پهنای باند بولینگر

پهنای باند بولینگر شاخصی است که از باند بولینگر گرفته شده است. جان بولینجر در کتاب خود ، بولینگر در گروههای بولینگر ، به پهنای باند بولینگر به عنوان یکی از دو شاخص که می تواند از گروههای بولینگر مشتق شود (دیگری ٪ B) اشاره دارد.

پهنای باند اختلاف درصد بین باند فوقانی و باند پایین را اندازه گیری می کند. پهنای باند با باریک شدن باند بولینگر کاهش می یابد و با گسترش باند بولینگر افزایش می یابد. از آنجا که نوارهای بولینگر مبتنی بر انحراف استاندارد هستند ، پهنای باند سقوط نشان دهنده کاهش نوسانات است و افزایش پهنای باند نشان دهنده افزایش نوسانات است.

محاسبه شارپ

یک نشانگر باند بولینگر از یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که معمولاً در 20 دوره تنظیم می شود. باندهای بیرونی معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر باند میانی تنظیم می شوند. تنظیمات را می توان متناسب با ویژگی های اوراق بهادار خاص یا سبک های تجاری تنظیم کرد.

هنگام محاسبه پهنای باند ، اولین قدم تفریق مقدار باند پایین از مقدار باند فوقانی است. این تفاوت مطلق را نشان می دهد. این تفاوت سپس توسط باند میانه تقسیم می شود که مقدار آن را عادی می کند. این پهنای باند عادی شده می تواند در بازه های زمانی مختلف یا با مقادیر پهنای باند برای سایر اوراق بهادار مقایسه شود.

نمودار بالا NASDAQ 100 ETF (QQQ) را با باند بولینگر ، پهنای باند و انحراف استاندارد نشان می دهد. توجه کنید که چگونه پهنای باند انحراف استاندارد (نوسانات) را ردیابی می کند - هر دو با هم بالا می روند و سقوط می کنند. تصویر زیر یک صفحه گسترده با مثال محاسبه را نشان می دهد.

تعریف باریک

پهنای باند باریک نسبی است. مقادیر پهنای باند باید نسبت به مقادیر پهنای باند قبلی در طی یک دوره زمانی سنجیده شود. مهم است که یک دوره نگاه خوب برای تعریف دامنه پهنای باند برای یک ETF ، فهرست یا سهام خاص داشته باشید. به عنوان مثال ، یک نمودار هشت تا دوازده ماهه در یک بازه زمانی قابل توجه ، پهنای باند و پایین را نشان می دهد. پهنای باند باریک در نظر گرفته می شود زیرا به پایین ترین سطح این محدوده نزدیک می شود و با نزدیک شدن به انتهای بالا.

اوراق بهادار با نوسانات کم ارزش پهنای باند پایین تر از اوراق بهادار با نوسانات بالا خواهد داشت. به عنوان مثال ، برنامه های کاربردی SPDR (XLU) سهام ابزار را نشان می دهد که دارای نوسانات نسبتاً کمی هستند. فناوری SPDR (XLK) سهام فناوری را نشان می دهد که دارای نوسانات نسبتاً بالایی هستند. به دلیل نوسانات کمتر ، XLU مقادیر پهنای باند به طور مداوم پایین تر از XLK خواهد داشت. میانگین حرکت 200 روزه پهنای باند XLU زیر 5 است ، در حالی که میانگین حرکت 200 روزه پهنای باند XLK بالاتر از 7 است.

سیگنال: فشار

پهنای باند بولینگر بیشتر برای شناسایی فشار شناخته شده است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که نوسانات به سطح بسیار کمی سقوط می کند ، همانطور که توسط نوارهای باریک مشهود است. باندهای فوقانی و تحتانی بر اساس انحراف استاندارد است که اندازه گیری نوسانات است. باندها باریک می شوند و یا در یک محدوده نسبتاً باریک حرکت می کنند. این تئوری این است که دوره هایی از نوسانات کم به دنبال دوره هایی از نوسانات بالا است. پهنای باند نسبتاً باریک (a. k. a. فشار) می تواند پیشرفت یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند. پس از فشار ، افزایش قیمت و شکست باند بعدی ، شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد. پیشرفت جدید با فشار و استراحت متعاقب آن بالاتر از باند فوقانی آغاز می شود. کاهش جدید با فشار و شکستن بعدی در زیر باند پایین شروع می شود.

نمودار 2 هواپیمایی آلاسکا (ALK) را با فشار در اواسط ژوئن نشان می دهد. پس از كاهش در آوریل مه ، آلك در اوایل ماه ژوئن تثبیت شد و باند بولینگر كاهش یافت. پهنای باند در زیر 10 فرو رفت تا بازی فشار را در اواسط ژوئن قرار دهد. به خاطر داشته باشید که 10 به 10 ٪ اشاره دارد. به عبارت دیگر ، عرض باندها برابر با 10 ٪ از گروه میانی است. حتی اگر این سطح زیاد به نظر برسد ، در واقع برای ALK بسیار کم است. با وجود سهام در حدود 15-16 ، پهنای باند کمتر از 10 ٪ و در پایین ترین سطح در طی یک سال بود. با افزایش متعاقب آن بالای باند فوقانی ، سهام برای شروع پیشرفت گسترده رخ داد.

نمودار 3 Aeropostale (ARO) را با چند فشرده نشان می دهد. یک خط افقی به پنجره نشانگر اضافه شد. این خط 8 نشان می دهد که بر اساس دامنه تاریخی نسبتاً کم تلقی می شود. شاخص پهنای باند به معامله گران هشدار داد که در اواسط ماه اوت آماده حرکت شوند. سهام با افزایش بالای باند فوقانی موظف شد و در طول ماه سپتامبر بالاتر ادامه داشت. پیشروی در اواخر ماه سپتامبر متوقف شد و پهنای باند در ماه اکتبر دوباره تنگ شد. توجه کنید که چگونه پهنای باند در زیر کمترین تنظیمات در ماه آگوست کاهش یافته و سپس صاف شد. استراحت بعدی در زیر باند پایین بولینگر در اواخر ماه اکتبر باعث ایجاد سیگنال نزولی شد.

فشار نیز می تواند در نمودارهای هفتگی یا بازه های زمانی طولانی تر اعمال شود. نوسانات و پهنای باند به طور معمول در بازه زمانی هفتگی نسبت به یک بازه زمانی روزانه بیشتر است. این امر منطقی است زیرا می توان حرکات قیمت بزرگتر را در بازه های زمانی طولانی تر پیش بینی کرد. نمودار 4 نشان می دهد که Barrick Gold (ABX) در طول سال 2006 و در سال 2007 ادغام است. با کمبود ادغام و یک مثلث شکل گرفت ، گروههای بولینگر قرارداد بستند و پهنای باند در ژانویه 2007 زیر 10 فرو رفت. یک سیگنال صعودی با شکست در ژوئیه 2007 ایجاد شد. پهنای باند نیز با افزایش قیمت ها در یک جهت افزایش یافت و باند های بولینگر گسترده تر شد.

نمودار 5 هانیول (HON) را با دامنه معاملات گسترده در منطقه 50-55 نشان می دهد. در ماه مه حرکتی به باند فوقانی انجام شد ، اما هیچ گونه شکافی برای سیگنال وجود ندارد. در عوض ، هون به وضوح زیر باند پایین شکسته شد تا در ژوئن 2007 سیگنال نزولی را ایجاد کند.

خلاصه

از شاخص پهنای باند می توان برای شناسایی فشار باند بولینگر استفاده کرد. این هشدار می دهد تا چارتاست ها برای آماده سازی برای حرکت ، اما جهت به شکست گروه بعدی بستگی دارد. فشار به دنبال آن یک استراحت در بالای باند فوقانی صعودی است ، در حالی که یک فشار به دنبال آن یک استراحت در زیر باند تحتانی نزولی است. با این حال مراقب باشید از سر. گاهی اوقات اولین استراحت در صورت عدم معکوس قیمت ها به روش دیگر ، نتواند نگه داشته شود. استراحت شدید نگه داشته و به ندرت به عقب نگاه می کند. یک شکست وارونه که به دنبال آن یک بازپرداخت فوری باید به عنوان یک هشدار دهنده باشد.

با استفاده از sharpcharts

پهنای باند بولینگر را می توان در لیست نشانگر در SharpCharts یافت. پارامترهای پیش فرض (20،2) بر اساس پارامترهای پیش فرض برای گروههای بولینگر است. اینها را می توان بر این اساس تغییر داد. 20 نشان دهنده میانگین حرکت ساده است. 2 نشان دهنده تعداد انحرافات استاندارد برای باند فوقانی و تحتانی است. پهنای باند را می توان در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت قرار داد. برای دیدن یک مثال زنده از پهنای باند اینجا را کلیک کنید.

با استفاده از MarketCarpets

پهنای باند بولینگر عادی در فرش بازار نشان داده شده است و به کاربران امکان می دهد پهنای باند را برای تعدادی از اوراق بهادار مقایسه کنند. با استفاده از S& P Sector MarketCarpet به عنوان نمونه ، پهنای باند Bollinger را انتخاب کرده و برای مشاهده سطح مطلق روی نماد دلتا (مثلث کوچک) کلیک کنید. یک نماد دلتا سایه دار تغییر درصد را نشان می دهد. یک نماد دلتا سفید سطح مطلق را نشان می دهد. جعبه های سبز سهام را با پهنای باند نسبتاً گسترده نشان می دهند. جعبه های سبک سهام با پهنای باند نسبتاً باریک را نشان می دهند. لیستی از سهام با باریکترین پهنای باند در پایین سمت راست فرش بازار نشان داده شده است (پایین 5). برای دیدن یک نمودار کوچک در بالا ، روی نام ها کلیک کنید. کاربران می توانند با کلیک بر روی عنوان بخش (به عنوان مثال فناوری) وارد بخش ها شوند. با وجود نه بخش و 5 سهام پایین ذکر شده برای هر بخش ، کاربران می توانند به سرعت 45 سهام را با پهنای باند نسبتاً باریک مشاهده کنند.

اسکن های پیشنهادی

Bollinger Band Breakout

این اسکن سهام را نشان می دهد که گروههای بولینگر پس از 5 روز یا بیشتر منقبض شده ، به سرعت گسترش یافتند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن پهنای باند ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.