هکر مالی

امروزه بسیاری از کارگزاران و صرافی ها می توانند به صورت آنلاین با API REST که با درخواست HTTP متن ساده ارتباط برقرار می کند ، به صورت آنلاین قابل دسترسی باشند. روزهای API های کارگزار اختصاصی بی دست و پا به پایان می رسند. این مقاله یک دستورالعمل گام به گام برای اجرای یک رابط API REST در C برای اتصال یک سیستم معاملاتی به مبادله cryptocurrency Bittrex است. این برای پلت فرم Zorro است ، اما اصول نیز برای سایر مبادلات و سیستم عامل ها معتبر است. کد C برای اجرای اصلی API REST نسبتاً کوتاه و ساده است. ادامه خواندن "تجارت با استراحت ، قسمت 1"

رگرسیون خطی میانگین حرکت نمایی تنظیم شده

در حال حاضر انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد. Vitali Apirine مقاله دیگری را در مقاله خود در شماره ماه سپتامبر سهام و کالاها اختراع کرد. LREMA یک EMA با یک دوره متغیر است که از فاصله قیمت فعلی و یک خط رگرسیون خطی حاصل می شود. این یک دوره EMA بهینه را در هر نقطه تضمین می کند - حداقل در تئوری. آیا این نوع EMA پیچیده برای تشخیص تغییرات روند ، EMA استاندارد را ضرب می کند؟

حلقه های ایلرز

نمودارهای قیمت به طور معمول با گذشت زمان قیمت را نشان می دهند. یا در برخی موارد خاص قیمت بیش از محدوده یا حرکت. جان ایلرز در مقالات TASC در ژوئن و ژوئیه 2022 روش دیگری برای ترسیم ارائه داد. رابطه دو پارامتر ، مانند قیمت بیش از حرکت یا قیمت بیش از قیمت B ، به عنوان یک منحنی 2D در یک طرح پراکنده نمایش داده می شود. حلقه بسته یا باز نتیجه قرار است پیش بینی توسعه قیمت آینده را پیش بینی کند. البته فقط در صورت تفسیر به روش صحیح.

هرگز در ماه مه بفروشید!

"فروش در ماه مه و برو" خرد یک معامله گر قدیمی است. اما در مقاله TASC در ماه مه 2022 ، ماركوس كاتسونوس این قانون را با جزئیات بررسی كرد و دریافت كه باید "در ماه آگوست بفروشد و در ماه اکتبر خریداری شود". آیا واقعاً تجارت می تواند این آسان باشد؟بیایید نگاهی به قانون ساده معاملات فصلی و کاربرد بسیار پیچیده تری از آن بیندازیم.

چرا 90 ٪ از پشتی ها شکست می خورند

حدود 9 مورد از 10 آزمون نتایج اشتباه یا گمراه کننده ای به دست می آورند. این دلیل شماره یک است که چرا سیستم های تجاری الگوریتمی با دقت توسعه یافته اغلب در تجارت زنده شکست می خورند. حتی با داده های خارج از نمونه و حتی با اعتبارسنجی متقابل یا تجزیه و تحلیل پیاده روی ، نتایج پشتی اغلب به سمت خوش بینانه می باشد. اکثر سیستم های معاملاتی با پشتوانه مثبت در واقع بی سود هستند. در این مقاله در مورد علت این پدیده و نحوه رفع آن بحث خواهم کرد. ادامه خواندن "چرا 90 ٪ از پشتی ها شکست می خورند"

میانگین حرکت نمایی قدرت VIX نسبی

میانگین متحرک نمایی (EMA) و نشانگر قدرت نسبی (RSI) هم شاخص های بسیار محبوب و مفید برای تجارت الگوریتمی هستند. بنابراین چرا هیچ چسب هر دو برای به دست آوردن یک نشانگر حتی بهتر نیست؟این ایده اصلی مقاله TASC 3/2022 Vitali Apirine بود. ما در حال اندازه گیری قدرت نسبی شاخص نوسانات (VIX) هستیم و از نتیجه به عنوان یک دوره زمانی EMA استفاده می کنیم. آیا ما اکنون نشانگر نهایی برای ضرب و شتم همه آنها داریم؟

تغییر فیشر معکوس

تبدیل فیشر داده ها را به یا از توزیع گاوسی تبدیل می کند. این نخستین بار در تجارت الگوریتمی توسط جان Ehlers (1) مورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان به بخش مشترکی از شاخص ها تبدیل شد. در مقاله TASC فوریه 2022 ، Ehlers یک شاخص جدید ، نوسان ساز زیبا را بر اساس تبدیل فیشر معکوس توصیف کرد. بیایید نگاهی به این نشانگر و نحوه استفاده از آن در یک سیستم تجاری بیندازیم.

RSI بهبود یافته دیگر

جان ایلرز دوباره اعتصاب می کند. شماره TASC ژانویه 2022 دارای نشانگر دیگری است که ظاهراً با Winn Windowing بهبود یافته است - RSIH ، RSI با طعم هان. آیا می تواند RSI استاندارد را شکست دهد؟

ماشین حساب بقا Covid

تجارت بدیهی است که تحت تأثیر همه گیر جهانی است. نه تنها به این دلیل که هر زمان که یک نوع ویروس جدید ظهور می کند ، بازارها مخزن می شوند. این نیز شخصی استاز این گذشته ، اگر می دانید که فقط چند ماه قبل از مرگ دارید ، ممکن است انگیزه داشته باشید که کمی خطرناک تر تجارت کنید. برای کمک به شما در این تصمیم ، من در اینجا یک اسکریپت Zorro را منتشر می کنم که بسته به شیوع COVID در کشور شما و وضعیت واکسیناسیون شما ، میانگین زمان بقای شما را محاسبه می کند. ادامه خواندن "ماشین حساب بقا Covid"

نشانگر دیوانه

به عنوان یک برنامه کاربردی در تکنیک ویندوز مقاله قبلی را شرح داد ، جان ایلرز نشانگر روند جدیدی را پیشنهاد کرد که ادعا می کند قوی و در عین حال ساده است. دومی مطمئناً صادق است ، همانطور که نوسان ساز MAD (در حال حرکت) ، همانطور که از نام می گوید ، فقط تفاوت دو میانگین متحرک در 100 +/- 100 است. ادامه خواندن "نشانگر دیوانه"

شاخص های بهتر با پنجره

اگر شاخص ها تاکنون به معاملات شما کمک نکرده اند ، فقط با پردازش داده های ورودی آنها ، آنها را محبت کنید. جان Ehlers در مقاله TASC سپتامبر تکنیک پنجره را پیشنهاد کرد: داده های ورودی را با مجموعه ای از فاکتورها ضرب کنید. بیایید ببینیم که چگونه آرایه های مثلث ، هامینگ و هان فاکتور می توانند نشانگر SMA را بهبود بخشند.

در حال حرکت باندهای متوسط

در مقایسه با شاخص های ساده ، گروهها این مزیت را دارند که در نمودارها رنگارنگ تر به نظر می رسند. و آنها خطوط بیشتری را برای ایجاد سیگنال های تجاری ارائه می دهند. به این ترتیب ، گروهها هر یک از نشانگرهای تک خطی قدیمی را به پایین می کشند. این مورد همچنین توسط Vitali Apirine مشاهده شد ، که در سهام و کالاهای اوت 2021 اختراع کرد ، نوع جدیدی از گروهها را صادر کرد.

خرید و نگه داشتن؟نه ، خرید و فروش!

شکی نیست که خرید و نگه داشتن ETFS INDEX یک استراتژی سودآور بلند مدت است. اما دو مشکل دارد. این سود را دوباره سرمایه گذاری نمی کند ، بنابراین سرمایه فقط به صورت خطی رشد می کند ، نه به صورت نمایی. و سرمایه را در معرض خطر کامل بازار Rollercoaster قرار می دهد. یک راه مطمئن برای خارج شدن از بازار در یک روند نزولی ، و سرمایه گذاری سود در یک صعود ، تقریباً بی ارزش خواهد بود. ماركوس كاتسونوس در مقاله و کالاهای خود در مقاله و کالاهای خود قول نمی دهد. آیا این واقعاً کار می کند؟ادامه خواندن "خرید و نگه دارید؟نه ، خرید و فروش! "

استراتژی های قوی تر

مقاله قبلی با استفاده از فناوری AM و FM جان Ehlers برای جدا کردن سیگنال و سر و صدا در منحنی های قیمت سروکار داشت. در شماره S& C ژوئن ، او یک نمونه عملی را شرح داد. استفاده از Demodulator FM خود ، یک استراتژی را به طرز چشمگیری قوی تر می کند - حداقل با بهینه سازی پارامتر.

رادیو موج قیمت

منحنی های قیمت شامل نویز و سیگنال کمی است. برای جدا کردن دومی از سابق ، جان ایلرز پیشنهاد شده در سهام و کالاها در ماه مه 2021 یک رویکرد غیرمعمول را صادر می کند: با منحنی قیمت مانند موج رادیویی رفتار کنید. برای جدا کردن سیگنال های تجاری از سر و صدای اساسی ، از فناوری AM و FM استفاده کنید. ادامه خواندن "رادیو موج قیمت"

تشخیص شکستگی حجم

تخمین زده می شود که در عین حال حدود 6000 شاخص فنی مختلف منتشر شده است ، اما تعداد کمی از آنها براساس حجم است. در مقاله خود در سهام و کالاهای آوریل 2021 ، ماركوس كاتسونوس شاخص جدیدی را برای شناسایی بركت های با حجم بالا پیشنهاد داد. و او آن را با یک سیستم تجاری آزمایش کرد که معتقدم پیچیده ترین موردی است که تاکنون در این وبلاگ ارسال شده است.

شاخص پایداری روند

بازارهای مالی ثابت نیستند: منحنی های قیمت همیشه بین روند ، میانگین بازگشت یا رفتار کاملاً تصادفی در حال چرخش هستند. بدون فیلتر برای تشخیص رژیم روند ، هرگونه استراتژی زیر ، دیر یا زود گرد و غبار را نیش می زند. در سهام و کالاها فوریه 2021 ، ریچارد پوستر یک شاخص پایداری روند را برای جلوگیری از دوره های سودآوری بازار پیشنهاد داد.

کسب حقایق جایگزین!

پس از وقایع هفته گذشته ، شرکت های بزرگ رسانه های اجتماعی تلاش دیگری برای نجات بشریت انجام دادند. توییتر و فیس بوک ترامپ و برخی از فعال کننده های وی را بوت کردند ، گوگل و اپل پارلر را لغو کردند. اما آیا سانسور راهی صحیح برای جلوگیری از تورم اطلاعاتی ، پس از عمل ، جابجایی از واقعیت است؟من فکر می کنم نهدر اینجا یک راه حل بهتر استو حتی می توانید از آن برای بدست آوردن دلار اضافی استفاده کنید. ادامه خواندن "کسب حقایق جایگزین!"

پترا در مورد برنامه نویسی: الگوهای شمع کوتاه مدت

بازرگانان برنج ژاپنی الگوهای شمع را در قرن هجدهم اختراع کردند. برخی از معامله گران معتقدند که این الگوهای امروز هنوز معتبر هستند. اما افسوس ، به نظر می رسد هنوز کسی با آنها ثروتمند نشده است. با این وجود ، نویسندگان کتاب تجارت تمام وقت ستایش الگوهای و اختراع جدید هستند ، به این امید که یک الگوی را پیدا کنید که واقعاً از ورود به موقعیت های تصادفی برتر باشد. در شماره سهام و کالاهای ژانویه 2021 ، پری کافمن چندین الگوی شمع جدید ارائه داد. بیایید آزمایش های الگوی او را با سهام و شاخص های اصلی ایالات متحده و با یا بدون فیلتر روند اضافی تکرار کنیم. ادامه خواندن "PETRA در مورد برنامه نویسی: الگوهای شمع کوتاه مدت"

پترا در مورد برنامه نویسی: از شر سر و صدا خلاص شوید

مشکل اصلی استراتژی های مبتنی بر شاخص این است که بیشتر شاخص ها خروجی کم و بیش پر سر و صدا تولید می کنند و در نتیجه سیگنال های کاذب ایجاد می شود. هرچه شاخص در شرایط بازار سریعتر واکنش نشان می دهد ، معمولاً پر سر و صدا است. در شماره S& C دسامبر ، جان ایلرز یک فناوری دفع نویز را بر اساس همبستگی پیشنهاد داد. در مقایسه با فیلتر Lowpass ، این روش سیگنال را به تأخیر نمی اندازد. به عنوان نمونه ، ما از بین بردن نویز در شاخص MYRSI Ehlers ، یک نوع RSI که وی در مقاله قبلی ارائه داد ، اعمال خواهیم کرد. ادامه خواندن "PETRA در مورد برنامه نویسی: از شر سر و صدا خلاص شوید"

"لطفا یک سیستم معاملاتی برای من ارسال کنید!"

وی گفت: "این باید 150 پیپ در هفته تولید کند. با بهترین شاخص هایی که می دانید. قیمت آن چند است؟لطفاً تاریخچه های زنده سیستم های برتر خود را نیز ارسال کنید. "اگرچه ما اغلب چنین درخواست هایی را دریافت می کنیم ، ما هنوز بهترین شاخص ها را نمی دانیم و نمی توانیم تاریخچه های زنده را ارسال کنیم. ما سیستم های معاملاتی Algo را اختراع نمی کنیم ، اما آنها را از مشخصات مشتری برنامه ریزی می کنیم. و ما آنها را تجارت نمی کنیم ، به جز آزمایش. اما بعد از تقریباً 1000 سیستم ، می توانیم الگویی را مشاهده کنیم. کدام استراتژی های معاملاتی Algo معمولاً کار می کنند؟کدام یک از قبل در پشتی از هم جدا می شوند؟در اینجا رتبه بندی همه سیستمهایی که تاکنون انجام داده ایم ، با یک برنده شگفت آور است. ادامه خواندن "" لطفا یک سیستم معاملاتی برای من ارسال کنید! "

پترا در برنامه نویسی: فعال کننده Gann Hi-Lo

خوشبختانه من توانستم این مقاله را بدون گذاشتن کلاه جادوگرم بنویسم. علیرغم نامش، «فعال کننده گان هی لو» توسط باطنی دان معروف اختراع نشد، بلکه توسط رابرت کراوس در مقاله ای در سال 1998 در مجله Stocks & Commodities اختراع شد. در مقاله اخیر، باربارا استار آن را با سایر اندیکاتورها برای یک سیستم معاملاتی نوسانی ترکیب کرد. آیا شاخصی با نام "Gann" خارج از قلمرو ماوراء طبیعی کار می کند؟به خواندن "Petra on Programming: The Gann Hi-Lo Activator" ادامه دهید

پترا در برنامه نویسی: چهار بعد قدرت

جیمز گاروفالو در مقاله S& C سپتامبر 2020 «ردیابی قدرت نسبی در چهار بعد» معیاری را برای ارزیابی قدرت یک امنیت نسبت به 11 بخش عمده بازار و در چندین دوره زمانی ارائه می کند. تمام این اطلاعات در یک مقدار فشرده می شوند. شاید به قیمت از دست دادن اطلاعات مهم دیگر؟در این مقاله به نحوه برنامه ریزی چنین جانوری و چگونگی استفاده از آن برای متعادل کردن سبد سهام نگاه خواهیم کرد. به خواندن "پترا در برنامه نویسی: چهار بعد قدرت" ادامه دهید

پترا در برنامه نویسی: مقایسه نوسانگر تکانه قیمت

Vitali Apirine، مخترع شاخص OBVM، ابزار جدید دیگری را برای معتقدان به تحلیل تکنیکال ارائه کرد. نوسانگر حرکتی جدید مقایسه قیمت او (CPMO) که در شماره آگوست 2020 سهام و کالا توضیح داده شده است، بر اساس نوسانگر حرکت قیمت (PMO) اثر کارل سوئنلین است. یک شاخص دیگر با نامی چشمگیر. اما آیا فایده ای دارد؟به خواندن "Petra on Programming: The Compare Momentum Oscillator" ادامه دهید

پترا در برنامه نویسی: شاخص های کوتاه شده

اندیکاتورهای تجمعی، مانند EMA یا MACD، تحت تأثیر تاریخچه تئوری بی نهایت شمع هستند. در بک آزمون های متناهی، این اندیکاتورها بسته به دوره آزمایش، نتایج کمی متفاوت را نشان می دهند. این اثر اغلب ناچیز فرض می شود. اما جان اهلرز در مقاله S& C جولای خود نشان داد که اینطور نیست. حداقل برای برخی از شاخص ها، مانند فیلتر باند باریک، نه. ما باید «تاریخچه داخلی» اندیکاتور را برای به دست آوردن نتایج ثابت کوتاه کنیم. چگونه این کار را در C انجام دهیم؟به خواندن "Petra on Programming: Truncated Indicators" ادامه دهید

پترا در برنامه نویسی: شاخص چرخه همبستگی

مقاله قبلی به شاخص ها بر اساس همبستگی با یک خط روند پرداخته شده است. این بار ما به یک شاخص دیگر مبتنی بر همبستگی جان Ehlers خواهیم پرداخت. شاخص چرخه همبستگی جدید (CCY) همبستگی منحنی قیمت را با موج سینوسی اندازه گیری می کند. این به طرز شگفت انگیزی خوب عمل می کند - نه برای تولید سیگنال های تجاری بلکه برای یک هدف متفاوت.

PETRA در برنامه نویسی: یک نشانگر روند منحصر به فرد

این پروژه ماه یک شاخص جدید توسط جان Ehlers است که برای اولین بار در شماره S& C مه 2020 منتشر شده است. Ehlers ایده ای منحصر به فرد برای تشخیص زودرس در یک منحنی قیمت داشت. بدون صاف کردن ، بدون میانگین متحرک ، اما چیزی کاملاً متفاوت است. بیایید ببینیم که آیا این شاخص جدید می تواند همه آنها را رد کند.

PETRA در برنامه نویسی: Smoothed Obv

در مقاله خود در شماره S& C آوریل 2020 ، Vitali Apirine یک نشانگر حجم تعادل (OBVM) را اصلاح کرد. امید این بود که متقاطع Obvm و واگرایی ها سیگنال های تجاری خوبی بخصوص برای شاخص های سهام ایجاد کنند. من کار را کردم که آن را به آزمون بسپارم.

ترمز Scholz: رفع مالیات جدید 1000 ٪ معامله گر آلمان

آیا می خواهید بخوانید-از ابتدا تا پایان-پیش نویس قانون 18 صفحه ای با عنوان "قانون برای معرفی وظیفه گزارش ساختار مالیاتی مرزی"؟اعضای بوندستاگ آلمان ظاهراً چنین نکردند. از این گذشته ، به نظر نمی رسید که هیچ وظیفه ای برای گزارش طرح های Cum-Ex داشته باشد. بنابراین قانون جدید ، که توسط اولاف شولز ، وزیر دارایی پیشنهاد شده است ، در 12 دسامبر 2019 بدون بحث زیاد ، قانونگذاری را تصویب کرد. تنها پس از آن محتوای واقعی آن ، پنهان در صفحه 15 ، عمومی شد. این امر باعث ایجاد باورنکردنی و آشفتگی در بازرگانان و سرمایه گذاران شد. این مقاله به "مالیات معامله گر" عجیب و غریب آلمانی و با راه هایی برای قدم زدن در آن می پردازد. ادامه خواندن "ترمز شولز: رفع مالیات جدید 1000 ٪ آلمان"

PETRA در برنامه نویسی: یک شاخص جدید صفر-لاگ

من به تازگی استخدام شده ام تا مجموعه ای از شاخص ها را بر اساس مقالات ماهانه در مجله سهام و کالاها کدگذاری کنم و در اینجا درباره جزئیات برنامه نویسی شاخص بنویسم. با نگاهی به مجله ، بسیاری از مقالات مفید ، برخی عجیب و غریب ، برخی از طرف باطنی را دیدم. بنابراین امیدوارم که مجبور نباشم یک روز امواج الیوت یا چهره های هارمونیک را کدگذاری کنم. اما این اولین نشانگر بسیار منطقی است که توسط یک معامله گر مشهور Algo اختراع شده است.

ترک مکانیکی

ما می توانیم ماشینهای تفکر بیشتر و بیشتر وظایف انسانی مانند رانندگی ماشین ، بازی یا تجارت مالی را به عهده بگیریم. اما گاهی اوقات این راه دیگر است: انسان مشاغل را که ظاهراً به ماشین های تفکر اختصاص داده شده است ، به دست می گیرند. چنین شغلی معمولاً به عنوان یک ترک مکانیکی در یادآوری دستگاه شطرنج معروف کمپلن از سال 1768 گفته می شود. در مورد ما ، یک ترک مکانیکی یک الگوریتم معاملاتی خودکار است که بر اساس هوش انسانی است. ادامه خواندن "ترک مکانیکی"

سیستم های یادگیری عمیق برای بیت کوین 1

از دسامبر سال 2017 ، بیت کوین ها نه تنها می توانند در مبادلات کم و بیش مشکوک معامله شوند ، بلکه به عنوان آینده در CME و CBOE نیز معامله می شوند. و در حال حاضر چندین سیستم معاملاتی برای بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده است. هیچکدام از آنها نمی توانند با یک استثنا ، موفقیت بزرگی را کسب کنند. یک استراتژی بسیار ساده وجود دارد که به راحتی از سایر سیستم های بیت کوین و احتمالاً همه سیستم های تجاری شناخته شده تاریخی نیز پیشی می گیرد. نام آن: خرید و نگه دارید. با توجه به موفقیت شدید آن استراتژی خاص بیت کوین ، آیا ما واقعاً به سیستم تجاری دیگری برای رمزنگاری نیاز داریم؟ادامه خواندن "سیستم های یادگیری عمیق برای بیت کوین 1"

معاملات گزینه های الگوریتمی 3

در این مقاله ما مانند استراتژی هایی که برای مشتری ها کد می کنیم ، به یک استراتژی معاملاتی گزینه های واقعی خواهیم پرداخت. این یکی بر اساس یک سیستم از یک کتاب بازرگانی است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، کتابهای معاملاتی گزینه ها اغلب حاوی سیستمهایی هستند که واقعاً کار می کنند - که در مورد تجارت روز یا کتاب های تجارت فارکس نمی توان گفت. سیستم مورد بررسی در اینجا در واقع قادر به تولید سود است. که تعجب آور نیست ، زیرا ظاهراً هرگز از دست نمی دهد. اما همچنین بدیهی است که نویسنده آن هرگز آن را پشت سر نگذاشته است. ادامه خواندن "معاملات گزینه های الگوریتمی 3"

هک کردن یک سیستم HFT

در مقایسه با الگوریتم های یادگیری ماشین یا پردازش سیگنال استراتژی های معاملاتی معمولی ALGO ، سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا می توانند به طرز شگفت آور ساده باشند. آنها نیازی به تلاش برای پیش بینی قیمت های آینده ندارند. آنها قیمت های آینده را از قبل می دانند. یا بهتر بگوییم ، آنها قیمت هایی را که در آینده برای سایر شرکت کنندگان در بازار کندتر است ، می دانند. اخیراً ما به منظور تعیین سود بالقوه و حداکثر تأخیر آنها ، برخی از قراردادها را برای شبیه سازی سیستم های HFT دریافت کردیم. این مقاله در مورد آزمایش سیستم های HFT به روش هکر است. ادامه خواندن "هک کردن سیستم HFT"

معاملات گزینه های الگوریتمی 2

در این بخش دوم از سری معاملات گزینه های الگوریتمی ، ما از نزدیک به بازده گزینه ها نگاه خواهیم کرد. به خصوص در ترکیب انواع گزینه های مختلف برای به دست آوردن منحنی سود و ریسک کاربر. معامله گران گزینه ترکیبی را با نامهای خنده دار مانند "آهن کاندور" یا "پروانه" می شناسند ، اما شما به آنها محدود نمی شوید. با برخی ترفندها می توانید ابزارهای مالی مصنوعی از هر ملک مورد نظر ایجاد کنید - به عنوان مثال "گزینه های باینری" با بیش از 100 ٪ ضریب پرداخت. ادامه خواندن "معاملات گزینه های الگوریتمی 2"

خداحافظ یاهو ، و از همه ماهی ها متشکرم

فقط یک پست سریع با توجه به یک رویداد بسیار اخیر. کاربران عملکردهای مالی R ، Matlab ، Python یا Zorro در روزهای گذشته تعجب بدی کردند. اسکریپت ها و برنامه های مبتنی بر داده های قیمت تاریخی ناگهان دیگر کار نکردند. و ارائه دهنده داده های قیمت تاریخی رایگان مورد علاقه ما ، یاهو ، اکنون در مورد دسترسی به API آنها از این طریق پاسخ می دهد:

تجارت گزینه های الگوریتمی 1

با وجود بسیاری از ویژگی های جالب گزینه ها ، معامله گران خصوصی به ندرت از آنها استفاده می کنند (البته من در اینجا با گزینه های جدی صحبت می کنم ، نه گزینه های باینری). شاید به دلیل شهرت پیچیده بودن ، گزینه ها غیرقانونی باشند. یا به این دلیل که آنها توسط بیشتر نرم افزارهای تجاری پشتیبانی نمی شوند. یا به دلیل برچسب های قیمت چند ابزار معاملاتی و داده های تاریخی که برای تجارت الگوریتمی نیاز دارید. هرچه باشد - ما اخیراً چندین قرارداد برنامه نویسی را برای سیستم های تجارت گزینه های الگوریتمی انجام داده ایم و تعجب کردم که حتی سیستم های ساده به نظر می رسد سود نسبتاً سازگار دارند. به خصوص گزینه های فروش سودآورتر از تجارت "معمولی" به نظر می رسد. این مقاله اولین مورد از مینی سریال در مورد کسب درآمد با معاملات گزینه های الگوریتمی است. ادامه خواندن "گزینه های الگوریتمی معاملات 1"

استراتژی های بهتر 5: یک سیستم یادگیری ماشین کوتاه مدت

وقت آن است که قسمت 5 و پایانی سری Build Better Strategies باشد. در قسمت 3 ما در مورد فرایند توسعه یک سیستم مبتنی بر مدل بحث کرده ایم و در نتیجه ما این سری را با توسعه یک سیستم استخراج داده نتیجه می گیریم. اصول داده کاوی و یادگیری ماشین موضوع قسمت 4 بوده است. برای مثال معاملات کوتاه مدت ما از یک الگوریتم یادگیری عمیق ، یک AutoEncoder انباشته شده استفاده خواهیم کرد ، اما با بسیاری از الگوریتم های یادگیری ماشین به همان روش کار خواهد کردوادبا استفاده از ابزارهای نرم افزاری امروز ، فقط حدود 20 خط کد برای یک استراتژی یادگیری ماشین مورد نیاز است. من سعی خواهم کرد که همه مراحل را با جزئیات توضیح دهم. ادامه خواندن "استراتژی های بهتر 5: یک سیستم یادگیری ماشین کوتاه مدت"

به آرامی ثروتمند شوید

بیشتر سیستم های معاملاتی از نوع ثروتمند دریافت شده است. آنها از ناکارآمدی موقت بازار بهره برداری می کنند و هدف خود را برای بازده سالانه در منطقه 100 ٪ هدف قرار می دهند. آنها نیاز به نظارت منظم و سازگاری با شرایط بازار دارند و هنوز هم یک عمر محدود دارند. انقضاء آنها اغلب با خسارات بزرگ همراه است. اما اگر با این وجود برخی از دستاوردهای خوش تیپ را جمع کرده اید ، و اکنون می خواهید آنها را در یک پناهگاه امن تر پارک کنید؟پول را زیر بالش قرار دهید؟آن را به بانک ببرید؟آن را به صندوق های تامینی بدهید؟بدیهی است ، تمام آنچه در برابر کد افتخاری یک معامله گر Algo است. در اینجا یک گزینه جایگزین است. ادامه خواندن "به آرامی ثروتمند شوید"

گزینه های دودویی: کلاهبرداری یا فرصت؟

ما اخیراً برای کدگذاری استراتژی های گزینه باینری قراردادهای بیشتری دریافت می کنیم. که وجدان کمی بد را به ما می دهد ، زیرا این گزینه ها به عنوان یک طرح برای جدا کردن معامله گران ساده لوح از پول خود شناخته می شوند. و کارگزاران آنها واقعاً در نگاه اول تأثیر خوبی ندارند. برخی از آنها در قبرس تحت یک آدرس جعلی تنظیم می شوند ، برخی دیگر به هیچ وجه تنظیم نمی شوند. آنها داستانهای ساختگی در مورد سود عظیم را با روبات ها یا EAS پخش کردند. گفته می شود که برای جلوگیری از پیروزی شما ، منحنی های قیمت خود را دستکاری می کنند. و اگر هنوز هم این کار را می کنید ، برخی از پرداخت هزینه خودداری می کنند و در نهایت بدون اثری از بین می روند (اما با پول خود). این داستانهایی است که در مورد کارگزاران گزینه های باینری می شنوید. آیا گزینه های باینری چیزی جز کلاهبرداری نیست؟یا آیا آنها فرصتی پنهان ارائه می دهند که حتی کارگزاران آنها اغلب از آن آگاه نیستند؟ادامه خواندن "گزینه های باینری: کلاهبرداری یا فرصت؟"

استراتژی های بهتر 4: یادگیری ماشین

Deep Blue اولین رایانه ای بود که در مسابقات جهانی شطرنج پیروز شد. این سال 1996 بود و 20 سال طول کشید تا برنامه دیگری ، Alphago ، بتواند بهترین بازیکن Go Human را شکست دهد. Deep Blue یک سیستم مبتنی بر مدل با قوانین شطرنج سخت بود. Alphago یک سیستم استخراج داده است ، یک شبکه عصبی عمیق که با هزاران بازی GO آموزش دیده است. سخت افزار بهبود نیافته ، اما دستیابی به موفقیت در نرم افزار برای ضرب و شتم از ضرب و شتم بازیکنان برتر شطرنج گرفته تا ضرب و شتم بازیکنان Top Go ضروری بود. در این بخش چهارم از مینی سری ، ما به رویکرد داده کاوی برای توسعه استراتژی های معاملاتی خواهیم پرداخت. این روش به مکانیسم های بازار اهمیتی نمی دهد. این فقط منحنی های قیمت یا سایر منابع داده را برای الگوهای پیش بینی اسکن می کند. یادگیری ماشینی یا "هوش مصنوعی" همیشه در استراتژی های استخراج داده ها دخیل نیست. در واقع محبوب ترین و شگفت آور ترین روش داده کاوی بدون هیچ شبکه عصبی فانتزی یا دستگاه های بردار پشتیبانی می کند. ادامه خواندن "استراتژی های بهتر 4: یادگیری ماشین"

استراتژی های بهتری بسازید! قسمت 3: روند توسعه

این بخش سوم سری Build Better Strategies است. در بخش قبلی ما در مورد 10 ناکارآمدی بازار مورد بهره برداری بحث کرده ایم و نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی آنها را ارائه داده ایم. در این بخش ما روند کلی توسعه یک سیستم معاملاتی مبتنی بر مدل را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. تقریباً هر چیزی ، شما می توانید استراتژی های معاملاتی را به دو روش مختلف انجام دهید: راه ایده آل وجود دارد ، و راه واقعی وجود دارد. ما با روند توسعه ایده آل شروع می کنیم ، تا 10 مرحله تقسیم می شویم. ادامه خواندن "ایجاد استراتژی های بهتر! قسمت 3: روند توسعه "

کارگزاران عزیز

از هر نرم افزاری که برای تجارت خودکار استفاده می کنیم: همه ما برای دریافت قیمت قیمت و معاملات ، به برخی از اتصال کارگزاران نیاز داریم. ظاهراً یک کار ساده است. و تقریباً هر کارگزار از طریق پروتکل مانند Fix ، از طریق یک سکوی خودکار مانند MT4 ™ یا از طریق یک API کارگزار خاص ، از آن پشتیبانی می کند. اما اگر فکر می کنید می توانید به سرعت نرم افزار معاملاتی خود را به یک کارگزار API متصل کنید ، برای تعجب بد هستید. کارگزاران عزیز - لطفاً این پست را بخوانید و سعی کنید زندگی هکر و رمزگذار را کمی ساده تر کنید! ادامه خواندن "کارگزاران عزیز ..."

استراتژی های بهتری بسازید! قسمت 2: سیستم های مبتنی بر مدل

سیستم های معاملاتی در دو طعم قرار می گیرند: مبتنی بر مدل و داده ها. این مقاله به استراتژی های مبتنی بر مدل می پردازد. حتی وقتی الگوریتم های اساسی پیچیده نباشند ، در حال توسعه صحیح آنها مشکلات و مشکلات خود را دارد (در غیر این صورت هر کسی این کار را انجام می دهد). ناکارآمدی قابل توجه بازار فقط یک لبه نسبتاً کوچک را به شما می دهد. هر اشتباهی کوچک می تواند یک استراتژی برنده را به یک بازنده تبدیل کند. و لزوماً متوجه این موضوع در پشتی نخواهید شد. ادامه خواندن "ایجاد استراتژی های بهتر! قسمت 2: سیستم های مبتنی بر مدل "

تست های بهتر با نمونه برداری

هرچه داده های بیشتری برای آزمایش یا آموزش استراتژی خود استفاده کنید ، تعصب کمتری بر نتیجه آزمون تأثیر می گذارد و آموزش دقیق تر خواهد بود. مشکل: داده های قیمت همیشه در عرضه کوتاه است. حتی کوتاه تر وقتی باید بخشی را برای آزمایش های خارج از نمونه کنار بگذارید. گسترش دوره آزمایش یا دوره آموزشی به گذشته همیشه راه حل نیست. بازارهای دهه 1990 یا 1980 با امروز بسیار متفاوت بود ، بنابراین داده های قیمت آنها می تواند نتایج گمراه کننده ای ایجاد کند. در این مقاله یک روش ساده برای تولید معاملات بیشتر برای آزمایش ، آموزش و بهینه سازی از همان مقدار داده های قیمت توضیح خواهم داد. این روش با یک سیستم عملکرد قیمت بر اساس الگوهای قیمت داده کاوی آزمایش می شود. ادامه خواندن "تست های بهتر با نمونه برداری"

استراتژی های بهتری بسازید!

پست ها ، مقالات و کتاب ها به اندازه کافی با نحوه بهینه سازی صحیح و آزمایش سیستم های معاملاتی سروکار دارند. اما اطلاعات کمی در مورد چگونگی رسیدن به چنین سیستمی در وهله اول وجود دارد. به نظر می رسد که استراتژی های توصیف شده اغلب از هوای نازک ظاهر می شوند. آیا یک سیستم معاملاتی به نوعی حماسه نیاز دارد؟یا آیا یک رویکرد سیستماتیک برای توسعه آن وجود دارد؟این پست اولین سری از یک سری کوچک است که در آن من یک روش روشمند برای ساخت استراتژی های معاملاتی خواهم داشت. بخش اول به دو روش اصلی توسعه استراتژی ، با فرضیه های بازار و با یک مطالعه موردی فرانک سوئیس می پردازد. ادامه خواندن "ایجاد استراتژی های بهتر!"

شاخص خون سرد

شما یک سیستم معاملاتی جدید ایجاد کرده اید. همه آزمایشات نتایج چشمگیری به دست آوردند. بنابراین شما آن را به صورت زنده شروع کردید. و بعد از 2 ماه 2000 دلار کاهش یافته است. یا شما یک استراتژی دارید که به مدت 2 سال کار کرده است ، اما احیاء دوباره به یک فروپاشی به ظاهر بی پایان رفتند. موقعیت ها برای هر معامله گر Algo بسیار آشنا هستند. حالا چی؟در خون سرد ادامه دهید ، یا ترمزها را در وحشت بکشید؟دلایل مختلفی می تواند باعث شود یک استراتژی از همان ابتدا پول را از دست بدهد. از آنجا که ناکارآمدی بازار ناپدید شد ، می تواند منقضی شود. یا سیستم بی ارزش است و آزمایش با برخی از تعصبات که از همه بررسی های واقعیت جان سالم به در برد ، جعل شده است. یا این یک کاهش عادی است که شما فقط باید بنشینید. در این مقاله الگوریتمی را برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا در چنین شرایطی یک سیستم را رها می کنم یا نه ، پیشنهاد می کنم. ادامه خواندن "شاخص خون سرد"

من یک رمزگذار قرارداد استخدام کردم

شما یک معامله گر با جاه طلبی های جدی برای استفاده از روش های الگوریتمی هستید. شما قبلاً ایده ای دارید که به یک الگوریتم تبدیل شوید. مشکل: شما نمی دانید کد را بخوانید یا بنویسید. بنابراین شما یک رمزگذار قرارداد را استخدام می کنید. پسری که برای ارائه اسکریپت پرداخت می کند که می توانید MT4 ، NINJA ، Tradestation یا Platform Zorro خود را رها کنید. تبریک می گویم ، اکنون شما یک معامله گر الگوریتمی هستید. فقط فیلمنامه را شروع کنید و منتظر بمانید تا پول وارد شود. - آیا این واقعاً کار می کند؟پاسخ: بستگی دارد. ادامه خواندن "من یک رمزگذار قرارداد را استخدام کردم"

آیا "پوسته پوسته شدن" غیر منطقی است؟

مشتریان غالباً استراتژی هایی را می خواهند که در بازه های زمانی بسیار کوتاه تجارت کنند. برخی از آنها احتمالاً از داستان های "من فقط 2000 دلار در 5 دقیقه ساخته ام" در انجمن های معامله گر الهام گرفته شده است. برخی دیگر از معاملات فرکانس بالا شنیده اند: هرچه فرکانس بالاتر باشد ، باید تجارت بهتر باشد! توسعه دهندگان Zorro سالهاست که مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند تا اینکه سرانجام تاریخچه تیک و بازه های زمانی میلی ثانیه را اجرا کردند. کاملاً بی فایده؟یا آیا تجارت کوتاه مدت ALGO در واقع برخی از مزایای قابل اندازه گیری است؟آزمایشی برای جستجوی این موضوع نتیجه غافلگیرانه ای به همراه داشت. ادامه خواندن "آیا" پوسته پوسته شدن "غیر منطقی است؟"

ابزارهای هکر

برای آزمایش های هک مالی ما (و برای برداشت میوه های مالی آنها) برای تحقیق ، آزمایش ، آموزش و الگوریتم های مالی تجارت زنده به برخی از ماشین آلات نرم افزاری نیاز داریم. ابزارهای زیادی برای تجارت Algo وجود دارد ، اما هیچ بستر نرم افزاری موجود امروز واقعاً مربوط به همه این کارها نیست. شما باید سیستم خود را از بسته های نرم افزاری مختلف کنار هم قرار دهید. خوشبختانه ، دو نفر به طور معمول کافی هستند. من از Zorro و R برای بیشتر مقالات موجود در این وبلاگ استفاده خواهم کرد ، اما گاهی اوقات به ابزارهای دیگر نیز نگاه خواهم کرد. ادامه خواندن "ابزارهای هکر"