یورو ، GBP و JPY

ما در چند فصل اخیر روی جفت INR USD متمرکز شدیم و اکنون به سایر جفت های ارزی که در بازارهای هند معامله می شوند ، یعنی EUR INR ، GBP INR و JPY INR نگاه می کنیم. عملکرد سایر جفت های ارز بسیار شبیه به INR USD است. به این روش فکر کنید - می دانید که قراردادهای Nifty 50 چگونه کار می کنند ، پس شما تقریباً می دانید یا قادر به دانستن نحوه کار Nifty Bank هستید.

با توجه به این ، دستور کار این فصل این است که به سرعت از طریق مشخصات قرارداد سه صلیب دیگر که برای تجارت ما در دسترس است ، اجرا شود. در بخش دوم این فصل ، ما به برخی از تکنیک های مشترک تجارت ، که عمدتاً از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنیم ، خواهیم پرداخت. با این کار ، بحث خود را در مورد ارز به پایان می رساند و شروع به جستجوی کالاها می کنیم.

بنابراین بیایید شروع کنیم.

INR EUR

در سطح جهانی دلار یورو یکی از ارزهای فعال ترین ارز است. با این حال ما هنوز آن قرارداد را در هند نداریم ، اما RBI به صرافی ها گره خورده است تا این صلیب ها را نیز لیست کند. بنابراین من حدس می زنم که این مسئله زمان لازم است قبل از اینکه جفت USD یورو به همراه GBP USD ، JPY USD و غیره داشته باشیم ، اما در حال حاضر ، ما INR EUR برای تجارت داریم.

یورو ، همانطور که می دانیم ، ارز اتحادیه اروپا است. برخلاف سایر ارزها ، یورو از اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی حمایت می شود و نه فقط یک اقتصاد.

ساختار قرارداد EUR INR کاملاً شبیه به قرارداد INR USD است. در اینجا جزئیات کلیدی که شما باید بدانید وجود دارد -

بنابراین همانطور که می بینید ، مشخصات قرارداد شبیه به جفت INR USD است. تنها تفاوت این است که اندازه قطعه در یورو INR 1000 یورو است که بر خلاف 1000 دلار در USD INR است.

بیایید ببینیم که این چگونه بر حاشیه ها تأثیر می گذارد ؛در اینجا عکس فوری EUR INR آینده -

همانطور که مشاهده می کنید ، آخرین قیمت معامله شده قرارداد 74. 8950 است ، با این کار می توانیم ارزش قرارداد را تخمین بزنیم -

ارزش قرارداد = اندازه لوط * قیمت قرارداد

با فرض اینکه حاشیه تقریبا 2. 5 ٪ باشد ، در صورتی که 1،870 روپیه/-در واقع ، می توان از ماشین حساب حاشیه در Zerodha استفاده کرد تا مقدار دقیق حاشیه مورد نیاز را بدست آورد.

بنابراین حاشیه ها کمی بالاتر از جفت INR USD هستند ، اما هنوز هم در مقایسه با آنچه برای هر قرارداد مشتق سهام لازم است ، پایین تر است.

INR GBP

قرارداد INR GBP احتمالاً دومین قرارداد محبوب ارز پس از جفت INR USD است. از طرف مشخصات قرارداد چیزها ، همه چیز به جز اندازه قطعه و زیرین یکسان است. اساسی نرخ ارز 1 گیگابایت در روپیه هند است. اندازه قطعه 1000 پوند است ، که باعث می شود ارزش قرارداد تقریباً 89،345 روپیه باشد- با توجه به اینکه آینده ها از 5 اوت 2016 در 89. 3450 معامله می شوند.

همانطور که در زیر مشاهده می کنید ، حاشیه مورد نیاز برای این کمی بالاتر در مقایسه با دو قرارداد دیگر که قبلاً در مورد آنها بحث کرده ایم -

به هر حال ، آیا در بازارهای بین المللی می دانید که جفت USD GBP نیز "کابل" نامیده می شود؟بنابراین ، وقتی می شنوید که یک معامله گر ارز می گوید کابل کوتاه است ، او به این معنی است که او GBP USD Cross کوتاه است.

jpy inr

قراردادهای JPY INR در مقایسه با سایر قراردادهای ارزی کمی مشکل است. اندازه قرعه کشی 1000 واحد معمول نیست ، اما 100000 و اساسی در اینجا نرخ ارز برای 100 ین ژاپنی در روپیه هند است.

بنابراین وقتی به این نگاه می کنیم -

ما در اصل در حال بررسی میزان 100 ین ژاپنی هستیم که در روپیه های هند بیان شده است. به عبارت دیگر ، برای خرید 100 ین ژاپنی 66. 2750 روپیه هزینه دارد. از آنجا که اندازه قطعه 100000 است ، ارزش قرارداد است -

= (100000 *66. 2750) / 100

P& L برای یک PIP (TICK) حرکت ارز 0. 0025*1000 = Rs 2. 5 خواهد بود که برای همه جفت های INR یکسان است

حاشیه مورد نیاز برای قرارداد JPY INR 2،808 روپیه/-، که به حدود 4. 2 ٪ ترجمه می شود.

واضح است که حاشیه های مورد نیاز برای قرارداد JPY INR بالاترین میزان در بخش ارز است و من حدس می زنم این به این دلیل است که این قرارداد می تواند بی ثبات ترین باشد (به دلیل نقدینگی پایین تر). البته ، این فقط یک مشاهده گاه به گاه است ، و من شما را ترغیب می کنم که مقدار واقعی اکسل را محاسبه کنید تا چشم انداز در مورد نوسانات JPY INR را بدست آورید.

قراردادهای گسترش در کلیه جفت های ارزی در تمام انقضا در دسترس است. در اینجا عکس فوری از همان وب سایت NSE وجود دارد -

اما همانطور که می بینید ، قراردادهای گسترش (جدا از USD INR) واقعاً مایع نیستند.

سرانجام ، اگر می خواهید قراردادهایی را برای تجارت بر اساس نقدینگی انتخاب کنید ، در اینجا همان چیزی است که من به شما پیشنهاد می کنم به ترتیب اولویت نگاه کنید -

1. USD INR Futures
2. گزینه های دستگاه خودپرداز INR USD
3. آینده GBP INR
4. FUTURES EUR INR
5. آینده JPY INR

با این کار ، من فرض می کنم که شما با تدارکات درگیر در تجارت ارز روشن هستید. اکنون ما بر توسعه برخی از رویکردهای اساسی تجارت تمرکز می کنیم.

6. 2 - آزمون فصلی

غالباً بحث های زیادی در مورد فصلی موجود در ارزها وجود دارد. منظور من از فصلی چیزهایی مانند "INR USD همیشه در ماه دسامبر پایین می رود" یا چیزی مانند "USD INR همیشه یک هفته قبل از انقضا بالا می رود". در حقیقت ، بسیاری از افراد تجارت خود را بر اساس این انتظار پایه گذاری می کنند بدون اینکه واقعاً برای فصلی اعتبار داشته باشند. با توجه به این ، ما فکر کردیم که باید فصلی را در ارزها بررسی کنیم و نیازی به گفتن نیست ، ما داده های نقطه INR USD را انتخاب کردیم تا آزمون مورد نیاز را اجرا کنیم.

بحث زیر می تواند کمی فنی به دست آورد ، و این برای خوانندگان منظم Varsity نیست. اگر می خواهید یک پاسخ مستقیم برای اینکه آیا هر فصلی در جفت INR USD وجود دارد ، پاسخ مستقیم رو به جلو است - نه ، فصلی از هر نوع در هر بازه زمانی وجود دارد. با این نتیجه گیری ، می توانید مستقیماً به بخش بعدی پرش کنید. با این حال ، اگر رویکرد آماری به چیزها دارید ، ممکن است بخواهید از طریق آن بخوانید. البته ، من تمام تلاش خود را می کنم تا آن را مختصر نگه دارم.

همچنین ، این بخش توسط دوست خوب ما Prakash کمک می کند. هرگونه سؤال در مورد این امر باید به [ایمیل محافظت شده] هدایت شود

فصلی در هر سری زمانی را می توان با استفاده از یک آزمایش آماری به نام "تست هولت-برد" بررسی کرد. یک روش معمولی Holt-Winters دارای 3 مؤلفه است-

سطح: این شاخص میانگین تغییر در USD INR را بر اساس YOY اندازه گیری می کند

روند: این شاخص میانگین تغییر در USD INR را به صورت ماه به ماه اندازه گیری می کند

فصلی: این شاخص در صورت تأثیر فصلی در تغییر قیمت ، اقدام می کند. به عنوان مثال - INR USD تقریباً همیشه در ژانویه افزایش می یابد ، و تقریباً همیشه در آوریل و غیره سقوط می کند.

برای مؤلفه ها دو امکان وجود دارد (سطح ، روند و فصلی)

• افزودنی
• چند برابر

من حدس می زنم که جزئیات این موضوع فراتر از محدوده این بحث است.

تست هولت-برد برای فصلی:

در آزمون Holt-Winters ، ما با ساختن یک مدل پیش بینی (بگذارید آن را مدل 1 بنامیم) فصلی را در یک سری زمانی بررسی کنیم و باقیمانده های آن را مطالعه کنیم. مدل 1 هیچ مؤلفه فصلی داخلی ندارد. سپس ما یک مدل پیش بینی دیگر با یک مؤلفه فصلی (مدل 2) می سازیم و خطاهای این مدل را بررسی می کنیم.

ما خطاهای هر دو مدل را با هم مقایسه می کنیم و مقایسه می کنیم تا بررسی کنیم که آیا مدل 2 در مقایسه با مدل 1 پیش بینی بهتری می کند. اگر مدل 2 از نظر آماری بهتر از مدل 1 باشد ، نتیجه می گیریم که در داده ها الگوی فصلی وجود دارد. با این حال ، اگر دقت برای هر دو مدل یکسان باشد یا اگر مدل 1 از دقت بهتری برخوردار باشد ، هیچ فصلی در داده ها وجود ندارد.

نتایج فصلی برای INR USD

برای فصلی هفتگی بررسی کنید:

مدل 1 (بدون مؤلفه فصلی): بهترین مدل (M ، N ، N) با ضرایب 0. 9999 است

این مدل نشان می دهد که داده های هفتگی فقط یک مؤلفه سطح و هیچ مؤلفه ای دارند. ضریب "سطح" 0. 9999 است ، یعنی قیمت هفته آینده حدود 0. 9999 بار قیمت این هفته است.

برای خوانندگانی که از تئوری پیاده روی تصادفی آگاه هستند ، قادر به قدردانی از این پارامترها خواهند بود. این مدل نشان می دهد که هر هفته حرکت قیمت INR یک پیاده روی تصادفی است.

مدل 2 (با مؤلفه فصلی): بهترین مدل (M ، N ، M) با ضرایب 0. 7 و 0. 0786 است

این مدل نشان می دهد که داده های هفتگی دارای یک مؤلفه سطح و فصلی هستند. تفسیر این است که قیمت هفته آینده 0. 7 برابر قیمت این هفته است و قیمت باقی مانده توسط فصلی بودن کمک می کند.

نتیجه گیری: آزمون مجذور کای نتیجه گرفت که 100 ٪ احتمال وجود دارد که دقت مدل 2 همان دقت مدل 1 باشد ، یعنی مجبور کردن یک مدل فصلی بر روی USD INR باعث افزایش دقت آن نمی شود.

این فقط می تواند اتفاق بیفتد که فصلی در داده ها وجود نداشته باشد. از آنجا که داده ها برای تجزیه و تحلیل هفتگی تهیه شده است ، می توان نتیجه گرفت که هیچ فصلی به صورت هفتگی وجود ندارد.

مدل 1: بهترین مدل (A ، N ، N) با ضرایب 0. 9999 است

مانند در مورد یک مدل هفتگی ، مدل روی داده های ماهانه نیز یک پیاده روی تصادفی را نشان می دهد.

مدل 2: بهترین مدل (A ، N ، A) با ضرایب 0. 9999 و 0. 0001 است

این مدل نشان می دهد که قیمت بسته شدن ماه آینده تقریباً برابر با قیمت بسته شدن این ماه با تأثیر کمی از فصلی است.

نتیجه گیری: آزمون مجذور کای نتیجه گرفت که 20 ٪ احتمال وجود دارد که دقت مدل 2 بهتر از دقت مدل 1 باشد. از نظر آماری ، چنین پیشرفت در دقت ممکن است به دلیل تصادفی مانند دوره پنجره ای که انتخاب می کنید ، داده های نمونه و غیره اتفاق بیفتد.

به طور معمول در آمار ، هنجار این است که حداقل 95 ٪ به دنبال این باشد که دقت مدل 2 بهتر از مدل 1 باشد تا نتیجه بگیرد که فصلی در داده ها وجود دارد. بنابراین در مورد USD-INR ، می توانیم نتیجه بگیریم که فصلی ماهانه و هفتگی وجود ندارد.

8 سال گذشته داده های نقطه INR برای این کار از وب سایت RBI گرفته شده است.

بنابراین دفعه بعد که می شنوید کسی جمله ای تصادفی مانند "جفت INR USD تقریباً همیشه قبل از کریسمس پایین می رود" ، پس می دانید که او فقط سعی می کند هوشمندانه و بدون بینش واقعی به نظر برسد.☺

6. 3 - TA کلاسیک

به عنوان مثال در مورد انجام تجزیه و تحلیل اساسی یک شرکت فکر کنید - هندوستان یونیلور محدود. به طور معمول ، شما می توانید تجارت ، صورتهای مالی ، حاکمیت شرکت ها را مطالعه کنید ، همسالان خود را مطالعه کنید و شاید یک الگوی مالی بسازید تا مشخص شود که آیا سهام ارزش سرمایه گذاری را دارد. با این حال وقتی به جفت های ارزی نگاه می کنید ، به عنوان مثال USD INR ، آنها ابعاد اساسی تر هستند - اقتصاد کلان ایالات متحده که به چندین عامل داخلی و بین المللی وابسته است و اقتصاد کلان هند که دوباره به چندین داخلی و بین المللی وابسته استعوامل. پس از درک این موارد ، باید هرکدام از این موارد را در برابر دیگری وزن کنید و یک دیدگاه نسبی بسازید.

این کار ساده ای نیست و بسیاری از آنها قادر به انجام این کار نیستند. این امر به شما کمک می کند اگر شما یک اقتصاددان با ذهنیت یک معامله گر باشید تا تجزیه و تحلیل اساسی با کیفیت را در مورد جفت های ارز از بین ببرید. شاید ، به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل فنی (TA) در هنگام تجارت ارز و کالاها بسیار محبوب تر است. همانطور که احتمالاً آگاه هستید ، تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که قیمتی که در صفحه مشاهده می کنید همه چیز را تخفیف می دهد ، از جمله تمام دیدگاه های اساسی اساسی که در حال حاضر در حال پخش هستند. با این فرض ، شما پیش می روید و نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنید و دیدگاه را ایجاد می کنید.

TA در ارز و کالاها درست مانند آنچه در سهام است ، کار می کند. اگر در مورد نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی آشنا نیستید ، من به شدت پیشنهاد می کنم که این ماژول را در TA بخوانید.

من چند عکس فوری از مجموعه های تجاری مبتنی بر TA ارسال خواهم کرد -

این دو شمع محاصره شده یک الگوی شمعدانی کلاسیک به نام "الگوی سوراخ کردن" را تشکیل می دهند. الگوی سوراخ کردن نشان می دهد که معامله گر روی جفت INR USD طولانی می رود. همانطور که مشاهده می کنید ، تجارت بدون ایجاد ضرر متوقف شده به خوبی انجام می شود.

در اینجا یک Marubozu نزولی در GBP INR وجود دارد -

Marubozu Bearish به شما پیشنهاد می کند که با این انتظار که دارایی همچنان به سمت پایین می رود ، زیربنایی را کوتاه کنید.

به طور طبیعی ، مجموعه های تجاری می توانند بی پایان باشند. من می دانم که بسیاری از افراد تحت این عقیده هستند که ارز و کالاها به یک نفر نیاز دارند تا مجموعه متفاوتی از تحلیل فنی را بشناسند ، اما این درست نیست. TA به همان روش در هر سری از سری های زمانی کار می کند ، خواه آن - سهام ، کالاها ، ارزها یا اوراق قرضه.

و با این کار ، من می خواهم بحث خود را در مورد ارز به پایان برسانم و می خواهم بحث خود را در بخش دوم این ماژول ، یعنی تجارت کالاها شروع کنیم.

غذای اصلی از فصل

1. اساسی برای یورو INR نرخ نقطه 1 یورو در روپیه های هند است.
2. اندازه لوط یورو INR € است
3. اساسی برای GBP INR میزان نقطه 1 GBP در روپیه های هند است. GBP INR دومین قرارداد معامله شده در بخش ارز است.
4. اندازه قطعه برای GBP INR £ است.
5. GBP USD در سطح بین المللی نیز به عنوان "کابل" گفته می شود.
6. JPY INR بیشترین نیاز حاشیه ای را در بخش ارز دارد ، شاید به دلیل نوسانات بالاتر.
7. اندازه قطعه در JPY INR 100000 است.
8. اساسی در JPY INR نرخ 100 ین ژاپنی در روپیه هند است.
9. بر خلاف اعتقاد عامه ، هیچ فصلی در جفت INR USD - هر هفته یا هر ماه وجود ندارد.
10. TA را می توان برای ارزها درست مانند روشی که می توان برای سهام اعمال کرد ، اعمال شود.