ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

تفاوت اصلی

تفاوت اصلی بین ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک در این است که خطر سیستماتیک احتمال ضرر مرتبط با کل بازار یا بخش است در حالی که خطر غیر سیستماتیک با یک صنعت ، بخش یا امنیت خاص همراه است.

تفاوت بین خطر سیستماتیک و خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک به معنای احتمال ضرر مربوط به کل بازار یا بخش بازار است. ریسک غیر سیستماتیک به معنای ریسک متحد با یک صنعت یا امنیت خاص است.

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

خطر سیستماتیک به دلیل عوامل کلان اقتصادی به وجود می آید. از طرف دیگر ، خطر غیر سیستماتیک به دلیل عوامل کلان اقتصادی ایجاد می شود.

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک از طریق چندین روش مانند محافظت ، تخصیص دارایی ، بر خلاف خطر غیر سیستماتیک که از طریق تنوع نمونه کارها از بین می رود ، از بین می رود.

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

خطر سیستماتیک کنترل نشده است در حالی که خطر غیر سیستماتیک قابل کنترل است.

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک بر تعداد زیادی از اوراق بهادار در بازار تأثیر می گذارد. برعکس ، ریسک غیر سیستماتیک بر اوراق بهادار یک شرکت خاص تأثیر می گذارد.

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک عایق بندی شده در سه دسته ، یعنی ریسک بهره ، ریسک بازار و ریسک برق خرید. بر خلاف ریسک غیر سیستماتیک ، که به دو دسته بزرگ ریسک تجاری و ریسک مالی تقسیم می شود.

چارت مقایسه

ریسک سیستماتیک در مقابل خطر غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک نتیجه متغیرهای خارجی و غیرقابل کنترل است ، که تجارت و امنیت خاصی ندارند و به کل بازار منتهی به نوسان در قیمت همه اوراق بهادار می شوند. از طرف دیگر ، خطر غیر سیستماتیک مربوط به ریسکی است که از متغیرهای کنترل شده و شناخته شده ، که صنعت یا امنیت خاصی هستند ، بیرون می آید. ریسک سیستماتیک ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی در یک اقتصاد است و بالاتر از کنترل صاحبان یا شرکت ها است. این تغییر باعث نوسان در بازده های به دست آمده از پایتخت های خطرناک می شود. از طرف دیگر ، ریسک غیر سیستماتیک به دلایلی که در کنترل شرکت هایی مانند سوء مدیریت و اختلافات کارگران قرار دارند ، ایجاد می شود. هر دو ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک معادل ریسک کل. ریسک سیستماتیک با تنوع نمونه کارها را نمی توان از بین برد ، در حالی که تنوع در جلوگیری از خطر غیر سیستماتیک مفید است.

خطر سیستماتیک چیست؟

ریسک سیستماتیک خطر ذاتی کل بازار یا بخش بازار است. ریسک سیستماتیک ، همچنین به عنوان "ریسک توزیع نشده" ، "نوسانات" یا "ریسک بازار" ، به بازار کلی اعتصاب می کند ، نه فقط یک موجودی یا صنعت خاص. این نوع ریسک هم نامشخص است و هم به طور کامل غیرممکن است. این امر نمی تواند از طریق تنوع ، فقط از طریق محافظت یا با استفاده از استراتژی صحیح تخصیص دارایی کاهش یابد. خطر سیستماتیک شامل تمام وقایع پیش بینی نشده ای است که در زندگی روزمره رخ می دهد که بالاتر از کنترل سرمایه گذاران است. خطر سیستماتیک شامل "ناشناخته های ناشناخته" که در نتیجه زندگی روزمره اتفاق می افتد. این تنها با دوری از همه سرمایه گذاری های پرخطر اجتناب می شود. ریسک سیستماتیک همچنین به عنوان هزینه فرصت برای قرار دادن پول در نظر گرفته می شود. این خطرات در مورد همه مناطق اعمال می شود اما کنترل شده است. اگر اعلامیه یا رویدادی وجود داشته باشد که کل بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد ، یک واکنش مداوم جریان خواهد یافت که در آن یک ریسک سیستماتیک است. تمام سرمایه گذاری ها یا اوراق بهادار در معرض خطر سیستماتیک قرار دارند و بنابراین ، این یک ریسک غیر متنوع است. با نگه داشتن تعداد زیادی از اوراق بهادار ، خطر سیستماتیک نمی تواند متفاوت باشد. خطر سیستماتیک شامل می شود

• ریسک بازار: ریسک بازار ناشی از ذهنیت گله سرمایه گذاران ، یعنی تمایل سرمایه گذاران به پیروی از جهت بازار. از این رو ، ریسک بازار روند قیمت های امنیتی برای جابجایی است.
• ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره به دلیل تغییر در نرخ بهره بازار افزایش می یابد. در بورس سهام ، این امر عمدتاً بر اوراق بهادار درآمد ثابت تأثیر می گذارد زیرا قیمت اوراق بهادار به طور معکوس با نرخ بهره بازار مرتبط است.
• خرید ریسک برق: ریسک برق خرید به دلیل تورم بوجود می آید. تورم یک افزایش قوی و پایدار در سطح قیمت مشترک است. تورم قدرت خرید پول را از بین می برد ، یعنی همان مقدار پول به دلیل افزایش قیمت می تواند محصولات و خدمات کمتری را خریداری کند.
• ریسک نرخ ارز: این عدم اطمینان با تغییر در ارزش ارزهای خارجی است.

خطر غیر سیستماتیک چیست؟

ریسک غیر سیستماتیک یک تهدید تجاری یا بنگاه خاص در هر نوع سرمایه گذاری است. همچنین به عنوان "خطر خاص" "متنوع سازی خطر" یا "خطر باقیمانده" شناخته شده است. اینها خطراتی هستند که در حال اجرا هستند اما برنامه ریزی نشده اند و می توانند در هر نقطه ای از ایجاد اختلال گسترده ایجاد شوند. ریسک غیر سیستماتیک به عنوان عدم اطمینان ذاتی در یک شرکت یا سرمایه گذاری در صنعت توصیف شده است. انواع ریسک غیر سیستماتیک شامل یک رقیب جدید در بازار است که می تواند سهم قابل توجهی در بازار را از شرکت سرمایه گذاری شده در آن ، یک تغییر نظارتی (که می تواند باعث کاهش فروش شرکت شود) ، تغییر در مدیریت و فراخوان محصول است. بنابراین می توان خطر غیر سیستماتیک را کاهش داد ، اما خطر سیستماتیک همیشه وجود خواهد داشت. ریسک غیر سیستماتیک فرصتی است که برای یک تجارت یا صنعت مشخص است. این به دو دسته تقسیم شده است.

• ریسک تجاری: ریسک ناشی از اوراق بهادار ، این شرکت ممکن است عملکرد خوبی داشته باشد یا ممکن است. این خطر زمانی که یک شرکت کمتر از حد متوسط بازی می کند ، به عنوان یک ریسک تجاری شناخته می شود.
• ریسک مالی: به صورت اختیاری به عنوان ریسک اهرمی شناخته می شود. هنگامی که نوبت به ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ، به ریسک مالی می رسد.

مثال ها

• تغییر در استانداردهایی که بر یک صنعت تأثیر می گذارد.
• ورودی یک رقیب جدید به یک بازار.
• یک تجارت مجبور است یکی از محصولات خود را به یاد بیاورد.
• یک شرکت راه اندازی شده است تا صورتهای مالی کلاهبرداری را تهیه کند.
• یک اتحاد یک شرکت را برای یک کارمند کارمند هدف قرار می دهد.
• در خارج از کشور دارایی های یک شرکت خاص را سلب می کند.

نتیجه

ترسیم از خطر سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیز یک کار عظیم است. از آنجا که قدرت های خارج در ایجاد خطر سیستماتیک پیچیده هستند ، بنابراین اینها غیرقابل اجتناب و همچنین غیرقابل کنترل هستند. علاوه بر این ، کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد اما از طریق شمشیربازی و تخصیص دارایی کاهش می یابد. از آنجا که خطر غیر سیستماتیک به دلایل داخلی ایجاد می شود تا بتوان از طریق تغییر رکورد ، به راحتی کنترل و از آن جلوگیری کرد.