میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) چقدر است؟

میانگین های متحرک دو نمایی (DEMA) بهبودی نسبت به میانگین متحرک نمایی (EMA) است زیرا آنها وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر اختصاص می دهند. کاهش تاخیر منجر به میانگین متحرک پاسخگوتر می شود ، که به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا به سرعت واژگونی روند را نشان دهند.

بگذارید به قیمت های شرکت اپل در مدت زمان نه ماه از آوریل تا نوامبر 2020 نگاه کنیم. این نمودار از شمعدان استفاده می کند ، که برای بازتاب تغییر قیمت سهام اپل برای هر دوره استفاده می شود.

خط زرد خط متوسط حرکت ساده است. خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی (EMA) است ، و رنگ سبز خط DEMA است. ما می توانیم مشاهده کنیم که DEMA نزدیک به نقاط قیمت و با کمترین انحراف است.

از آنجا که خط DEMA از نزدیک قیمت سهام را تقلید می کند ، بنابراین ، نسبت به نوسانات سهام حساس ترین است. تغییر در نوسانات شاخص های خوبی برای معکوس روند و از این رو معاملات سهام است. بگذارید وقتی تعداد روزهای DEMA تغییر می کند ، به اختلافات نگاه کنیم:

خط سیاه 50 روز DEMA است که در مقایسه با 9 روز DEMA ، که خط سبز است ، به طور قابل توجهی از قیمت سهام جدا می شود. میانگین های متحرک به آخرین نقطه داده بستگی دارد و هرچه تعداد روزهای میانگین حرکت کمتر باشد ، تأثیر آخرین نقطه داده بیشتر خواهد بود.

در اینجا مشاهده می شود که هرچه تعداد روزهای مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک کمتر باشد ، نوسانات از آن میانگین متحرک بالاتر خواهد بود. از این رو ، DEMA تعداد کمتری از روزها بی ثبات تر خواهد بود و تغییرات قیمت را با دقت بیشتری در بر می گیرد.

محاسبه میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) ترکیبی از میانگین های متحرک نمایی صاف (EMA) و EMA اساسی است. این ترکیب تاخیر در DEMA ترکیبی را کاهش می دهد. DEMA را می توان به عنوان:

DEMA به این دلیل نامگذاری شده است زیرا از EMA EMA استفاده می کند و نه به این دلیل که از 2*EMA استفاده می کند. به همین ترتیب ، یک اقدام محبوب دیگر با نام Triple EMA وجود دارد که از EMA EMA EMA استفاده می کند.

برنامه های کاربردی میانگین های متحرک دو نمایی

DEMA به طور مشابه با میانگین حرکت ساده یا نمایی استفاده می شود. آنها را می توان در:

1. تجزیه و تحلیل روند

تجزیه و تحلیل روند به استفاده از حرکت قیمت دارایی های تاریخی برای پیش بینی حرکت آینده اشاره دارد. DEMA یک شاخص مهم برای تجزیه و تحلیل فنی است. جهت DEMA مسیری است که انتظار می رود قیمت دارایی در آینده حرکت کند. افزایش DEMA نشان دهنده افزایش احتمالی قیمت است ، در حالی که سقوط DEMA نشان دهنده کاهش قیمت دارایی احتمالی است.

نقطه قیمت دارایی بالاتر از DEMA احتمالاً در حال افزایش است و احتمالاً قیمت زیر در زیر سقوط خواهد کرد. اگر خط قیمت دارایی بالاتر از DEMA حرکت کند ، این نشان می دهد که روند سقوط قیمت ها برعکس می شود. به همین ترتیب ، اگر خط قیمت دارایی زیر DEMA حرکت کند ، انتظار می رود افزایش قیمت روند را معکوس کند و قیمت ها کاهش یابد. معامله گران از نشانه ها برای کسب درآمد طولانی یا کوتاه برای کسب سود با استفاده از استراتژی های معاملاتی جهت دار استفاده می کنند.

2. پشتیبانی و مقاومت

استفاده مهم دیگر از میانگین نمایی ، از جمله DEMA ، نشان دادن سطح پشتیبانی و مقاومت برای قیمت سهام است. سطح مقاومت نشان می دهد که در آن قیمت سهام کمترین بی تحرکی را نشان می دهد ، در حالی که سطح پشتیبانی نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً در زیر قرار نمی گیرند.

نمودار یک خط DEMA 25 روزه برای سهام AAPL در طی یک دوره تقریباً چهار ماه نشان می دهد. نیمه اول شمعدان ها را در زیر خط DEMA به رنگ سیاه نشان می دهد ، که به عنوان مقاومت عمل می کند. هنگامی که قیمت سهام در حدود 24 مارس از خط حرکت می کند ، قیمت زیر خط DEMA قرار نمی گیرد. خط اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

تغییر پشتیبانی و مقاومت در جایی که قیمت سهام از بالای خط مقاومت حرکت می کند به عنوان یک شکست شناخته می شود. Breakout یک شاخص مهم وارونگی است و به طور مرتب توسط معامله گران استفاده می شود.

تفاوت بین میانگین های مختلف متحرک

میانگین متحرک ساده میانگین ساده قیمت دارایی های روز گذشته است. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را در مشاهدات اخیر فراهم می کند. DEMA در جدیدترین مشاهدات وزن حتی بیشتری را نیز فراهم می کند.

به طور خلاصه ، میانگین حرکت به عنوان یک شاخص فنی استفاده می شود. هرچه وزن جدیدترین مشاهدات بیشتر باشد ، میانگین متحرک بیشتر در معرض تغییرات قیمت است. بنابراین DEMA توسط معامله گران کوتاه مدت ترجیح داده می شود ، در حالی که میانگین حرکت ساده توسط سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح داده می شود.

منابع اضافی

CFI برنامه صدور گواهینامه تحلیلگر بازار و اوراق بهادار (CMSA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود ، لطفاً منابع مرتبط اضافی را در زیر کشف کنید:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• خط افقی
• میانگین متحرک سازگار Kaufman (KAMA)
• خط مقاومت
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید