انواع قیمت سهام محدوده نوسان روزانه

سریع داده های فاش شده توسط شرکت های ژاپنی ذکر شده در Edinet و TDNET را به عنوان یک قالب خبری توزیع می کند. بشرF-Index ، ارائه دهنده خدمات مشاوره تجزیه و تحلیل داده ها در ژاپن ، یک مطالعه تأیید را با استفاده از چنین داده هایی انجام داده است.

معرفی

پس از توزیع ، یک خبر خبری می تواند بر قیمت سهام که با آن همراه است تأثیر بگذارد. به منظور پیش بینی تأثیر اخبار بر قیمت سهام با درجه ی اطمینان بالا ، لازم است موارد را از طریق مراحل زیر به طور جامع ارزیابی کنید. 1. محتوای اخبار مورد نظر را بخوانید و درک کنید. 2. سازماندهی اطلاعات پس زمینه خاص سهام. 3. شرایط بازار را تأیید کنید. حتی برای تحلیلگران بسیار آشنا با سهام معین دشوار است که بلافاصله این سری مراحل را انجام دهند.

برای یک مطالعه تأیید مرتبط ، ما الگویی از نوسانات روزهای تجاری بعدی در قیمت سهام بخش دارویی را ساختیم ، با تمرکز بر گزارش خبری یا موفقیت یا عدم موفقیت آزمایشات بالینی. پس از تعمیم مجموعه فوق از روشهای پیش بینی ، از مدل آماری برای شناسایی خودکار برچسب زدن به تأثیر اخبار استفاده کردیم. پس از این ، ما بررسی کردیم که چگونه نتایج برچسب زدن تأثیر اخبار عملکرد قیمت سهام بعدی را توضیح داد.

دامنه تأیید

دامنه این مطالعه تأیید به شرح زیر است: دوره: 1 ژانویه 2020 تا 31 اوت 2022 سهام: محتوای اخبار بخش دارویی: موفقیت یا عدم موفقیت آزمایشات بالینی

مناسب ترین متغیرهای توضیحی که برای مدل آماری اعمال می شود ، از بین انواع اطلاعات ذکر شده در زیر برای مدل سازی میزان نوسانات قیمت سهام در روزهای کاری پس از انتشار اخبار هدفمند انتخاب شد. اطلاعات لازم مانند مرحله یک کارآزمایی بالینی معین از محتوای خبری استخراج و در فرآیند پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت.

اطلاعات پس زمینه خاص سهام: سرمایه گذاری در بازار ، نام بخش ذکر شده ، قیمت سهام (نرخ تغییر روزانه ، میانگین میانگین واگرایی متحرک 5 روزه ، میانگین میانگین واگرایی در حال حرکت) ، ارزش معاملات (روز قبل ، میانگین متحرک 5 روزه ، 25میانگین متحرک روز) ، حجم معاملات (روز قبل ، میانگین متحرک 5 روزه ، میانگین متحرک 25 روزه) ، فروش برجسته در حاشیه (قابل مذاکره) ، فروش برجسته در حاشیه (استاندارد) ، خریدهای برجسته در حاشیه (قابل مذاکره) وخریدهای برجسته در حاشیه (استاندارد)

اطلاعات بازار: نرخ تغییر روزانه ، میانگین میانگین واگرایی در حال حرکت 5 روزه و نرخ واگرایی متوسط 25 روزه برای هر شاخص

*شاخص های هدف: NASDAQ ، S & P500 ، TOPIX ، TOPIX-17 دارویی ، شاخص بخش دوم TSE ، شاخص JASDAQ ، شاخص مادران TSE ، شاخص بازار TSE Prime ، شاخص بازار استاندارد TSE و شاخص بازار رشد TSE

تأثیر اخبار موفقیت آزمایش بالینی بر عملکرد سرمایه گذاری

به منظور اطمینان از سازگاری در شرایط برای ارزیابی تأثیر اخبار بر قیمت سهام ، این مطالعه تأیید شده اخبار مربوط به نزدیکی بازار در یک روز معین و بازار را در روز کاری بعدی باز می کند. بر این اساس ، 28 خبر خبری از آزمایشات بالینی موفق توسط شرکت ها در بخش داروسازی در دوره تحت پوشش مطالعه اعتبار سنجی اعلام شده است. یک مدل آماری ساده برای پیش بینی نوسانات قیمت سهام در روز کاری بلافاصله پس از انتشار چنین خبری با در نظر گرفتن تعداد موارد خبری مورد تجزیه و تحلیل استفاده شد. هر خبر خبری بر اساس پیش بینی های ایجاد شده از طریق مدل ما به عنوان "تأثیر زیاد" یا "تأثیر کم" شناخته می شد.

با فرض اینکه سهام در اولین روز کاری پس از انتشار اخبار مربوطه ، در بازار آزاد خریداری شد ، عملکرد سرمایه گذاری در دو دوره سرمایه گذاری مختلف ارزیابی شد: "یک روز" (یعنی خرید سهام در بازار آزاد و فروش آنها در بازار نزدیک استدر روز کاری بعدی) و "یک هفته" (یعنی خرید سهام در بازار در روز کاری پس از انتشار خبر مرتبط و فروش آنها در بازار نزدیک یک هفته بعد). شاخص های عملکرد سرمایه گذاری زیر محاسبه شد: (1) بازده مورد انتظار (میانگین بازده) ، (2) ریسک (انحراف استاندارد بازده) و (3) بازده مورد انتظار برای هر واحد ریسک ((1) تقسیم بر (2))بشردر مرحله بعد ، بازده فعال با استفاده از Topix به عنوان معیار به همان روش محاسبه شد.

بر اساس نتایج تأیید با استفاده از مدل نوسانات قیمت سهام ، 11 داستان خبری به عنوان تأثیر بالا و 17 مورد به عنوان تأثیر کم برچسب گذاری شدند. جدول 1 بازده دوره سرمایه گذاری را برای هر نوع برچسب زدن به تأثیر اخبار خلاصه می کند. علاوه بر این ، شکل 1 روند بازگشت یک هفته را نشان می دهد. در صورتی که یک سهام در روز کاری پس از انتشار خبری مرتبط بدون معامله ، محدود شود ، به احتمال زیاد سهام در آن روز برای خرید در دسترس نخواهد بود. به همین دلیل ، اجراها نیز به طور جداگانه خلاصه شد ، به استثنای گزارش خبرهای اخبار در روز کاری بعدی.

هم از نظر بازده عادی و هم از نظر فعال ، عملکرد سرمایه گذاری بهتر هنگامی تأیید شد که سهام با اخبار با عنوان تأثیر بالایی بر خلاف تأثیر کم همراه بود. حتی با محرومیت از اخبار مربوط به محدودیت در روز کاری بعدی ، می توان برای دوره های یک هفته حدود 6 ٪ بازگشت.

جدول 1: عملکرد سرمایه گذاری بر اساس نوسان قیمت سهام ، برچسب زدن تأثیر آزمایش بالینی اخبار موفقیت

شکل 1: روندهای در عوض بر اساس نوسان قیمت سهام برچسب زدن تأثیرگذاری آزمایش بالینی اخبار موفقیت

*ضربه بالا (خط قرمز) ، تأثیر زیاد با محدودیت در روز کاری بعدی (خط زرد) و ضربه کم (خط آبی)

نوسانات قیمت سهام پس از انتشار اخبار شکست آزمایشی بالینی

به طور مشابه ، ما الگویی از نوسانات سهام روزهای بعدی با تمرکز بر گزارش خبرهای گزارش های بالینی را ساختیم. با استفاده از پیش بینی های حاصل از استفاده از این مدل ، 6 اخبار به عنوان تأثیر بالا و 3 خبر خبری به عنوان تأثیر کم برچسب گذاری شدند. برای اخبار مربوط به عدم موفقیت در کارآزمایی بالینی ، نتایج برچسب زدن نه از نظر عملکرد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت ، بلکه با بررسی بصری تغییر قیمت سهام پس از اخبار منتشر شد. شکل 2 روند بازده را بر اساس بسته شدن قیمت در تاریخ انتشار اخبار (یا روز کاری قبلی اگر این خبر درست قبل از باز شدن بازار منتشر شد) نشان می دهد. قیمت سهام مرتبط با اخبار با عنوان تأثیر زیاد در روز کاری پس از انتشار خبر مرتبط ، بیش از 10 ٪ کاهش یافت و آنها همچنان به سقوط خود ادامه دادند یا پس از آن عمدتاً مسطح بودند. این نشان می دهد که بهتر است سهام خرید مربوط به اخبار را که حداقل برای یک هفته به عنوان تأثیر بالایی شناخته می شود ، نگه دارید. از طرف دیگر ، سهام مربوط به اخبار با عنوان Low Impact نوسانات زیادی در قیمت ها نشان نمی دهد.

شکل 2: روند قیمت سهام پس از انتشار اخبار مربوط به عدم موفقیت در آزمایش بالینی توسط برچسب زدن تأثیر نوسان قیمت سهام

*ضربه بالا (خط قرمز) و ضربه کم (خط آبی)

نتیجه

این مطالعه تأیید ، نوسانات قیمت سهام را در روز کاری پس از انتشار اخبار مرتبط ، با در نظر گرفتن محتوای خبری و همچنین اطلاعات پیش زمینه خاص و شرایط بازار ، الگوبرداری کرده است. اخبار بر اساس نتایج مدل سازی ما برچسب گذاری شدند. تأیید شد که با پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از چنین برچسب زدن ، هنگامی که اخبار مربوط به کارآزمایی های بالینی موفقیت آمیز مربوط می شود ، می توان عملکرد مطلوب را بدست آورد. با توجه به خبرهای مربوط به آزمایشات بالینی شکست خورده ، نشان داده شد که قیمت سهام مرتبط با بیش از 10 ٪ در روز کاری بعدی کاهش یافته و پس از آن همچنان به سقوط یا تقریباً مسطح باقی مانده است. تأیید شد که بهتر است به جای اینکه کاهش قیمت آنها را به عنوان فرصتی برای خرید معامله در نظر بگیریم ، خرید چنین سهام را برای مدتی نگه دارید.

به طور کلی ، فقط برای خواندن اخبار تلاش زیادی می کند. علاوه بر این ، بدون قضاوت جامع که از اطلاعات پیش زمینه خاص سهام و شرایط بازار استفاده می کند ، پیش بینی دقیق نوسانات قیمت سهام در روز کاری بعدی بسیار دشوار است. در این مطالعه تأیید ، ما اتوماسیون یک سری از روشهای پیش بینی مرتبط با اخبار موفقیت/شکست آزمایش بالینی را آزمایش کردیم ، با استفاده از محتوایی که درک آن نسبتاً آسان بود. در نتیجه ، ما نتایج نسبتاً مثبت به دست آوردیم. جالب خواهد بود که دامنه این طرح را گسترش داده و بررسی کنید که چگونه با اخبار با محتوای مختلف کار می کند.

خدمات افشای شرکت Quick ، محتوای افشا شده در Edinet و TDNET را تجزیه و تحلیل می کند و از طریق API به عنوان اطلاعات برچسب مانند کد سهام ، نام شرکت و موارد مشابه ، نتایج را ارائه می دهد.

مواد افشای شرکت (TDNET/edinet) در کارخانه سریع داده https://corporate. quick. co. jp/data-factory/en/product/data011/

به اشتراک گذاشتن توییت

سریع

از زمان تأسیس در سال 1971 ، سریع به بزرگترین فروشنده اطلاعات مالی ژاپن تبدیل شده است و یک زیرساخت اطلاعاتی ایجاد کرده است که از اوراق بهادار و بازارهای مالی ژاپن پشتیبانی می کند. این اطلاعات با ارزش بازار جهانی با ارزش بالا را از منظر عادلانه و بی طرف به طیف گسترده ای از مشتریان از جمله شرکت های اوراق بهادار ، بانک ها ، سرمایه گذاران نهادی و شرکت ها ارائه می دهد.

داستان های دیگر

• داده های جایگزین
• رویکرد داده های بازار

مطالعه مدل رادار از تأثیر بیماری همه گیر Coronavirus بر شرکت های ژاپنی

در مارس 2023 ، دولت ژاپن اقدامات خود را در برابر همه گیر Coronavirus آرام کرد و انتخاب پوشیدن ماسک را برای افراد فراهم کرد.

2023. 04. 12

• راه حل تجاری

ارزیابی مدیریت انطباق تحقیقات Nikkei

شرکت تحقیقاتی Nikkei راه حل هایی را برای سازمانها برای مدیریت خطرات مربوط به انطباق با استفاده از نظرسنجی کارمندان ارائه می دهد. منحصر به فرد بودن و قدرت ما در تعداد •

2023. 03. 29

• راه حل تجاری
• ESG

بسته یادگیری DVD اولین قدم برای درک مدیریت ESG را فراهم می کند

در سال 2022 ، انتشارات تجاری Nikkei یک محصول DVD را با عنوان "مقدمه مدیریت ESG" راه اندازی کرد که برای ارائه به بینندگان یک مبتدی منتشر شد

2023. 03. 22

• داده های جایگزین
• رویکرد داده های بازار

ترکیبی از احساسات اخبار و نمرات رتبه بندی دسترسی و در نتیجه برنامه های کاربردی برای سرمایه گذاری سهام

با پیشرفت سریع یادگیری ماشین در سالهای اخیر ، NLP (پردازش زبان طبیعی) تاکنون بیشتر در مورد مالی مالی اعمال شده است

2023. 03. 08

شرکت Nikkei بدون تولید مثل بدون مجوز.