استراتژی شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) چگونه می تواند در تجارت به شما کمک کند

شاخص های فنی به بازرگانان کمک می کند تا از حرکات قیمت دارایی هایی که قیمت آنها به طور مداوم در نوسان است ، بینش بگیرند. یکی از این شاخص ها نشانگر ATR است که در اندازه گیری نوسانات یک دارایی مفید است. معامله گران برای تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاری از شاخص های ATR استفاده می کنند.

بیایید درک کنیم که یک شاخص ATR چیست و چگونه می توان از آن در استراتژی تجارت خود استفاده کرد.

نشانگر ATR چیست؟

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که در تجارت استفاده می شود. این شاخص نوسانات قیمت دارایی را اندازه گیری می کند ، یعنی تغییر در قیمت متوسط یک دارایی در یک دوره معین.

میانگین نشانگر دامنه واقعی در نمودار شمعدانی ایجاد می شود. این یک خط متحرک است که پس از محاسبه دامنه های واقعی ترسیم می شود. اگر ATR از ارزش بالاتری برخوردار باشد ، دارایی از نوسانات بالایی برخوردار است. برعکس اگر نشانگر ATR دارای مقدار کم باشد ، درست است.

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) چگونه اختراع شد؟

نشانگر ATR توسط J. Welles Wilder ، یک تحلیلگر فنی که به آن اعتبار داده می شود که ماشین حساب میانگین شاخص جهت (ADX) را اختراع کرده است ، اختراع شد.

وایلدر این شاخص را برای استفاده در رابطه با نشانگر ADX اختراع کرد تا حرکت و نوسانات قیمت دارایی به راحتی اندازه گیری شود.

فرمول متوسط دامنه واقعی (ATR)

فرمول ATR ساده است ، اما برای تدوین فرمول محاسبه نهایی ATR باید از مراحل مختلف اولیه استفاده کنید. بیایید درک کنیم -

• ابتدا باید مقادیر محدوده واقعی دارایی را پیدا کنید. از طرف دیگر ، مقادیر محدوده واقعی به عنوان تفاوت بین جریان بالا و آخرین نزدیک ، به علاوه تفاوت بین کمترین جریان و آخرین نزدیک محاسبه می شود.
• ثانیا ، یک دوره زمانی مشخص می شود که معمولاً 14 روز است.
• سپس نشانگر ATR به عنوان میانگین متحرک مقادیر محدوده واقعی در طی دوره زمانی تعیین شده ترسیم می شود.

فرمول ATR به شرح زیر است -

ATR = (1/n) ∑tr در دوره ‘n '

TR دامنه واقعی است و "N" دوره زمانی است که 14 است.

برای محاسبه TR ، از فرمول زیر استفاده می شود -

tr = حداکثر مقادیر زیر -

• (بالا - پایین)
• قیمت عالی - قیمت بسته شدن
• پایین مطلق - قیمت بسته شدن

به دنبال راه های بهتر برای سرمایه گذاری پول خود هستید؟با صندوق متقابل NAVI سرمایه گذاری کنید. برنامه NAVI را بارگیری کنید ، وجوه کم هزینه ما را کاوش کنید و با کمترین Rs. 10 سرمایه گذاری کنید. هوشمندانه شروع کنید ، از امروز شروع به سرمایه گذاری کنید.

نحوه محاسبه دامنه متوسط واقعی (ATR)

برای محاسبه ATR ، در اینجا چند اقدام ساده وجود دارد که می توانید بردارید -

• دامنه واقعی هر روز از دوره زمانی انتخاب شده را پیدا کنید. به عنوان مثال ، شما می خواهید ATR 10 روز گذشته را محاسبه کنید ، باید دامنه واقعی هر روز را از روز 1 پیدا کنید
• میانگین دامنه واقعی دوره زمانی مذکور ، ATR روز اول را به شما می دهد.
• برای محاسبه ATR برای روز بعد ، فرمول به شرح زیر است -

• به این ترتیب می توانید ATR هر روز را در مدت زمان انتخابی محاسبه کرده و سپس خط نشانگر ATR را در نمودار ترسیم کنید.

بیایید این را با یک مثال درک کنیم:

فرض کنید ATR روز اول یک سهام 2. 5 است و شما می خواهید ATR را طی پنج روز محاسبه کنید. دامنه واقعی در روز ششم 2. 3 است.

روز بعد ATR به شرح زیر محاسبه می شود -

سپس می توانید از همان فرمول برای محاسبه ATR در سه روز آینده استفاده کنید.

برای استفاده از ATR ، مقدار ATR را در روز آخر به قیمت بسته شدن سهام اضافه کنید. اگر قیمت سهام بالاتر از این ارزش باشد ، می توانید سهام را خریداری کنید.

منطق این است که اگر قیمت بیش از ATR اخیر بسته شود ، نوسانات رخ داده است. به همین ترتیب ، می توانید موقعیت طولانی را در مورد سهام بگیرید.

چگونه ATR را تفسیر کنیم؟

می توانید از ATR برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار استفاده کنید. مقدار بالاتر ATR به معنای نوسانات بالا و مقدار کم به معنای برعکس است. بنابراین ، اگر ATR در حال افزایش باشد ، دارایی بی ثبات می شود.

با این حال ، اگر مقدار ATR برای یک دوره مداوم کم باشد ، نشانگر معکوس یا ادغام روند است.

این شاخص در صورت وجود شکاف در قیمت دارایی ، نوسانات را اندازه گیری می کند و آنها به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند. معامله گران از ATR برای ورود یا خروج از تجارت استفاده می کنند. تغییرات شدید در مقادیر ATR حاکی از افزایش قیمت غیر طبیعی پاییز است که به معامله گران سیگنال وارد یا خروج می شود.

میانگین استراتژی دامنه واقعی در تجارت

می توانید از مقادیر ATR برای انجام معاملات خوب در بازار استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام از مقادیر ATR بالا برود ، می تواند سیگنال خرید را نشان دهد. با این حال ، اگر قیمت بالاتر از ATR افزایش یافته باشد ، باید بدانید که ممکن است در آینده بیشتر نرود.

علاوه بر این ، اگر قیمت به میزان قابل توجهی بیش از ارزش ATR افزایش یافته باشد ، ممکن است کاهش یابد. به همین ترتیب ، شما می توانید در معاملات روزانه با افزایش قیمت یا فروش کوتاه ، به پول نقد بپردازید.

حتی در مورد رزرو سود ، می توان از استراتژی نشانگر ATR استفاده کرد. اگر بازار دارای نوسانات کم است همانطور که با ارزش های پایین ATR نشان داده شده است ، می توانید سطح رزرو سود نزدیک تری را قرار دهید.

اگر نوسانات زیاد باشد ، می توان سطح را دورتر کرد تا حداکثر سود حاصل شود.

راه های استفاده از ATR برای از دست دادن

استراتژی تجارت ATR در متوقف کردن معاملات ضرر بیشترین کمک را دارد. به همین ترتیب ، بسیاری از آن برای رفع نقاط ضعف توقف ATR استفاده می کنند. در مقادیر بالا ATR می دانید که دارایی نوسانات قیمت را تجربه می کند.

به همین ترتیب ، می توانید مقدار از دست دادن توقف خود را در سطح بالاتری قرار دهید تا از پیش از این دارایی خارج نشوید. از طرف دیگر ، اگر مقدار ATR در حال کاهش است و کم است ، می توانید مقدار از دست دادن توقف را در سطح نزدیکتر قرار دهید تا بتوانید از تجارت خارج شوید و از ضرر جلوگیری کنید. بنابراین ، برای خروج از تجارت بد و کاهش ضرر و زیان خود ، از استراتژی ضرر ATR Stop استفاده کنید.

حرف آخر

نشانگر ATR به تدوین استراتژی های سودآور تجارت و رفع سطح ضرر توقف شما کمک می کند. با این حال ، نشانگر عقب می ماند و ممکن است به شما اجازه ندهد که روند اولیه را بدست آورید.

نشانگر ATR ذهنی است و برای به دست آوردن بینش مناسب ، به شاخص های دیگری نیز به همراه نشانگر ATR نیاز دارید. به عنوان مثال ، نشانگر ADX با نشانگر ATR به خوبی کار می کند تا به شما بگوید چه موقع وارد بازار شوید و از بازار خارج شوید.

بنابراین ، نشانگر ATR ، نحوه عملکرد آن و محدودیت های آن را درک کنید. هنگام تجارت در سهام ، شاخص ها یا کالاها از آن با سایر شاخص های فنی استفاده کنید و تصمیمات تجاری سودآور بگیرید.

متداول

جوابشاخص نشانگر نوسانات قیمت دارایی و میزان حرکت آن است.

جوابنه ، مدت زمان 14 روز ثابت نیست. از آن به عنوان یک دوره استاندارد استفاده می شود اما می توانید هر دوره ای را بر اساس آن انتخاب کنید که هدف شما طراحی استراتژی تجارت خود است.

جواباگر می خواهید فقط نوسانات را اندازه گیری کنید ، می توانید از نشانگر ATR در رابطه با نوارهای بولینگر استفاده کنید که نوسانات را نیز اندازه گیری می کند.

جوابATR Trailing Stop یک استراتژی است که در آن شما سطح از دست دادن توقف را بر اساس مقادیر ATR تنظیم می کنید. اگر توقف های گسترده تری وجود داشته باشد ، به این معنی است که نوسانات زیاد است. اگر توقف کمتر باشد ، به این معنی است که نوسانات کم است.

جوابنه، آنها یکی نیستند. هنگامی که قیمت دارایی حرکت می کند ، دنباله متوقف می شود. با این حال ، از دست دادن توقف یک سطح ثابت است که حتی در هنگام حرکت قیمت حرکت نمی کند.

قبل از اینکه بری…

آیا می خواهید پس انداز خود را در عمل قرار دهید و سفر سرمایه گذاری خود را آغاز کنید تجارت با گزینه‌‌های باینری...