معاملات جفت چیست؟

در بسیاری از مواقع ، معامله گران اصطلاح "تجارت بدون ریسک" را به دست می آورند. اگرچه در واقعیت تجارت یک استراتژی صرفاً بدون ریسک تقریباً غیرممکن است ، اما برخی از استراتژی ها به طور قطع می توانند متناسب با توصیف ریسک نزولی کمتر از سایرین باشند. بدون شک ، معاملات جفت در این گروه قرار می گیرد.

معاملات جفت شامل ایده انتخاب دو محصول مالی همبسته (یا گروهی از محصولات) است ، و می دانند که همبستگی تاریخی آنها چیست و این فرض را ایجاد می کند که این همبستگی در آینده صادق است. در اصل ، یک معامله گر شرط بندی می کند که احتمالاً بیشتر از این نیست ، این همبستگی باید در آینده صادق باشد. یک معامله گر ماهر با دانش مناسب در مورد اندازه موقعیت می تواند به طور مؤثر مفاهیم معاملات جفت را در استراتژی های تجارت روزانه خود به کار گیرد.

مزایای تجارت جفت

معاملات جفت می تواند سودمند باشد زیرا از معامله گر در برابر منابع گسترده بازار محافظت می کند. یک استراتژی معاملاتی جفت که در بازار خنثی است می تواند از معامله گر از نوسانات گسترده بازار محافظت کند. به عنوان مثال ، اگر دو سهام بسیار همبسته باشند ، یک معامله گر می تواند سهام Outformform را بفروشد و سهام زیر عمل را خریداری کند. اگر معامله گر اعتقاد داشته باشد که همبستگی نسبی آنها به حالت عادی باز می گردد ، پس از آن در برابر حرکات گسترده بازار محافظت می شود. سرانجام ، هنگامی که سهام به دست می آید نسبت/همبستگی تاریخی خود ، معامله گر می تواند دو موقعیت خود را از بین ببرد و سود کسب کند.

در اینجا یک مثال اساسی است. در اینجا قیمت های بسته شدن روزانه صنایع Reliance (NSE: Reliance) و Essar Oil (NSE: Essaroil) برای 7 روز معاملاتی گذشته وجود دارد:

این همبستگی را می توان به راحتی در مایکروسافت اکسل با استفاده از عملکرد Correl محاسبه کرد.

از آنجا که به نظر می رسد این دو محصول بسیار همبسته هستند ، یک معامله گر می تواند این قضاوت را داشته باشد که نسبت بین این دو محصول باید بین 11 تا 13 باشد. 73. معامله گر محاسبه می کند که نسبت بین دو محصول کمتر از 11 است (800/73 = 10. 95). بنابراین ، به نظر می رسد که این یک فرصت خوب برای تجارت است. در این مثال ، معامله گر Essaroil را می فروشد و اعتماد به نفس را خریداری می کند زیرا Reliance نسبتاً کم عملکرد است و Essaroil نسبتاً بیش از حد عملکرد دارد. از آنجا که این نسبت تقریباً 11 است ، معامله گر 11 سهم Essaroil را برای هر سهم از اعتماد به نفس که خریداری می کند می فروشد.

در این مرحله ، آزمایش واقعی معامله گر بوجود می آید: چه زمانی باید از تجارت خارج شود؟صبر می تواند دشوارترین جنبه تجارت باشد! سرانجام ، معامله گر پس از تثبیت نسبت به بالاتر از 11 به دنبال خروج از تجارت است و معامله گر می تواند سود کسب کند. به طور کلی ایده خوبی است که هنگام ورود به تجارت ، خود را به یک هدف سود (و در صورت امکان ضرر متوقف) تنظیم کنید. در مثال ما ، معامله گر ممکن است هدف سود را نسبت به دو محصول تعیین کند. از آنجا که معامله گر احساس کرد که 13 نسبت نسبتاً بالایی بین این دو محصول است ، او می تواند 13 را به عنوان نسبت محصولات مورد استفاده قرار دهد تا بتواند از تجارت خارج شود.

سرانجام ، Trader Notives Reliance در 760 معامله می شود و Essaroil در 58. 45 معامله می شود. این نسبت 13 نقض شده است! معامله گر بلافاصله اعتماد به نفس می فروشد و Essaroil را خریداری می کند.

اگر او 110 سهم از Essaroil و 10 سهم Reliance را اجرا کرده بود ، سود خالص وی (قبل از هزینه ها) چنین بود:

Essaroil: (73-58. 45) x 110 = Rs. 1600. 50 سود

اعتماد: (760-800) x 10 = Rs. 400 باخت

خالص: Rs. 1200. 50 سود

همانطور که می بینید ، اگرچه بازار بین دو سری معاملات خود کاهش یافته بود (هر دو اعتماد و Essaroil در قیمت سقوط کرد) ، معامله گر با محافظت از معاملات خود توانست سود کسب کند. این قدرت تجارت جفت است!

شروع شدن

معاملات جفت ، به ساده ترین شکل خود ، می تواند با محاسبه همبستگی بین هر دو ابزار مالی واحد انجام شود. مشابه مثال فوق ، یک معامله گر می تواند از همان مفهوم دقیق برای انجام معاملات جفت در داوری های پول نقد استفاده کند. این جایی است که شما می توانید محصول آتی ماهانه یک امنیت را در برابر پول نقد آن قرار دهید.

چند مفهوم مهم وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید که آیا می خواهید یک استراتژی معاملاتی جفت را پیاده سازی کنید.

1. اطمینان حاصل کنید که این امر باعث ایجاد همبستگی این دو محصول می شود! به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است متوجه شود که به نظر می رسد گزینه تماس Nifty با وصل کردن داده ها و محاسبه همبستگی با معاملات آتی USD/INR در ژانویه ارتباط دارد. با این حال ، فقط به این دلیل که داده ها نشان می دهد یک همبستگی به معنای این نیست که علت همبستگی وجود دارد! همانطور که از ادعای قدیمی می رود ، "همبستگی به معنای علیت نیست!"
2. برای محاسبه همبستگی از اندازه نمونه بالا استفاده کنید. در مثال قبلی ، ما فقط 7 روز از داده ها برای محاسبه همبستگی بین پول نقد و پول نقد Essaroil استفاده کردیم. یک معامله گر آگاه باید به دنبال اطمینان از این باشد که سهام برای ماه ها قبل از تصمیم گیری های تجاری خود ، همبستگی پایدار و مداوم داشته باشد.
3. از اندازه مناسب موقعیت استفاده کنید! در مثال قبلی ما 11 سهم Essaroil را برای هر سهم از Reliance اجرا کردیم. به طور کلی ، عاقلانه است که اطمینان حاصل شود که ارزش بازار این دو معاملات تا حد امکان نزدیک است.
4. از اهداف سود استفاده کنید و ضرر را متوقف کنید. پس از ورود به تجارت ، یک توقف ذهنی و هدف سود را اجرا کنید. این کار حدس و گمان را از بازی خارج می کند و به شما امکان می دهد بدون عاطفه تجارت کنید. هدف سود و/یا ضرر متوقف می تواند قیمت سخت یا براساس نسبت باشد.

نتیجه

در پایان ، معاملات جفت می تواند روشی بسیار مؤثر برای شما باشد که هنگام تجارت از خطرات خود محافظت کنید. این کار در از بین بردن ریسک در سطح بازار کار خوبی انجام می دهد که به شما امکان می دهد خنثی بازار باشید. در حالی که احتمالاً برای هیچ یک از تجارت مبلغ زیادی کسب نخواهید کرد ، ریسک نزولی شما نیز به حداقل می رسد که به شما آرامش می بخشد. اگر مایل به انجام برخی از کارهای خانه هستید ، اندازه موقعیت مناسب را پیاده سازی می کنید و قادر به بیمار ماندن هستید ، معاملات جفت می تواند راهی مؤثر برای شما باشد تا خطرات خود را در انواع شرایط مختلف بازار محافظت کنید.

این مقاله به شما کمک کرد؟

طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

اوراق بهادار RKSV: شماره ثبت SEBI شماره INZ000185137 |کد عضو NSE: 13942 |کد CLRG BSE: 6155 |CDSL: In-DP-CDSL- 00282534 |NSDL: In-DP-NSDL-11496819 |CDSL: In-DP-CDSL- 00283831 |NSDL: In-DP-NSDL-11497282 |افسر انطباق: آقای مانوج آگاروال. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |کالاهای RKSV کد عضو MCX: 46510 |Sebi Regn. شماره INZ000015837 |RKSV Securities شماره CIN: U74900DL2009PTC189166 |کالاهای RKSV شماره CIN: U74110DL2012PTC236371 |افسر انطباق: آقای آمیت لالان. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |آدرس ثبت شده: 807 ، خانه دهلی نو Barakhamba Road ، Connaught Place ، New Delhi- 110001. |آدرس مکاتبات: RKSV/UPSTOX ، طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013. برای هرگونه شکایت ، از طریق ایمیل به شکایاتupstox.com و شکایات. [email protected] |روش ارائه شکایت در نمرات SEBI: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات.|لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را طبق مقررات SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما با دقت بخوانید.

نام تجاری Upstox و آرم علائم تجاری ثبت شده RKSV Securities India Pvt هستند. آموزشی ویبولیتین |برنامه های کارگزاری مقرون به صرفه ، Upstox را به یک کارگزار آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد تبدیل می کند. در وب و موبایل موجود است ، راحتی بی نظیری را برای معامله گران ارائه می دهد. اگر قصد دارید یک حساب DEMAT را به صورت آنلاین باز کنید ، آنگاه Upstox فقط مکان مناسبی برای شماست.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید.*کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نمی کند

سرمایه گذاران توجه: طبق بخشنامه NSE به تاریخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه BSE مورخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه MCX مورخ 11 ژوئیه 2022 هشدار داده شده است که آنها را از معامله در هر طرح از سرمایه گذاری های جمعی غیرمجاز/ مدیریت نمونه کارها خودداری کنند ، نشانگر/ تضمین/ بازده / پرداخت ثابت و غیره. سرمایه گذاران بیشتر هشدار می دهند که از شیوه هایی مانند: الف) به اشتراک گذاری من) اعتبارنامه معاملات - شناسه و رمزهای ورود به سیستم از جمله OTP. ، ii) استراتژی های معاملاتی ، iii) جزئیات موقعیت. ب) تجارت در محصولات اهرم /مشتقات مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود. ج) گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن د) برخورد با نکات ناخواسته از طریق واتس اپ ، تلگرام ، اینستاگرام ، یوتیوب ، فیس بوک ، پیام کوتاه ، تماس و غیره. ه) تجارت / تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

با مهربانی ، دستورالعمل های مشاوره را برای سرمایه گذاران طبق مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 27 اوت 2021 در مورد آگاهی سرمایه گذاران و محافظت از دارایی های مشتری: دستورالعمل های مشاوره برای سرمایه گذاران ، بخوانید.

با مهربانی ، مشورتی را که توسط مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 14 ژانویه 2022 در مورد به روزرسانی زمینه های اجباری KYC تا 31 مارس 2022 مطرح شده است ، بخوانید: به روزرسانی KYC