروع کرده اید ، نتایج کمی متفاوت به دست می آورید ، اما این تصویری از نحوه حرکت سهام در حساب شما استواداین انجیل نیستاین تضمین نشده است که شما می خواهید در معاملات زمان واقعی به این هدف برسید ، اما باید درک کنید که سهام با گذشت زمان چگونه رشد می کند ، چقدر صاف است و عمق آن چقدر عمیق است ، چه مدت نقاط مسطح است.

وقتی به منحنی عدالت نگاه می کنید ، و این همان چیزی است که ما آن را می نامیم ، منحنی عدالت. آنچه شما به دنبال آن هستید ، رشد نمایی است که با گذشت زمان نسبتاً صاف و سازگار است. آنچه شما نمی خواهید ببینید ، نقاط بزرگ و مسطح طولانی یا کشش های طولانی است که سالها طول می کشد تا از آن بهبود یابد. شما می خواهید که حقوق صاحبان سهام شما به طور مداوم در سال ، سال به سال رشد کند. آیا می خواهید ماههای باخت و سالهای از دست دادن داشته باشید؟بله ، احتمالاًبیشتر سیستم ها دوره های از دست دادن دارند ، اما شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که این موارد خیلی طولانی نیستند ، و این که یک نقطه مسطح و غرق در حساب شما برای بهبودی زیاد طول نمی کشد. این همان چیزی است که شما از منحنی سهام Portfolio برای آن استفاده می کنید. اگر علاقه مند هستید ، در واقع می توانید منحنی سهام را در اکسل بارگیری کنید و روز به روز ببینید که قرار گرفتن در معرض حقوق صاحبان سهام چیست ، و چه مقدار پول نقد را با توجه به پشتی به حساب می آورید و آن را به این روش تجزیه و تحلیل می کنید.

این منحنی سهام عدالت است ، و شما می خواهید که رشد نمایی خوب و صاف باشد ، همانطور که گفتم. دومین گپ شما وقتی که در Amibroker در پشتی قرار دارید ، سهام زیر آب است. اکنون این چیست ، آیا این نشان می دهد که وقتی در حال سقوط هستید. اکنون این امر برای درک معامله گران بسیار مهم است. اگر می خواهید سازگار و سودآور باشید ، باید این را بدانید. شما باید این نکته را بدست آورید. شما می خواهید زمان زیادی را در کنار گذاشتن صرف کنید. حالا چه چیزی کاهش یافته است؟خوب ، هر زمان که مانده حساب شما پایین تر از گذشته باشد ، کاهش یافته است. بیایید بگوییم که شما در ساعت 10 صبح امروز به اوج سهام قدیمی 100000 دلار رسیده اید و امروز در یک ساعت ، حساب شما 99،000 دلار است. شما در یک کاهش 1000 دلار هستید. خوب ، بیایید بگوییم که شما سه هفته پیش با 125،000 دلار به اوج سهام تمام شده رسیدید و امروز ، مانده حساب شما ، سهام حساب شما 100000 دلار است. خوب ، شما در یک کاهش 25000 دلار هستید.

آنچه این نمودار نشان می دهد ، درصدی است که حساب شما در هر نقطه از زمان از اوج تاریخی حساب شما سقوط کرده است. شما نمی توانید تجارت حساب خود را در یک خط مستقیم مطلق رشد دهید. شما هرگز نمی توانید ، هیچ سیستمی وجود ندارد که هر روز درآمد کسب کند. این فقط وجود ندارد ، و هرکسی که به شما بگوید که یک لانه مطلق مطلق است. بنابراین از هر چیزی که می گوید می توانید هر روز به طور مداوم و بدون سر و صدا درآمد کسب کنید ، خودداری کنید ، زیرا این یک کلاهبرداری است. خوب ، اما کاهش چیزی است که شما باید با آن راحت باشید. بنابراین وقتی به این نمودار نگاه می کنید ، آنچه به شما نشان می دهد این است که اجازه دهید این مثال را در اینجا ، درست در اینجا بگیرید. بنابراین ، در آن روز ، تساوی از اوج سهام قبلی ، که در اینجا بود ، حدود 12 ٪ به نظر می رسد ، چیزی شبیه به آن. حداکثر پیش بینی 30 ٪ بود که می توانید آن را در اینجا ببینید. بنابراین از اوج ، که در اینجا بود ، زیرا در هر زمان که از بین برود ، نمودار سهام Underwood به صفر می رسد ، این بدان معنی است که شما یک سهام جدید را اضافه می کنید ، درست است؟

بنابراین همه این نقاط که خط آبی در بالای صفحه قرار دارد ، این بدان معنی است که سیستم در آن روز به یک سهام جدید رسیده است. این نکاتی که خط آبی در اینجا در منفی ها قرار دارد ، این زمانی است که شما در حال کاهش است. بنابراین حداکثر قرعه کشی در اینجا 30 ٪ بود. آیا 30 ٪ از سقوط بد است؟خوب ، این به دیدگاه شما بستگی دارد و به اهداف و تحمل شما بستگی دارد. بسیاری از سیستمهای طولانی مدت می توانند کاهش یافته های بسیار بزرگی داشته باشند. 30 ٪ در واقع اشکالی ندارد. منظور من این است که اگر بتوانم 25 ، 30 ٪ در سال در طی 25 سال 25 ، 30 ٪ در سال داشته باشم ، خوشحال می شوم ، مایل هستم که در آن سطح از پیش بینی بنشینم. اگر 30 ٪ فراتر از سطح راحتی شما باشد ، پس باید سیستم را تنظیم کنید یا سیستمی را طراحی کنید که با تحمل پیش بینی شما متناسب باشد. نکته اصلی این است که شما باید درک کنید که چند مرتبه از بین می روند ، چقدر عمق دارند و بدترین حالت ممکن که در پشتی شما ایجاد شده است. این دقیقاً همان کاری است که نمودار سهام زیر آب انجام می دهد.

اکنون جدول بعدی که در این برگه نمودار دریافت می کنید جدول سود است. این واقعاً جالب است ، زیرا آنچه نشان می دهد ماه به ماه و سال دقیقاً نحوه عملکرد سیستم است. بنابراین می توانید در ژانویه 1993 در اینجا ببینید ، این سیستم 0. 6 ٪ ساخته نشده است. سپس در ماه فوریه 1. 8 ٪ از دست داد. در ماه مارس ، 9. 1 ٪ و غیره به دست آورد. بنابراین می توانید ماه به ماه و همچنین در اینجا در کنار هم ، سال به سال بازده هایی که سیستم ساخته شده است ، ببینید. این واقعاً مهم است زیرا آنچه به شما نشان می دهد تغییر در بازده ماهانه و همچنین بازده سالانه است که می توانید از سیستم تجاری خود انتظار داشته باشید که اکنون در حال آزمایش مجدد هستید. اکنون من می دانم که انبوهی از معامله گران که دو یا سه ماه در یک خط باخت قرار گرفته اند و از این استراتژی استفاده می کنند. اگر این اطلاعات را داشتید و می دانستید که سه ، چهار ، پنج ماه ، از دست دادن خط کاملاً طبیعی بود ، و پس از آن از دست دادن خط ، سیستم تمایل به برداشتن و درآمدزایی داشت ، پس احتمال اینکه شما [نامفهوم] اطمینان داشته باشید که در آن باخت بنشینیدخط.

به همین دلیل است که پشتی بسیار مهم است. وقتی به این موضوع نگاه می کنید ، این درک را به شما می دهد که می توانید رگه های برنده داشته باشید و می توانید رگه هایی را از دست بدهید. چندین ماه باخت پشت سر هم اشکالی ندارد ، و شما هنوز هم می توانید سال خوبی را به پایان برسانید. اگر در وسط دو یا سه ماه از دست دادن خط را ترک کنید ، برای بهبودی خود ادامه نمی دهید. بنابراین حساب شما در حال کاهش است و پول خود را از دست می دهید. این همان چیزی است که بیشتر معامله گران از آن رنج می برند. اگر شروع به استفاده از یک رویکرد کنید و فقط به این دلیل که کمی عقب نشینی دارید ، کنار می روید ، در پایین ترک می شوید و همیشه در حال ضرر خواهید بود. شما همیشه دم خود را تعقیب می کنید ، اما با نگاه کردن به نتایج ، با درک نتایج ، با درک آنچه ممکن است ، به سیستم خود اعتماد کنید ، پس می توانید اطمینان داشته باشید که از طریق آن پیروی کنید ، تجارت را از طریق آن طرف مقابل را به سود خود برسانید. و رشد حساب خود را واقعاً بسیار مهم ادامه دهید.

بنابراین این جدول سود بسیار مفید است تا به شما نشان دهد چه چیزی می توانید از سیستم خود انتظار داشته باشید. من دوست دارم این ماه به این ماه نگاه کنم و تجزیه و تحلیل کنم ، یا دامنه بازده های احتمالی را بررسی کنم ، چقدر ضرر و زیان می تواند در یک ماه بد شود ، چقدر دستاوردها در یک ماه می توانند کسب کنند و به طور متوسط چه انتظاری داشته باشند. هر زمان که معاملات زمان واقعی من خارج از مرزهای مورد انتظار که من در اینجا در این جدول سود می بینم ، این یک علامت هشدار دهنده است و شما می خواهید بررسی کنید که چه اتفاقی می افتد ، و اینکه آیا در سیستم مشکلی وجود دارد یا اینکه آیا چیزی خراب است یا خیر. اکنون شما این نمودار توزیع سود را نیز دریافت می کنید. این یک هیستوگرام فرکانس است ، و نشان می دهد ... این یک هیستوگرام فرکانس است که نشان می دهد چه تعداد معاملات به شما نتایج متفاوتی می دهد. بنابراین می توانید در اینجا ببینید که 99 معاملات وجود دارد که 15 ٪ ضرر به شما می دهد. بیایید نگاهی به اینها بیندازیم. پنج معاملات وجود دارد که 150 ٪ سود به شما می دهد. 24 معاملات وجود دارد که بیش از 210 ٪ سود به شما می دهد و غیره. بنابراین آنچه این کار را انجام می دهد ، مشخصات نتایج تجاری این سیستم را به شما نشان می دهد.

آنچه من دوست دارم در اینجا ببینم ، بسیار مثبت است ، جایی که نتایج به طرف سودآور کاهش می یابد. من می خواهم بسیاری از ضررهای کوچک را ببینم و سپس تعداد کمی از برندگان بسیار بزرگ برای یک سیستم زیر روند. یک سیستم نسخه دستی مشخصات متفاوتی خواهد داشت ، اما یکی از مواردی که شما باید به دنبال آن باشید ، از دست دادن معاملات بسیار زیاد در اینجا در سمت چپ است. اگر دم منفی چربی دارید ، باید با اندازه گیری موقعیت خود واقعاً محتاط باشید ، زیرا اگر به اندازه خیلی بزرگ باشید و یک دم منفی چربی در جایی که تعدادی از معاملات باخت بزرگ وجود دارد ، می توانید حساب شما را از بین ببرید ، می تواند حساب شما را از بین ببردوادبنابراین شما باید واقعاً محتاط باشید. بنابراین درک دامنه نتایج تجاری احتمالی برای بقای شما بسیار مهم است ، زیرا این امر به اندازه موقعیت شما می رسد. اکنون ممکن است شما به مدت 5 یا 10 سال تجارت کنید و با اندازه گیری موقعیت تهاجمی ، بازده بسیار خوبی داشته باشید ، اما وقتی یک تجارت به دست می آید که نتیجه منفی گسترده ای دارد و شما بسیار بزرگ هستید ، می تواند همه این سودها را از بین ببردو بیشتر و در نهایت از بین بردن حساب خود.

بنابراین درک طیف گسترده ای از نتایج ممکن، نتایج تجارت احتمالی یک خوراک مهم در اندازه موقعیت شما است. بنابراین من همیشه می خواهم اینجا را به پایین نگاه کنم و مطمئن شوم که خوب است، با این بدترین تجارتی که در گذشته اتفاق افتاده و استراتژی اندازه گیری موقعیت من، آیا با کاهشی که واقعاً ایجاد می کند راحت خواهم بود؟بنابراین این نمودار توزیع سود است. نمودار تجاری بعدی که به دست می آورید حداکثر توزیع نامطلوب است. این یک لقمه است و بابت آن متاسفم، اما حداکثر توزیع مطلوب گشت و گذار نیز وجود دارد. MAE، Maximum Adverse Excursion، به شما می گوید که یک معامله تا چه حد در برابر شما پیش می رود، قبل از اینکه بازگردد و به عنوان برنده یا بازنده بسته شود. این برای تنظیم عرض توقف ضرر شما بسیار مهم است. اگر سیستمی دارید که دارای حداکثر سرعت نامطلوب است، یا تعداد معاملات بالایی دارید که دارای MAE مثلاً 25٪ است و شما 10٪ توقف ضرر تعیین می کنید، در نهایت بسیاری از معاملات را متوقف خواهید کرد. می توانست برگردد و به عنوان برنده بازگردد.

بنابراین انتظار شما در نتیجه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین، اگر به این نمودار در اینجا نگاه کنید، ما حداکثر گشتاور نامطلوب را مشاهده می کنیم، کل معاملاتی وجود دارد که دارای MAE فقط 5٪ هستند، اما می توانید ببینید که به MAE های بزرگتر و بزرگتر، حداکثر گشت و گذارهای نامطلوب، تعدادمعاملات کاهش می یابد. بنابراین در اینجا در حدود 30٪، این جایی است که من تقریباً در این سیستم استاپ ضرر را تنظیم کرده ام. بنابراین فراتر از آن، معاملات زیادی وجود ندارد که فراتر از آن سطح باشد. بنابراین می توانید ببینید که اگر استاپ ضرر کمتری داشتید، بسیاری از معاملات را که به طور بالقوه می توانستند در آینده برنده شوند، متوقف می کردید. اکنون مورد دیگری که MAE برای آن مفید است، تجزیه و تحلیل میزان موثر بودن سیستم ورود شما، سیگنال های ورودی شما است. اگر یک ورودی واقعاً تنظیم شده دارید، در انتخاب نقاط ورودی که از آن نقطه به بعد تجارت در جهت درست پیش می رود، MAE واقعاً پایین است.

اگر ورود شما بسیار تصادفی باشد ، و واقعاً در انتخاب سهام که قرار است در جهت درست حرکت کنند ، کار خوبی انجام نمی دهند ، پس MAE بسیار بالاتر خواهد بود. بنابراین ، هنگامی که شما دو سیگنال ورودی متفاوت را مقایسه می کنید ، می توانید حداکثر گشت و گذار نامطلوب را بررسی کنید و مشخص کنید که کدام یک در گرفتن نقطه ورود مناسب بهتر است. بدیهی است که شما همچنین آمار سیستم را به دست آورده اید ، بنابراین اگر دو ورودی مختلف را در یک پشتی مقایسه کنید ، یک ورودی را پشت سر می گذارید و سپس یک ورودی دیگر را پشت سر می گذارید. شما می توانید تمام آمار سیستم را با یکدیگر مقایسه کنید ، اما فقط نگاه کردن به نمودار MAE به شما می گوید که آیا زمان ورود شما در محل است یا خیر. سپس حداکثر گشت و گذار مطلوب را دارید ، و حداکثر گشت و گذار مطلوب به شما می گوید قبل از خروج ، سهام تا چه اندازه تمایل دارد که در اوج خود به نفع خود حرکت کند. اکنون این نقطه خروج نیست زیرا گاهی اوقات سهام بالا می رود ، و سپس پایین می آیند و به توقف دنباله یا نقطه خروج خود ضربه می زنند.

هنگامی که این کار را انجام داد ، حداکثر گشت و گذار مطلوب مسافتی است که به نفع شما به عنوان درصد در اوج خود حرکت می کند. بنابراین حداکثر گشت و گذار مطلوب به شما می گوید که سیستم شما در انجام حرکات عالی چقدر خوب است. زمان خروج شما ، می خواهید خروجی خود را طراحی کنید تا بیشتر از گشت و گذار مطلوب در معاملات خود را ضبط کنید. بنابراین در اینجا آنچه می بینید این سیستم تجارت زیادی ایجاد می کند که خیلی دور نمی شوند ، اما این یک دم واقعاً چربی از معاملات است که تقریباً به ماه نمی رود ، و این همان چیزی است که یک سیستم زیر دنبال کننده استانجام خواهد داداین همه این معاملات در اینجا است که برندگان بسیار بزرگی هستند ، که به نفع شما مسیری طولانی است. این همان چیزی است که من در مورد قطار باری و به طور کلی دنبال می کنم ، زیرا این معاملات معاملاتی هستند که زندگی شما را تغییر می دهند. معاملات که حساب شما را ضرب می کند ، و سپس فقط ادامه می یابد و می رود و می رود ، عدالت خود را بسازید. این نتیجه تجارت مورد علاقه من است.

وقتی به یکی از این موارد می رسید که تجارت به نفع شما تا آنجا پیش می رود ، این زمانی است که حساب شما فقط با زحمت رشد می کند و در نتیجه یک سال برنده بزرگ به پایان می رسد. بنابراین نمودارهایی که در پنجره Backtest Amibroker دریافت می کنید وجود دارد. اگر می خواهید به معاملات فردی نگاه کنید ، می توانید در این برگه به آنها نگاه کنید ، یا می توانید در پنجره Backtest به آنها نگاه کنید. موارد دیگر اگر می خواهید به فرمول های Amibroker که برای تولید آن سیگنال ها استفاده می کنید ، نگاه کنید ، این پشتی ، می توانید به اینجا نگاه کنید. تنظیمات ، تنظیمات پشتی که شما استفاده کرده اید نیز در اینجا هستند ، و نمادی که تولید کرده اید. بنابراین این یک مرور سریع است ، در واقع سریع نیست ، اینطور نیست؟این یک مرور طولانی از گزارش Backtest Amibroker است ، و چقدر مفید است. بنابراین بگذارید این را از شما بپرسم. آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه به درستی پشت سر بگذارید؟زیرا اگر برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی خود از آماری مانند این استفاده نکرده اید ، پس از دست رفته اید.

شما سود را روی میز می گذارید ، و با نتیجه آزمایش نشده پول خود را به خطر می اندازید. بنابراین اگر این به نظر می رسد مانند چیزی که می خواهید در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید ، روی لینک زیر کلیک کنید و برای کلاس وب رایگان من ثبت نام کنید ، این است که چگونه می توانید دانش را برای ایجاد ثروت و آزادی به طور سیستماتیک در بورس سهام بدست آورید بدون اینکه بازار شما را از بین ببردوادروی لینک زیر کلیک کنید و برای کلاس وب رایگان ثبت نام کنید و یاد بگیرید که چگونه می توانید این کار را در نمونه کارها خود انجام دهید و سود بیشتری از بازار کسب کنید. بنابراین نام من آدریان رید است ، این معاملات روشنگری سهام است. امیدوارم کمک کندروی لینک زیر کلیک کنید ، برای کلاس وب رایگان من ثبت نام کنید و در مورد چگونگی تغییر و تجارت به طور سیستماتیک می تواند دنیای شما را تغییر دهد. این همه برای این ویدیو است ، من شما را در نسخه بعدی خواهم دید.

روی لینک زیر کلیک کنید ، و اشتراک در این کانال را فراموش نکنید. اگر این موضوع را مفید دیدید ، به آن انگشت شست بدهید. برای من نظر ارسال کنید و به من اطلاع دهید ، زیرا می خواهم مطمئن شوم که فیلم هایی تولید می کنم که واقعاً به شما کمک می کند. باز هم ، Adrian Reid نام من از معاملات روشنگری سهام. روی لینک زیر کلیک کنید و برای کلاس وب رایگان من ثبت نام کنید تا بتوانید یاد بگیرید که چگونه این نوع تحلیل را در زندگی تجاری خود بگنجانید. من شما را در ویدیوی بعدی خواهم دید. فعلا خداحافظ.

10 فرمان را برای تجارت سودآور بیاموزید

10 درس مهم را از 18 سال تجارت سودآور و خواندن بیش از 150 کتاب معاملاتی کشف کنید.