RSI چیست و آیا می تواند به شما درآمد کسب کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی (یا به طور خاص یک نوسان ساز حرکت) است که توسط معامله گران برای اندازه گیری دوره های قدرت و ضعف در سهام یا امنیت استفاده می شود.

RSI که توسط J. Welles Wilder ساخته شده و برای اولین بار در کتاب خود در سال 1978 با نام Concepts در سیستم های معاملاتی فنی منتشر شده است ، به یک شاخص بسیار محبوب تبدیل شده است. این شاخص به خودی خود مبتنی بر بسته شدن قیمت ها است و در تعداد مشخصی از دوره های معاملاتی یا میله ها اندازه گیری می شود. به طور معمول ، معامله گران از 14 دوره RSI برای تشخیص اینکه آیا یک بازار بیش از حد یا بیش از حد است ، استفاده می کنند.

در حالی که حرکت سرعت حرکت در یک سهام را محاسبه می کند ، RSI سرعت و استحکام آن حرکات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند و نسبت بسته شدن بالاتر به بسته شدن پایین را محاسبه می کند. سهام هایی که حرکات بالاتر (یا قوی تر) به سمت بالا دارند ، ارزش RSI بالایی دارند در حالی که سهام هایی که حرکات نزولی بیشتر (یا قوی تر) دارند ، به مقدار RSI کم اختصاص داده می شوند.

با استفاده از فرمول زیر ، یک نوسان ساز می تواند با مقادیر مختلف از 0 تا 100 تشکیل شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RS = میانگین روز x روز بسته می شود / میانگین X روز پایین بسته می شود

RSI بیشتر توسط معامله گران در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود. نزدیکی بالاتر از 70 به طور معمول نشان می دهد که سهام بیش از حد است ، در حالی که نزدیک به زیر 30 نشان می دهد که سهام بیش از حد است.

گاهی اوقات ممکن است یک سهام در بالای یا زیر 80 یا 20 بسته شود و این نشانگر دوره افراطی تر از حد بیش از حد یا بیش از حد (یا حرکت - بسته به نحوه نگاه شما به آن) است. بعضی اوقات ، یک سهام از 90 یا 10 عبور می کند اما این یک اتفاق نادر است ، به خصوص در نمودار روزانه.

نحوه استفاده از RSI در سهام و سهام

این روزها ، تقریباً تمام نرم افزارهای نمودار با نشانگر RSI که کاملاً بارگذاری شده است ، به معنای استفاده از شاخص برای یافتن فرصت ها نسیم است.

می توان تعداد دوره ها را تغییر داد و از RSI در بازه های زمانی مختلف استفاده کرد ، اما بهتر است به پارامتر پیش فرض 14 بچسبید. این دوره توصیه شده توسط وایلدر است ، و از آنجا که بیشتر معامله گران از این شماره استفاده می کنند ، احتمالاً بهترین ها را می دهدشانس موفقیت-به دلیل ایده پیشگویی خود تحقق.

وایلدر این شاخص را ایجاد کرد زیرا او تشخیص داد که وقتی قیمت ها خیلی سریع کاهش می یابد یا بالا می رود ، یک معکوس اغلب به زودی اتفاق می افتد.

هنگامی که RSI از 70 عبور می کند ، غالباً یک قسمت کوتاه مدت در سهام را نشان می دهد و وقتی RSI از 30 عبور می کند ، اغلب به پایین نشانگر است. سطح خنثی 50 نشان می دهد که هیچ حرکت جهت دار وجود ندارد.

واگرایی در RSI

وایلدر و همچنین نشانگر دوره های قدرت و ضعف ، تصور می کرد که واگرایی بین عمل قیمت و حرکت RSI نشانه ای کاملاً واضح از وارونگی آینده است.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت باعث می شود یک بالاترین سطح جدید باشد اما RSI پایین تر می شود ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد که سهام در حال از دست دادن حرکت است ، آماده است تا به روش دیگر برگردد. و هنگامی که قیمت به یک سطح پایین جدید برخورد می کند اما RSI به پایین ترین سطح بالاتر می رود ، این یک علامت صعودی است و نشان می دهد که سهام برای بازگشت مجدد قرار دارد.

نوسانات شکست

علاوه بر این ، وایلدر همچنین در مورد "نوسانات شکست" صحبت کرد ، جایی که یک سهام به داخل سرزمین فراز و نشیب یا بیش از حد حرکت می کند اما در حفظ حرکت ناکام است.

به عنوان نمونه ، سهام را در نظر بگیرید که به 78 برخورد می کند ، سپس به 73 باز می گردد. سپس به 79 افزایش می یابد اما به 72 کاهش می یابد. این یک نوسان شکست در نظر گرفته می شود و یکی دیگر از نشانه های خوب واژگونی است.

آزمایش مجدد RSI در سهام

با گذشت سالها ، تنظیمات و تغییرات بسیاری در شاخص شاخص قدرت نسبی وجود داشته است ، اما مفهوم پشت آن به همان اندازه باقی مانده است.

با استفاده از نرم افزار تست پشتی از Amibroker و داده های سهام تاریخی از داده های حق بیمه ، اکنون می توانیم این شاخص معروف را در آزمایش قرار دهیم و ببینیم که چگونه طی 20 سال گذشته در سهام مختلف انجام شده است.

آزمون یک - بیش از حد/بیش از حد

برای این آزمایش اول ، هر زمان که RSI (14) از زیر 30 سال عبور می کند ، سهام APLE $ AAPL را خریداری خواهیم کرد و وقتی RSI (14) از 70 عبور می کند ، می فروشیم. ما 10،000 دلار در هر تجارت سرمایه گذاری خواهیم کرد و معاملات روز بعد انجام می شودباز کن. کمیسیون ها برای هر سهم 0. 01 دلار برای تقلید از هزینه های معامله و لغزش تعیین می شود.

گرافیک زیر معاملات انجام شده هنگام استفاده از این استراتژی را در اپل بین سالهای 1995 تا 2015 نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، این استراتژی ضعیف عمل کرد و منجر به از دست داد ن-4،197. 32 دلار شد. گرافیک زیر نتایج کامل و منحنی سهام را از استراتژی نشان می دهد.

در مرحله بعد ، من همان استراتژی را برای انتخاب بازارهای مختلف در همین مدت اعمال کردم. این تیک ها به طور تصادفی انتخاب شدند. ماشین = بازده سالانه مرکب. MDD = حداکثر پیش بینی.

همانطور که از نتایج مشاهده می کنید ، استراتژی RSI تمایل به پیروزی بالایی دارد اما همچنین یک کاهش بزرگ است. این استراتژی در سهام هایی که شاهد عمل قیمت ریز و درشت بوده اند ، بهترین کار را می کند. سهام با روندهای رو به بالا قوی (مانند اپل) خیلی خوب کرایه نکرد.

به طور کلی ، به نظر می رسد از استفاده از این استراتژی RSI با استفاده از روش کلاسیک خرید و نگهدارنده ، کمی حاصل شود.

تست دو - به عنوان یک نمونه کارها

من اکنون یک قدم جلوتر را تست می کنم و آن را به عنوان بخشی از یک نمونه کارها اعمال می کنم. بنابراین ، هر زمان که یک سهام از زیر 30 (یا 20) عبور کند ، ما آن را به نمونه کارها اضافه می کنیم و وقتی از بیش از 70 (یا 80) عبور می کند ، ما آن را می فروشیم. سرمایه شروع ما به همان اندازه تقسیم می شود تا حداکثر 20 سهام مختلف از S& P 500 Universe (از جمله اوراق بهادار حذف شده) بین سالهای 1995 تا 2015 فراهم شود. سیگنال ها توسط RSI رتبه بندی می شوند.

همانطور که مشاهده می کنید ، استراتژی نمونه کارها نرخ پیروزی بالایی داشت اما در کل بهتر از خرید و نگه داشتن آن نبود.

از جمله شورت

در این مرحله ممکن است برخی از شما تعجب کنید که چرا من در این تست ها شورت را درج نکرده ام. یعنی یک سهام کوتاه هنگام برخورد با 70 و در هنگام برخورد به 30.

تست سه - واگرایی

در این تست ، ما می خواهیم به واگرایی نگاه کنیم. بنابراین ما می خواهیم سهام بخریم که بالاتر از روز گذشته باشد اما با RSI پایین تر از روز گذشته بسته می شود. ما سهام را وقتی پایین تر از روز قبل می کند ، می فروشیم اما با RSI بالاتر از روز قبل بسته می شود. این نمونه کلاسیک واگرایی در RSI است.

استفاده از همان تنظیمات سیستم مانند گذشته و اجرای این استراتژی نتایج زیر را در جدول 10 سهام ما ایجاد می کند:

و استفاده از این استراتژی به عنوان یک نمونه کارها (با استفاده از S& P 500 Universe) نتایج زیر را تولید می کند:

نتایج برای روش واگرایی خیلی بد نبود ، بهتر از آزمایش بود ، اما هیچ چیز برای نوشتن خانه در مورد آن نیست.

تست چهار - تعویض آن

در این آزمایش ، ما آن را تغییر می دهیم و وقتی از بالای 70 عبور می کند ، سهام خریداری می کنیم و هنگام عبور از زیر 30 سال می فروشیم. استفاده از این در جدول 10 سهام ما نتایج زیر را تولید می کند:

اکنون می توانیم استراتژی نمونه کارها را با استفاده از S& P 500 Universe از سهام اجرا کنیم و نتایج زیر را بدست می آوریم:

در اینجا منحنی سهام برای بهترین استراتژی ما (سهام طولانی را هنگام عبور از RSI از 80 و فروش در هنگام عبور از زیر 20) آورده است:

همانطور که مشاهده می کنید ، با استفاده از RSI به صورت معکوس ، نتایج به طرز چشمگیری بهبود می یابد.

نتیجه:

به طور کلی ، نتایج نشان می دهد که استفاده از RSI در سهام ، به عنوان بخشی از یک استراتژی طولانی مدت می تواند نتایج سودآور داشته باشد. با این حال ، هنگامی که شما در مشکلات مرتبط با سیستم های معاملاتی ، مانند احتمال لغزش بیشتر و هزینه ها ، عامل آن هستید ، ممکن است بازده به اندازه کافی قوی به نظر نرسد تا این یک استراتژی ارزشمند را برای دنبال کردن با سادگی خرید و نگهدارنده انجام دهد. بشر

در هر صورت ، استفاده از RSI به صورت معکوس (یعنی به عنوان یک استراتژی حرکت) بسیار بهتر از یک استراتژی میانگین برگشت ، آنچه در ابتدا برای آن طراحی شده بود ، کار می کند. به معامله گران توصیه می شود که تحقیقات بیشتری در مورد این کار انجام دهند ، با این حال ، ممکن است 0. 01 دلار برای لغزش برای برخی از بازارها کافی نباشد.

RSI سایر موارد استفاده را نیز به اشتراک می گذارد (مانند فیلتر روند یا به عنوان مکانیسم رتبه بندی). در کل ، RSI قطعاً یک شاخص مفید برای داشتن جعبه ابزار است. اما مانند هر شاخص فنی باید از آن به صورت هوشمند استفاده شود.

با تشکر از خواندن

آزمایشات انجام شده با Amibroker با استفاده از داده های داده های Premium Norgate.

جو ماروود / درباره نویسنده

جو ماروود یک معامله گر مستقل و نویسنده متخصص در سیستم های معاملاتی و تجارت سهام است. او تجارت شغلی خود را در FTSE 100 و Bund آلمان برای یک خانه تجاری در لندن آغاز کرد و اکنون از طریق شرکت خود کار می کند. او همچنین به دنبال جستجوی آلفا و سایر نشریات مالی است.< SPAN> اگر هر چیزی ، استفاده از RSI به صورت معکوس (یعنی به عنوان یک استراتژی حرکت) بسیار بهتر از یک استراتژی میانگین برگشت ، آنچه در ابتدا برای آن طراحی شده بود ، کار می کند. به معامله گران توصیه می شود که تحقیقات بیشتری در مورد این کار انجام دهند ، با این حال ، ممکن است 0. 01 دلار برای لغزش برای برخی از بازارها کافی نباشد.