مجله استراتژی های سرمایه گذاری

مجله استراتژی های سرمایه گذاری به رفتار دقیق استراتژی های سرمایه گذاری مدرن اختصاص یافته است. فراتر از رویکردهای "کلاسیک" در هر دو ابزار و روشهای موضوعی خود. در ارائه نمایندگی متعادل از تحقیقات دانشگاهی ، خرید و سمت فروش ، این مجله گرده افشانی متقابل ایده ها را در بین محققان و دست اندرکاران ، دستیابی به یک رابطه منحصر به فرد از آکادمی و صنعت از یک طرف ، و مدل های نظری و کاربردی در این زمینه ترویج می کند. دیگر.

این مجله شامل مقالات تحقیقاتی عمیق و همچنین مقالات بحث در مورد موضوعات فنی و بازار است و هدف آن تجهیز جامعه سرمایه گذاری جهانی به تحقیقات عملی و پیشرفته به منظور درک و اجرای استراتژی های سرمایه گذاری مدرن است.

این مجله با تمرکز بر استراتژی های مهم سرمایه گذاری معاصر ، تکنیک ها و مدیریت ، مقالات مربوط به زمینه های زیر را در نظر می گیرد:

• استراتژی های اساسی: از جمله کلان اساسی ، سهام بنیادی یا انتخاب اعتبار
• استراتژی های ارزش نسبی: تخمین و سرمایه گذاری در ارزیابی نسبی اوراق بهادار مرتبط ، چه وانیل و چه مشتقات
• استراتژی های تاکتیکی: استراتژی های مبتنی بر پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوهای رفتارهای بازار ، مانند حرکت یا معکوس متوسط و استراتژی های تخصیص دارایی تاکتیکی.
• استراتژی های مبتنی بر رویداد: استراتژی های مبتنی بر پیش بینی احتمال وقایع حرکت در بازار یا واکنش های بازار به چنین رویدادهایی
• استراتژی های تجارت الگوریتمی: مدل های ریزساختار بازار ، نقدینگی و تأثیر بازار و اجرای تجارت الگوریتمی و استراتژی های ساخت بازار
• استراتژی های اصلی سرمایه گذاری: استراتژی های سرمایه گذاری برای اوراق بهادار غیرقانونی و مالکیت اصلی یا بودجه دارایی ها و مشاغل واقعی
• مدیریت نمونه کارها و تخصیص دارایی: مدل هایی برای بهینه سازی نمونه کارها ، کنترل ریسک ، انتساب عملکرد و تخصیص دارایی
• روشهای اقتصاد سنجی و آماری: با برنامه های کاربردی در استراتژی های سرمایه گذاری

چکیده و نمایه سازی: شاخص استناد به منابع نوظهور تجزیه و تحلیل. econlit ؛Econbiz ؛و فهرست کابل

استراتژی های انتخاب سیگنال پویا

نویسندگان از هشت مدل وابستگی زوج برای انتخاب پیش بینی کننده هایی که سطح زیادی از وابستگی در بازده سهام را ارائه می دهند ، استفاده می کنند.

افزایش مدل هزینه تأثیر انتظار می رود تحت نوسانات غیرطبیعی بالا

نویسندگان مدل هزینه تأثیر خود را فراتر از عوامل معمولی گسترش می دهند تا هزینه های معامله بزرگتر ناشی از تأثیرات شلوغی بازار سهام را در مواقع آشفتگی بازار ارائه دهند.

آیا نوسانات یک دوست یا دشمن سهام و سرمایه گذاری شما است؟

نویسندگان نقش نوسانات گذشته را در مقطع بازده سهام ایالات متحده ، صندوق های متقابل سهام و صندوق های اوراق بهادار شرکت بررسی می کنند.

صندوق های متقابل اسلامی: قراردادها ، ساختارها ، غربالگری و مکانیسم قیمت گذاری

• سولمان ابوباکار

نویسندگان در مورد قراردادها ، ساختارها ، غربالگری ، مکانیسم قیمت گذاری صندوق های متقابل اسلامی و تلاش برای هماهنگی و استاندارد سازی معیارهای این صندوق ها تحقیق می کنند.

ایجاد خوشه های فاکتور در شرکتهای جایگزین برای سرمایه گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل انتقال (UCITS) جهان

• پیر ترکورت

نویسندگان 7 خوشه را شناسایی کرده و با مشاهده عملکرد خود در زمینه خوشه مربوطه ، بینش در مورد منابع فعلی یا آینده نگر خود را ارائه می دهند.

مشتق و تفسیر جدید از معیار کلی

• آندریاس کول
• دوره 11 ، شماره 2 (ژوئن 2022)

نویسندگان برای یافتن استراتژی سرمایه گذاری حداقل مغرضانه مطابق با رشد نمایی مورد انتظار ، یک استدلال تفکیک اطلاعاتی را برای یک فرآیند برنولی اعمال می کنند.

بررسی رابطه سهام عدالت در یک محیط کم نرخ با یادگیری بدون نظارت

نویسندگان به منظور تجزیه و تحلیل دارایی حراست سهام اوراق قرضه دولتی ، خوشه های K-Means را در دوره های پایین نرخ بهره اعمال می کنند.

استراتژی های معاملاتی و ناهنجاری های هفتگی در بازار سهام: مکزیک ، اندونزی ، نیجریه و ترکیه

• روچیکا گالوت
• دوره 11 ، شماره 1 (مارس 2022)

در این مقاله به بررسی تأثیر و کارآیی روزهای هفته سهام در مکزیک ، اندونزی ، نیجریه و ترکیه با استفاده از قیمت های بسته شدن یک شاخص اصلی از هر بورس می پردازیم.

آیا سرمایه گذاری مجدد در صندوق های مبادله ای وانیل ساده باعث افزایش عملکرد نمونه کارها خانگی می شود؟

• هانس فیلیپ وانگر
• دوره 11 ، شماره 1 (مارس 2022)

این مطالعه تجزیه و تحلیل می کند که آیا سرمایه گذاری مجدد در صندوق های مبادله ای که تکثیر شاخص های بازار گسترده و بین المللی متنوع بازار را افزایش می دهد ، عملکرد نمونه کارها خانواده ها را پس از هزینه های معامله افزایش می دهد.

حق بیمه معکوس ریسک

ما نشان می دهیم که از جمله واژگونی ریسک در یک سبد سهام ، در مقایسه با موقعیت شاخص خالص ، یک نمونه کارها بهتر را ایجاد می کند.

بازگرداندن نمونه کارها و فصلی در بازارهای مالی کانادا

• جورج آتاناساکوس
• دوره 10 ، شماره 4 (دسامبر 2021)

با استفاده از داده های کانادایی برای دوره 1957-2018 ، این مقاله شواهدی را در حمایت از تعادل مجدد نمونه کارها توسط مدیران حرفه ای نمونه کارها ارائه می دهد.

بازده غیر طبیعی و حرکات قیمت سهام: برخی از شواهد از بازارهای توسعه یافته و نوظهور

• Guglielmo Maria Caporale

در این مقاله تأثیر بازده غیر طبیعی بر قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه و ساعتی برای بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور از سال 2010 تا 2020 بررسی شده است.

آیا حرکت فاکتور بیشتر از حرکت سهام است؟

آیا حرکت فاکتور بیشتر از حرکت سهام است؟بله - این مقاله استدلال می کند - اما فقط در تاخیر کوتاه.

انتساب عملکرد برای اوراق بهادار سهام چند عاملی

• عیاش

در این مقاله ، رویکرد مقطعی به تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری چند عاملی بازبینی شده است.

دیدگاه یک پزشک در مورد عملکرد بلند مدت و اخیر استراتژی های سرمایه گذاری چند عاملی

• دینگ لیو
• دوره 10 ، شماره 3 (سپتامبر 2021)

در این مقاله ، نویسنده عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری فاکتور را از دیدگاه یک پزشک بررسی می کند.

پیش بینی نوسانات و بازده بازار با استفاده از شاخص نوسانات CBOE و گزینه های آن

• اسپنسر T. استنلی

در این مقاله به بررسی CBOE VIX ، نوسانات دلالت بر گزینه های VIX و لبخند های مرتبط با این گزینه ها می پردازیم.

حدس قوی: شبیه سازی عددی مبتنی بر عامل

به دنبال نمونه ای از مدل Ki m-Markowitz ، این مطالعه مکانیسم های مشابه عملکرد بازار را برای انجام شبیه سازی های رایانه ای بر اساس مدل سازی عامل در بازار مالی ، جایی که سهام یک شرکت و یک حساب بانکی در دسترس است ، اتخاذ می کند ...

cryptocurrency در مقابل سایر ابزارهای مالی: چگونه یک بازار کوچک بر یک بازار بزرگ تأثیر می گذارد

• آنا Szczepańska-Przekota
• دوره 10 ، شماره 2 (ژوئن 2021)

این مطالعه تأثیر ارزهای رمزنگاری شده بر عملکرد و موقعیت بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل می کند.

همبستگی استراتژی پرتفوی منفعل متنوع بر اساس جابجایی دارایی ها

در این مقاله ایده جدیدی برای تعیین بردار وزن تنظیم به منظور ایجاد یک سبد منفعل با خطر کمتری نسبت به خطر شاخص معیار ارائه شده است.

عملکرد سهام شرکت و تغییر در خصوصیات شرکت

یافته های نویسندگان تأیید کار قبلی را نشان می دهد که نشان دهنده اهمیت سودآوری ، اندازه ، نقدینگی ، حرکت و بازده بازار است ، اگرچه ما حداقل شواهد از اهمیت سرمایه گذاری در هزینه های سرمایه را مشاهده می کنیم.