ریسک ساختاری در سبد سهام

منطقه خطر نظارت مداوم بر ریسک ساختاری در سبد سهام خود را انجام می دهد ، به منظور محدود کردن تأثیر منفی که ممکن است عملکرد منفی توسط دارایی های آن بر پرداخت بدهی و عود درآمدهای گروه داشته باشد. این تضمین می کند که خطر در سطحی که با مشخصات ریسک هدف BBVA سازگار است ، نگه داشته می شود.

محیط نظارت بر پروفایل در دارایی های گروه در پایتخت سایر شرکت های صنعتی و مالی ، که به عنوان سبد سرمایه گذاری ثبت شده است ، می گیرد. این امر ، به دلایل مدیریت احتیاط و کارآیی ، دارایی های تلفیقی را شامل می شود ، اگرچه تغییرات آنها در ارزش هیچ تأثیر فوری بر حقوق صاحبان سهام در این مورد ندارد. به منظور تعیین قرار گرفتن در معرض ، از موقعیت هایی که در مشتقات دارایی های زیربنایی از همان کاراکترها نگهداری می شود ، در نظر گرفته می شود ، که برای محدود کردن حساسیت نمونه کارها به کاهش بالقوه در قیمت ها استفاده می شود.

این عملکرد نظارت توسط منطقه خطر با ارائه تخمین سطح خطر فرض شده انجام می شود ، که آن را با استرس دوره ای و آزمایش پشت و تجزیه و تحلیل سناریو مکمل می کند. این کشور همچنین بر میزان پیروی از محدودیت های مجاز توسط کمیته اجرایی نظارت می کند و به طور دوره ای مدیریت ارشد گروه را در مورد این موارد آگاه می کند. مکانیسم های کنترل ریسک و محدودیت به جنبه های قرار گرفتن در معرض ، درآمد و سرمایه اقتصادی وابسته است. اندازه گیری سرمایه اقتصادی همچنین در معیارهای بازده تنظیم شده با ریسک ایجاد شده است که برای اطمینان از مدیریت کارآمد سرمایه در گروه استفاده می شود.

در سال 2010 ، در زمینه نوسانات زیاد در بورس سهام ، مدیریت ریسک قیمت ساختاری قیمت گذاری با هدف محافظت از ارزش دارایی خالص دارایی های این گروه انجام شده است. بنابراین ، مدیریت موقعیت فعال ، همراه با سیاست Hedging ، به بانک این امکان را داده است تا ریسک ناشی از آن را که از نظر سرمایه اقتصادی اندازه گیری می شود ، در سطوح متوسط حفظ کند.

• خانه
• خلاصه اجرایی
  • نامه رئیس
  • BBVA در سال 2010
    • 2010: سال خوبی برای گروه BBVA
    • افزایش رشد آینده
    • BBVA ، یک رهبر جهانی
    • پیشینه اقتصادی
    • موقعیت یابی BBVA
    • اسپانیا و پرتغال
    • مکزیک
    • آمریکای جنوبی
    • ایالات متحده
    • عمده فروشی بانکی و مدیریت دارایی
    • مدیریت ریسک
    • انتخاب
    • آموزش
    • توسعه
    • درآمد
      • درآمد سود خالص
      • درآمد ناخالص
      • درآمد عملیاتی
      • مقررات و دیگران
      • سود قابل انتساب خالص
      • سود اقتصادی و بازده تنظیم ریسک در سرمایه اقتصادی
      • وام به مشتریان
      • بودجه مشتری
      • سایر موارد ترازنامه
      • رتبه بندی
      • مدیریت ریسک جهانی
      • ادغام خطرات و مشخصات کلی ریسک
        • ادغام خطرات
        • مشخصات ریسک کلی
        • احتمال پیش فرض (PD)
        • ضرر داده شده پیش فرض (LGD)
        • قرار گرفتن در معرض به طور پیش فرض (EAD)
        • مدل نمونه کارها و اثرات غلظت و تنوع
        • ریسک اعتباری در بخش توسعه دهنده اسپانیا
        • دارایی های املاک و مستغلات
        • ضررهای پیش بینی شده
        • تمرکز
        • دارایی های غیر عامل و حق بیمه خطر
        • ریسک نرخ بهره ساختاری
        • خطر نرخ مبادله ساختاری
        • ریسک نقدینگی
        • ریسک ساختاری در سبد سهام
        • ریسک بازار در فعالیت های بازار
        • خطر بازار در سال 2010
        • ریسک اعتباری در فعالیت های بازار
        • مدیریت ریسک عملیاتی
        • نهان مدیریت
        • ریسک محتاطانه
        • سرمایه ریسک عملیاتی
        • مدل مدیریت
        • بیمه
        • مناطق تجاری
        • اسپانیا و پرتغال
          • استراتژی منطقه
          • شبکه خرده فروشی اسپانیایی
          • بانکداری شرکتی و تجاری (CBB)
          • واحدهای دیگر
          • استراتژی منطقه
          • تجارت بانکی
          • حقوق بازنشستگی و بیمه
          • استراتژی منطقه
          • تجارت بانکی
          • حقوق بازنشستگی و بیمه
          • استراتژی منطقه
          • گروه بانکی BBVA Compass
          • واحدهای دیگر
          • استراتژی منطقه
          • بانکداری شرکت و سرمایه گذاری
          • بازارهای جهانی
          • مدیریت دارایی و سایر مشاغل
          • اصول ، سیاست ها و حاکمیت مسئولیت شرکت
          • سواد مالی
            • Adelante Con Tu Futuro (آمریکای لاتین)
            • Valores de Futuro (اسپانیا و پرتغال)
            • انجمن بانکداران آمریکایی ، شرکت بیمه سپرده فدرال و پول هوشمند (ایالات متحده)
            • خرد خرد
            • برنامه نفوذ بانکی برای آمریکای لاتین
            • تمرکز مشتری
            • منابع انسانی
            • تدارکات مسئول
            • محیط زیست
            • تحصیلات
            • فعالیت در آمریکای جنوبی و مکزیک
            • کار در اسپانیا
            • فعالیت در ایالات متحده
            • پژوهش
            • سیستم مدیریت شرکت Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ، S. A.
            • جلسه عمومی سهامداران (AGM)
            • هیئت مدیره
            • سری زمانی تلفیقی
            • شبکه شعبه گروه BBVA
              • شبکه شعبه گروه BBVA در اسپانیا
              • شبکه شعبه گروه BBVA در خارج از کشور
              • لاتول
              • جداول PDFDownload را بارگیری کنید
              • گوش دادن
              • توییتر Thisthare در فیس بوک