معاملات با میانگین نشانگر دامنه واقعی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

معاملات با میانگین نشانگر دامنه واقعی

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که برای اولین بار در سال 1978 توسط تحلیلگر فنی مشهور J. Welles Wilder Jr. در اینجا شرح داده شد ، ما توضیح می دهیم که ATR چگونه کار می کند و چگونه می توان از آن در تجارت خود استفاده کرد.

Traders

Callum Cliffe |نویسنده مالی ، لندن

میانگین نشانگر دامنه واقعی چیست؟

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) یکی از تعدادی از شاخص های تجاری محبوب است و از آن برای ردیابی نوسانات در یک دوره زمانی معین استفاده می شود. با توجه به اینکه آیا حرکات قیمت دارایی کم و بیش چشمگیر می شود - با ارزش ATR بالاتر که نشان دهنده نوسانات بیشتر در بازار زیرین است و یک ATR پایین تر نشان دهنده برعکس است ، این حرکت بالا یا پایین می رود.

شما می توانید از ATR استفاده کنید تا بتوانید ترتیب توقف یا محدود کردن سفارش را تعیین کنید ، و همچنین ممکن است بخواهید تجارت را باز یا بسته کنید. این امر به این دلیل است که ، با ردیابی نوسانات در یک بازه زمانی معین ، ATR نشان می دهد که با افزایش یا کاهش نوسانات ، حرکات قیمت ممکن است کم و بیش پراکنده شود.

ATR چگونه کار می کند؟

ATR با ایجاد میانگین محدوده واقعی کار می کند ، که اندازه گیری کلاسیک دامنه حرکت با قیمت دارایی است. در مقابل ، متوسط دامنه واقعی ، میانگین متحرک صاف از مقادیر محدوده واقعی است که به دنبال ارزیابی نوسانات دارایی آسانتر و در دسترس تر برای معامله گران است.

ATR در ابتدا برای بازار کالاها توسعه یافته بود ، اما می توان آن را نیز در مورد Forex ، سهام و شاخص ها اعمال کرد. این منحصراً به داده های عملکرد قیمت تاریخی متکی است ، اما خود حرکات قیمت را نشان نمی دهد.

نمودار قیمت زیر ATR را برای FTSE 100 در طی یک دوره هشت ماهه در سال 2019 نشان می دهد. هشت ماه یک قاب طولانی مدت برای استفاده برای ATR است ، اما نشان می دهد که چگونه این شاخص نوسانات را به وضوح برای هدف این مثال ردیابی می کند.

ATR خط آبی زیر نمودار شمعدان است و نشان می دهد که قیمت FTSE 100 در اواخر ماه ژوئیه بی ثبات تر می شود - زیرا نمودار ATR به عنوان قیمت FTSE 100 سقوط می کند.

ATR indicator

نحوه محاسبه دامنه متوسط واقعی

برای محاسبه متوسط دامنه واقعی ، ابتدا باید محدوده واقعی را محاسبه کنید. شما این کار را با استفاده از بزرگترین این سه محاسبه انجام می دهید:

  • منهای فعلی منهای نزدیک قبلی
  • منهای کم فعلی نزدیک قبلی
  • منهای جریان فعلی کمترین جریان

شما این کار را در یک بازه زمانی خاص تکرار می کنید تا به میانگین حرکت یک سری از محدوده های واقعی برسید. یک میانگین متحرک 14 دوره به عنوان مبنایی توصیه می شود که از آن می توان به طور متوسط دامنه واقعی ، معمولاً در طی یک دوره 10 تا 14 روزه استفاده کرد. برای فریم های زمانی کوتاه تر - به عنوان مثال ساعت - توصیه می شود بین دو تا 10 دوره استفاده کنید. برای مدت زمان طولانی تر - هفته ها یا ماه ها - 20 تا 50 دوره توصیه می شود.

برای جدول زیر ، از ارقام برای محاسبه ATR 14 روزه در طی یک دوره 10 روزه استفاده شده است. دامنه واقعی برای هر روز همانطور که در نقاط گلوله بالا توضیح داده شد محاسبه شد.

اولین مقدار محدوده واقعی - که برای 1 اوت گرفته شده است - به سادگی منهای فعلی منهای فعلی است زیرا از نزدیک قبلی نمی توان استفاده کرد و اولین دامنه واقعی واقعی - که برای 14 اوت گرفته شده است - به طور متوسط 14 محدوده واقعی قبلی است. پس از آن ، برای دستیابی به هر محدوده متوسط واقعی بعدی ، شما ATR 14 روزه قبلی را با 13 ضرب می کنید ، آخرین محدوده واقعی روز را اضافه می کنید و سپس نتیجه را با 14 تقسیم می کنید.

عالی کم بستن دامنه واقعی دامنه واقعی متوسط
1 آگوست 46. 78 46. 34 46. 43 0. 44
2 آگوست 47. 32 46. 64 46. 87 0. 89
3 آگوست 47. 45 46. 43 46. 76 1. 02
4 آگوست 47. 20 46. 83 46. 92 0. 44
5 آگوست 47. 86 47. 20 47. 23 0. 94
6 آگوست 47. 90 47. 27 47. 49 0. 67
7 آگوست 48. 23 47. 34 47. 34 0. 89
8 آگوست 47. 90 47. 23 47. 43 0. 67
9 اوت 47. 56 46. 34 46. 83 1. 22
10 آگوست 47. 45 46. 34 46. 47 1. 11
11 آگوست 47. 67 46. 43 46. 56 1. 24
12 آگوست 47. 69 46. 83 47. 32 1. 13
13 آگوست 48. 67 47. 20 47. 53 1. 47
14 آگوست 47. 99 47. 47 47. 78 0. 52 0. 90
15 آگوست 48. 32 47. 47 47. 63 0. 85 0. 90
16 آگوست 47. 97 47. 41 47. 56 0. 56 0. 88
17 آگوست 47. 98 47. 21 47. 33 0. 77 0. 87
18 اوت 47. 89 47. 46 47. 64 0. 56 0. 85
19 آگوست 48. 34 47. 55 47. 87 0. 79 0. 84
20 آگوست 48. 32 47. 87 47. 98 0. 45 0. 81
21 آگوست 48. 39 47. 56 47. 84 0. 83 0. 82
22 اوت 48. 11 47. 25 47. 37 0. 86 0. 82
23 اوت 48. 02 47. 67 47. 79 0. 65 0. 81

از محاسبه ATR ، یک معامله گر می تواند بگوید که آیا دارایی در یک جلسه معاملاتی خاص نوسانات بیشتر یا پایین تر را تجربه می کند. برای این دارایی خاص ، ATR زیر 1 باقی مانده است و در یک باند باریک بین 0. 81 و 0. 90 حرکت می کند - به این معنی که سطح بالایی از نوسانات را تجربه نمی کند. در نتیجه ، این دارایی ممکن است گزینه ای جذاب برای یک معامله گر باشد که اشتهای بزرگی برای ریسک ندارد.

درباره مدیریت ریسک بیشتر بدانید

نحوه استفاده از شاخص متوسط دامنه واقعی در تجارت خود

در یک بازار مخصوصاً بی ثبات ، ممکن است بخواهید یک توقف دنباله دار را با مقدار مشخصی از امتیاز در پشت قیمت فعلی بازار اجرا کنید. اگر قیمت دارایی غیرقابل پیش بینی باشد ، این امر به قفل کردن سود کمک می کند.

نشانگر ATR می تواند با نشان دادن افزایش نوسانات یا در حال سقوط ، به شما در انجام این کار کمک کند. اگر این مورد باشد ، ممکن است بخواهید سطح خود را برای تأمین سود خود در عین حال در مقابل ضررهای سنگین احتمالی نیز کاهش داده یا افزایش دهید.

از طرف دیگر ، اگر می خواهید هرگونه ضرر احتمالی را در سطح مشخص و مشخصی ببندید ، ممکن است بخواهید یک توقف تضمین شده را در موقعیت قرار دهید. با این حال ، در صورت ایجاد یک توقف تضمین شده ، حق بیمه را متحمل می شود.

در حالی که ATR ابزاری مفید برای ارزیابی سطح نوسانات است ، باید در کنار سایر شاخص های فنی برای تأیید تصمیمات خود در مورد باز یا بسته شدن موقعیت استفاده شود. شاخص های دیگر که می توانند به ارزیابی سطح نوسانات کمک کنند شامل باند های بولینگر و کانال های کلتنر هستند.

چندین سیستم عامل تجارت آنلاین عملکردی برای پوشیدن ATR در نمودارهای معاملاتی دارند. اینها شامل پلت فرم تجارت آنلاین IG و Metatrader 4 (MT4) است - یک بستر محبوب برای تجارت الگوریتمی. این امر باعث می شود بدون نیاز به محاسبه متوسط دامنه واقعی به صورت دستی ، نوسانات در یک بازار اساسی را آسان کنید.

خلاصه ATR

  • ATR یک میانگین در حال حرکت صاف از نوسانات در یک بازه زمانی معین است
  • می توان از آن در بازارهای فارکس ، شاخص ، سهام و کالا استفاده کرد
  • میانگین متحرک 14 روزه مبنای توصیه شده برای میانگین محدوده واقعی است ، اما دوره های دیگر می توانند برای بازه های زمانی کوتاه تر یا طولانی تر استفاده شوند
  • ATR اغلب برای ارزیابی زمان و از کجا وارد یا خروج از موقعیت استفاده می شود ، و همچنین در چه سطح قیمت برای اجرای یک توقف یا تضمین شده متوقف می شود
  • با این حال ، در حالی که ATR از این نظر مفید است ، برای تأیید پیش بینی ها باید از آن در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کنید
تجارت با گزینه‌‌های باینری...
ما را در سایت تجارت با گزینه‌‌های باینری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : حمیدرضا پگاه بازدید : 30 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1402 ساعت: 16:51

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه