آموزش استراتژی کمی در بازار سرمایه

به داده ها و تحقیقات اختصاصی دسترسی پیدا کنید ، تجربه خود را شخصی سازی کنید و برای دریافت به روزرسانی ایمیل ثبت نام کنید.

از حومه شهر تا بازارهای سرمایه: شاخص کشاورزی S& P/ASX

سری آغازگر بخش جهانی: مالی

Insurancetalks: یک رویکرد پیشرفته برای مدیریت ریسک

رانندگی به سمت آینده ای سبزتر

آوردن ملاحظات ESG به استراتژی های استرالیا

• آموزش - 31 مه 2022

از حومه شهر تا بازارهای سرمایه: شاخص کشاورزی S& P/ASX

تحلیلگر ، شاخص های استراتژی

مدیر ، شاخص های استراتژی

• شاخص های موجود در این مقاله شاخص Agribusiness S& P/ASX

معرفی

کشاورزی پایه و اساس جامعه ما است. این ماده غذایی را برای پشتیبانی از نیازهای تغذیه ای روزانه انسان فراهم می کند و منبع اصلی مواد اولیه مانند پنبه ، چوب و چرم است که برای صنایع اصلی اقتصاد بسیار مهم است. سازمان ملل متحد (سازمان ملل) "گرسنگی نهایی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار" را به عنوان یک سیاست جهانی در اهداف توسعه پایدار خود تعیین کرده است. تا سال 2050 ، تخمین زده می شود که جمعیت جهانی به 9. 6 میلیارد نفر برسد و خواستار افزایش 70 درصدی در عرضه مواد غذایی است. در حالی که جمعیت رو به رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی است ، تغییرات آب و هوا ، خطر ژئوپلیتیکی و کمبود آب ، زنجیره تأمین مواد غذایی را تهدید می کند. اخیراً ، درگیری روسیه و اوکراین آسیب فوری به تأمین مواد غذایی جهانی وارد کرده است و باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سال 2022 شده است. از سال 2020 ، شاخص قیمت کشاورزی بانک جهانی 52 درصد افزایش یافته است (به نمایشگاه 1 مراجعه کنید).

برای دریافت به روزرسانی از طریق ایمیل ثبت نام کنید

استرالیا تولید کننده اصلی بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم ، پشم و گوشت گاو است. تجارت تجاری آن نقش مهمی در اقتصاد داخلی دارد و خود استرالیا یک کشور اصلی صادرات در بازار جهانی است. شرایط متنوع آب و هوا و خاک در استرالیا می تواند طیف گسترده ای از مشاغل کشاورزی از جمله دام ، محصولات زراعی ، میوه و سبزیجات ، شیلات و جنگل را حفظ کند (به نمایشگاه 2 مراجعه کنید). بیش از نیمی از زمین و حدود یک چهارم آب در استرالیا در صنعت کشاورزی استفاده می شود. از تولید کشاورزی ، 70 ٪ به سایر کشورها صادر می شود و 12 ٪ از درآمد صادرات استرالیا را در 2020-2021 به خود اختصاص می دهد. در سال 2020 ، صادرات گوشت گوسفند استرالیا در رده اول قرار گرفت و صادرات گوشت گاو آن در رتبه دوم جهان قرار گرفت.

• شاخص های موجود در این مقاله شاخص Agribusiness S& P/ASX

• آموزش - 27 مه 2022

سری آغازگر بخش جهانی: مالی

تحلیلگر ، شاخص های سهام جهانی

• شاخص های این مقاله S& P Global 1200 Financials

معرفی

طبقه بندی صنعت جهانی استاندارد ® (GICS ®) با توجه به فعالیت اصلی تجارت خود با استفاده از عوامل کمی و کیفی ، از جمله درآمد ، درآمد و ادراک بازار ، شرکت ها را به یک طبقه بندی واحد در سطح زیر صنعت اختصاص می دهد. این بخش اولین سطح از سیستم طبقه بندی صنعت سلسله مراتبی چهار لایه است که شامل 11 بخش ، 24 گروه صنعت ، 69 صنایع و 158 صنایع زیر است. استاندارد طبقه بندی در تکامل مداوم است تا اطمینان حاصل شود که منعکس کننده وضعیت فعلی صنایع در سطح جهان است.

برای دریافت به روزرسانی از طریق ایمیل ثبت نام کنید

بخش مالی شامل می شود ، اما محدود به:

• شرکت هایی با عملیات بانکی معمولی ؛
• شرکت های کارگزاری بیمه و بیمه اتکایی ؛
• صرافی های مالی و ارائه دهندگان ابزارها و محصولات پشتیبانی مالی تصمیم گیری مالی ، از جمله آژانس های رتبه بندی.
• موسساتی که خدمات مالی مصرف کننده را ارائه می دهند.
• شرکت های مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاری ؛
• شرکت هایی که خدمات وام و وام مسکن ارائه می دهند. وت
• شرکت هایی که دارای دارایی های متنوع و متنوع در سه یا چند بخش هستند ، که هیچکدام از آنها اکثریت سود یا فروش را به خود اختصاص نمی دهند.

• شاخص های این مقاله S& P Global 1200 Financials

• آموزش - 17 مه 2022

Insurancetalks: یک رویکرد پیشرفته برای مدیریت ریسک

رئیس شاخص های چند دارایی

• شاخص های موجود در این مقاله S& P 500 Futures Daily Risk Risk 5 ٪ شاخص

مذاکرات بیمه یک سری مصاحبه است که متفکران صنعت بیمه افکار و دیدگاه های خود را در مورد انواع روند بازار و مضامین مؤثر بر نمایه سازی به اشتراک می گذارند.

فیلیپ برزنک رئیس شاخص های چند دارایی در شاخص های S& P Dow Jones (S& P DJI) است. تیم وی مسئول مدیریت محصول شاخص های چند دارایی و گزینه است که انواع راه حل های شاخص نتیجه گرا از جمله نوسانات مدیریت شده ، بازنشستگی ، تخصیص پویا ، محافظت از تورم ، پایداری و بازده مطلق را پوشش می دهد.

برای دریافت به روزرسانی از طریق ایمیل ثبت نام کنید

S& P DJI: به دنبال بحران مالی جهانی 2008 (GFC) ، بسیاری از سرمایه گذاران با افق زمانی و بدهی های طولانی مدت خود را نسبت به نوسانات بی اعتنا می دانند. چگونه این امر باعث ایجاد شاخص های کنترل ریسک S& P شد؟

Phil: GFC اختلال قابل توجهی در بازارها به همراه داشت ، در حالی که سهام ایالات متحده (با بازده کل S& P 500 ® اندازه گیری شده است) بیش از 55 ٪ از 9 اکتبر 2007 ، تا 9 مارس 2009 کاهش یافته است. علاوه بر این ، همبستگی بین داراییکلاس ها افزایش یافته و مزایای تنوع بالقوه را که معمولاً با استراتژی های تخصیص استاندارد همراه است ، کاهش می دهد. با بیرون آمدن از این بحران ، نیاز آشکار به ایجاد یک چارچوب تخصیص دارایی منظم وجود داشت که می تواند به سرعت در تغییر شرایط بازار واکنش نشان دهد ، با تمرکز ویژه ای بر کنترل نوسانات - و با آن ، S& P DJI هنگام راه اندازی پیشگام در بازار بوداولین شاخص های کنترل ریسک S& P در سال 2009.

S& P DJI: برخی از پزشکان ممکن است بپرسند ، چرا می توان از آن جلوگیری کرد؟

PHIL: شاخص های کنترل ریسک S& P سعی در قرار گرفتن در معرض کلاس دارایی در برابر سهام و پول نقد (کنترل ریسک 1 [RC]) یا سهام و اوراق خزانه داری (کنترل ریسک 2 [RC2]) برای حق بیمه احتمالی بازده بلند مدت بیش از پول نقد کوتاه مدتوادسری فهرست شامل یک چارچوب تخصیص دارایی ارتجاعی است که بین کلاسهای دارایی تغییر می کند تا یک درصد هدف خاص نوسانات را هدف قرار دهد. در حالی که نوسانات دقیقاً معادل ریسک نیست ، داشتن یک هدف نوسانات شرکت کنندگان را قادر می سازد تا اشتهای خود را برای ریسک پذیری مطابقت دهند. چارچوب تخصیص دارایی و هدف نوسانات در شاخص های کنترل ریسک S& P DJI از لحاظ تاریخی آنها را قادر به دستیابی به ریسک دم و بازده بالاتر تنظیم شده در مقایسه با قرار گرفتن در معرض استاندارد سهام کرده است.

• شاخص های موجود در این مقاله S& P 500 Futures Daily Risk Risk 5 ٪ شاخص

• آموزش - 16 مه 2022

رانندگی به سمت آینده ای سبزتر

مدیر ، شاخص های استراتژی

تحلیلگر ، شاخص های استراتژی

• شاخص ها در این مقاله شاخص های وسایل نقلیه برقی S& P Kensho و شاخص وسایل نقلیه برقی Censho

خلاصه اجرایی

تغییرات آب و هوا باعث اختلال در اقتصاد جهانی و تأثیرگذاری بر همه می شود. انتقال از وسایل نقلیه سوخت فسیلی به وسایل نقلیه برقی (EV) اغلب یک گام مهم در دفع کربن سازی سیستم حمل و نقل جهانی در نظر گرفته می شود. تصویب EVS طی چند سال گذشته تسریع شده است. از سال 2012 ، فروش جهانی EV با CAGR 56 ٪ رشد کرده است. در سال 2021 ، فروش نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به رکورد 6. 75 میلیون دستگاه رسید (به نمایشگاه 1 مراجعه کنید). پیشروی ، محدودیت ها یا حتی ممنوعیت تولید وسایل نقلیه سوخت فسیلی ، اعتبارات مالیاتی برای خرید EV ، ترجیح رشد برای EV در بین مصرف کنندگان جوان ، و میلیاردها سرمایه گذاری در زیرساخت های شارژ EV می تواند به افزایش عرضه و تقاضای وسایل نقلیه برقی ادامه یابد. برای شرکت کنندگان در بازار ، این تغییر ساختاری جهانی از وسایل نقلیه موتور سنتی به EVS فرصت های معنی داری را نشان می دهد.

برای دریافت به روزرسانی از طریق ایمیل ثبت نام کنید

یک دوره برقی در حال آمدن است

بیش از 20 کشور در طی 30 سال آینده قصد خود را برای فروش کامل فروش جدید وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی (ICE) اعلام کرده اند که بسیاری از آنها تا سال 2050 میزان انتشار کربن صفر را هدف قرار داده اند. تا سال 2035. دولت آمریكا تا سال 2030 با یك بسته 7. 5 میلیارد دلار برای نیمی از فروش جدید خودرو ، هدف قرار داده است تا ایستگاه های شارژ در سراسر كشور را از بین ببرد. در همین حال ، خودروسازان پیشرو در جهت تولید EV محور هستند. جنرال موتورز هدف تهاجمی را برای تولید منحصراً EVS تا سال 2035 تعیین کرده است ، و فورد اعلام کرد که 40 ٪ از تولید خودروهای خود را تا سال 2030 هدف قرار می دهد. برای تحقق اهداف بیان شده همه کشورها ، پیش بینی آژانس انرژی بین المللی نشان می دهد که Global EV Globalفروش باید تا سال 2030 به 25 میلیون وسیله نقلیه افزایش یابد که 15 ٪ از سهم بازار را نشان می دهد.

• شاخص ها در این مقاله شاخص های وسایل نقلیه برقی S& P Kensho و شاخص وسایل نقلیه برقی Censho

• آموزش - 21 آوریل 2022

آوردن ملاحظات ESG به استراتژی های استرالیا

شاخص های ارشد تحلیلگر ، تحقیق و طراحی ESG

• شاخص های موجود در این مقاله شاخص های S& P/ASX 200 ESG و P شاخص های کنترل کربن EX-ASTRALA LARGEMIDCAP و P در حال ظهور LARGEMIDCAP CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL JONES SELECT GLOBAL ESG JONES BROOKFIELD GLOBLE زیرساخت جهانی صفر 2050 ESG ESG INDEX

در این مقاله پیشرفت های بالقوه در خصوصیات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) که در معیارهای ESG در مقابل معیارهای سنتی سرمایه گذاری در بازار در یک گروه فرضی از سهام استرالیا منعکس شده اند ، نشان می دهد. ما بررسی می کنیم که چگونه شاخص های مختلف متمرکز بر پایداری ممکن است ویژگی های ESG را بهبود بخشد ، در حالی که ترکیب بخش و کشور قابل مقایسه با معیارهای سهام سنتی را حفظ می کند. گزینه های دیگر برای شاخص های سهام دارای وزن در بازار ما در نظر گرفته شده است: یک شاخص ESG داخلی مبتنی بر گسترده ، شاخص های کنترل کربن بین المللی ، شاخص جهانی املاک و مستغلات ESG و یک شاخص زیرساختی خالص صفر.

مروری بر شاخص های متمرکز بر پایداری

شاخص S& P/ASX 200 ESG به اطلاعات نمرات S& P DJI ESG ، که به طرز محوری ریسک ESG و عملکرد شرکت ها را برای اندازه گیری عملکرد اوراق بهادار از شاخص معیار که معیارهای پایداری را اندازه گیری می کنند ، جلب می کند. این هدف با هدف حفظ وزن گروه های مشابه صنعت به عنوان معیار آن ، با نتیجه کلی بهبود عملکرد ESG طراحی شده است. این شرکت ها را با فعالیت در مناطق مهم ESG منفی ، مانند استخراج و مصرف زغال سنگ حرارتی ، تولید سلاح های دخانیات و بحث برانگیز و همچنین شرکت هایی با تراز ضعیف با اصول جمع و جور جهانی (UNGC) ، دخالت در بحث و گفتگوهای مربوطه ESG ، مستثنی می کند. و آنهایی که به عنوان عقب مانده ESG شناخته شده اند.

برای دریافت به روزرسانی از طریق ایمیل ثبت نام کنید

S& P شاخص کنترل کربن Ex-Astralia LargemidCap و شاخص کنترل کربن S& P در حال ظهور S& P را بر کاهش شدت کربن متمرکز کرده و از ارقام شدت انتشار کربن منتشر شده توسط S& P Global Trucost استفاده می کند. طراحی شاخص با هدف به حداقل رساندن شدت کربن معیار زیرین ، ضمن ارائه تنوع در طیف وسیعی از شرکت ها در شاخص زیرین. این شاخص ها همچنین بر اساس مشارکت شرکت ها در فعالیت های تجاری خاص از جمله سوخت فسیلی ، دخانیات ، سلاح های بحث برانگیز ، الکل ، قمار و سرگرمی های بزرگسالان و همچنین شرکت هایی با تراز ضعیف با اصول UNGC ، نمرات کم S& P DJI ESG و مشارکت در آن اعمال می شود. بحث و گفتگوهای مربوط به ESG.

شاخص اوراق بهادار املاک و مستغلات Dow Jones Global Select ESG (RESI) از داده های GRESB استفاده می کند و به گونه ای طراحی شده است که نمایانگر ویژگی های سرمایه گذاری شاخص اوراق بهادار مستغلات انتخاب جهانی Dow Jones، یک معیار معمولی املاک و مستغلات، اما با نمایه پایداری بهبود یافته باشد. از طریق استفاده از نمرات GRESB. به عنوان پیشرو در ارزیابی ویژگی های ESG شرکت های املاک، GRESB از چارچوبی استفاده می کند که به طور خاص برای شرکت های املاک و مستغلات طراحی شده است و به دنبال پذیرش بهترین شیوه های صنعت در مورد طیف کاملی از مسائل ESG است که می تواند برای سهامداران مهم باشد. این شاخص ها همچنین بر اساس مشارکت شرکت ها در فعالیت های تجاری خاص از جمله سوخت های فسیلی، تنباکو، سلاح های بحث برانگیز، الکل، قمار و سرگرمی بزرگسالان، و همچنین شرکت هایی که همسویی ضعیفی با اصول UNGC دارند و مشارکت در مناقشات مربوط به ESG، مستثنی می شوند.

در نهایت، شاخص ESG انتقال زیرساخت جهانی Dow Jones Brookfield بروکفیلد بر مجموعه داده های زیست محیطی نوآورانه منتشر شده توسط S& P Global Trucost تکیه دارد تا شرکت هایی را از زیرساخت های فهرست شده انتخاب و وزن کند تا به طور جمعی با سناریوی آب و هوای گرمایش جهانی 1. 5 درجه سانتی گراد در این شاخص سازگار باشند. مرحله. همچنین هدف طراحی شاخص این است که با الزامات معیار انتقال آب و هوای اتحادیه اروپا و توصیه های گروه کاری هیئت ثبات مالی در مورد افشای مالی مرتبط با آب و هوا (TCFD) مطابقت داشته باشد، از جمله کاهش شدت کربن 30 درصدی نسبت بهمعیار اساسی، میانگین 7 درصدی میانگین سالانه خود کربن زدایی سالانه، حذف فعالیت ها و کاهش قرار گرفتن در معرض شاخص در معرض خطرات آب و هوای فیزیکی است.