انحراف استاندارد نمونه کارها

انحراف استاندارد نمونه کارها به نوسانات نمونه کارها اشاره دارد ، که بر اساس سه عامل مهم محاسبه می شود که شامل انحراف استاندارد هر یک از دارایی های موجود در کل نمونه کارها ، وزن مربوط به آن دارایی فردی در کل نمونه کارها و همبستگی است. بین هر جفت دارایی نمونه کارها.

فهرست مطالب

تفسیر انحراف استاندارد از نمونه کارها

این به تعیین خطر سرمایه گذاری در مقابل بازده مورد انتظار کمک می کند.

• انحراف استاندارد نمونه کارها بر اساس انحراف استاندارد بازده هر دارایی در نمونه کارها ، نسبت هر دارایی در سبد کلی ، یعنی وزن مربوط به آنها در کل نمونه کارها و همچنین ارتباط بین هر جفت دارایی موجود در آن محاسبه می شود. نمونه کارها.
• یک انحراف استاندارد نمونه کارها بالا برجسته می کند که ریسک نمونه کارها زیاد است و بازده بی ثبات تر و به همین ترتیب ناپایدار است.
• یک نمونه کارها با انحراف استاندارد پایین دلالت بر نوسانات کمتری و ثبات بیشتر در بازده یک نمونه کارها دارد و در مقایسه با اوراق بهادار مختلف یک معیار مالی بسیار مفید است.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: انحراف استاندارد نمونه کارها (Wallstreetmojo.com)

مثال

رامان قصد دارد مبلغ مشخصی از پول را ماهانه در یکی از دو صندوق که برای اهداف سرمایه گذاری در لیست کوتاه قرار داده است سرمایه گذاری کند.

جزئیات مربوط به آنها در زیر تولید می شود:

• با فرض اینکه ثبات بازده برای رامان مهمترین است ضمن انجام این سرمایه گذاری و ثابت نگه داشتن سایر عوامل ، به راحتی می توانیم ببینیم که هر دو صندوق متوسط 12 ٪ بازده دارند. با این حال ، صندوق A دارای انحراف استاندارد 8 است ، به این معنی که بازده متوسط آن می تواند بین 4 تا 20 ٪ متفاوت باشد (با اضافه کردن و تفریق هشت از میانگین بازده).
• از طرف دیگر ، صندوق B دارای انحراف استاندارد 14 است ، به این معنی که بازده آن می تواند بین 2 ٪ تا 26 ٪ متفاوت باشد (با اضافه کردن و تفریق 14 از میانگین بازده).

بنابراین ، بر اساس ریسک ریسک ریسک ریسک ریسک ریسک ، اشتها به میزان ، نرخ یا درصد ریسک اشاره دارد که یک فرد یا سازمان (همانطور که توسط هیئت مدیره یا مدیریت تعیین می شود) مایل است در ازای برنامه ، اهداف ، اهداف ، اهداف ،و نوآوریبیشتر بخوانید ، اگر رامان مایل به جلوگیری از نوسانات بیش از حد است ، وی سرمایه گذاری در صندوق A را برای تأمین بودجه B ترجیح می دهد زیرا این بازده متوسط را با نوسانات کمتری و ثبات بیشتر بازده ارائه می دهد.

• انحراف استاندارد هر دارایی را در نمونه کارها پیدا کنید
• وزن هر دارایی را در سبد کلی پیدا کنید
• همبستگی بین دارایی های موجود در نمونه کارها (در مورد فوق ، بین دو دارایی موجود در نمونه کارها) پیدا کنید. همبستگی می تواند در محدود ه-1 تا 1 متفاوت باشد.
• مقادیر موجود در مواردی را که در بالا ذکر شد ، برای استخراج انحراف استاندارد انحراف انحراف فرمولاستاردارد (SD) یک ابزار آماری محبوب است که توسط حرف یونانی "σ" ارائه شده است تا تغییر یا پراکندگی مجموعه ای از مقادیر داده نسبت به میانگین آن را نشان دهد (میانگین) ، بنابراین قابلیت اطمینان داده ها را تفسیر می کند. بیشتر از یک نمونه کارها دارایی را بخوانید.

بیایید با کمک یک مثال ، محاسبه انحراف استاندارد نمونه کارها از یک نمونه کارها سه دارایی را درک کنیم:

محاسبه انحراف استاندارد نمونه کارها از یک نمونه کارها سه دارایی

1) - Flame Inteational در حال بررسی نمونه کارها شامل سه سهام ، یعنی سهام A ، سهام B و سهام C است.

جزئیات مختصر ارائه شده به شرح زیر است:

3)-برای یک نمونه کارها سه دارایی ، این به شرح زیر محاسبه می شود:

• جایی که w_A, w_Bو WC به ترتیب وزن سهام A ، B و C در نمونه کارها است.
• جایی که k_A,k_B,k_Cانحراف استاندارد سهام A ، B و C به ترتیب در نمونه کارها هستند.
• جایی که R (k_A, k_B) ، R (k_A, k_C) ، و R (k_B, k_C) همبستگی بین سهام A و سهام B ، سهام A و سهام C ، سهام B و سهام C به ترتیب است.

• انحراف استاندارد نمونه کارها: 18 ٪
• بنابراین می توانیم ببینیم که انحراف استاندارد از نمونه کارها 18 ٪ علی رغم دارایی های فردی در نمونه کارها با انحراف استاندارد متفاوت (سهام A: 24 ٪ ، سهام B: 18 ٪ و سهام C: 15 ٪) به دلیل همبستگی بیندارایی در نمونه کارها.

ویدیوی انحراف استاندارد نمونه کارها

نتیجه

انحراف استاندارد نمونه کارها ، انحراف استاندارد از نرخ بازده یک سبد سرمایه گذاری است و برای اندازه گیری نوسانات ذاتی یک سرمایه گذاری استفاده می شود. این ریسک سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند و به تجزیه و تحلیل ثبات بازده نمونه کارها کمک می کند.

انحراف استاندارد از نمونه کارها ابزاری مهم است که به مطابقت با سطح ریسک یک نمونه کارها با اشتهای ریسک مشتری کمک می کند. این ریسک کل در نمونه کارها را شامل می شود که هم ریسک سیستماتیک و هم خطر غیر سیستماتیک را شامل می شود. یک انحراف استاندارد بزرگتر به معنای نوسانات بیشتر است و پراکندگی بیشتر در آمار ، پراکندگی (یا گسترش) وسیله ای برای توصیف میزان توزیع داده ها در اطراف یک ارزش یا نقطه مرکزی است. در درک توزیع داده ها کمک می کند. در بازده ها بیشتر بخوانید و بنابراین ، خطرناک تر است. این کمک می کند تا اندازه گیری قوام ایجاد شده در آن بازده ایجاد شود و یک اقدام مناسب برای تجزیه و تحلیل عملکرد صندوق های متقابل است ، و صندوق های تامینی صندوق های تامینی یک صندوق پرچین یک نمونه کارها با سرمایه گذاری تهاجمی است که از طریق جمع آوری سرمایه گذاران مختلف و صندوق سرمایه گذار نهادی ساخته شده است. این برنامه از دارایی های مختلفی که بازده بالایی را در ازای ریسک بالاتر از طریق مدیریت چندین ریسک و تکنیک های محافظت از آن پشتیبانی می کند ، پشتیبانی می کند. بازده بیشتر را بخوانید.

با این حال ، توجه به این نکته مهم است که انحراف استاندارد مبتنی بر داده های تاریخی است ، و نتایج گذشته ممکن است نتایج آینده را پیش بینی کند. با این وجود ، آنها همچنین ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند و بنابراین می توانند انحراف استاندارد را تغییر دهند ، بنابراین باید قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری بر اساس همان ، مراقب تر باشید.

مقالات توصیه شده

این راهنمایی برای انحراف استاندارد نمونه کارها و تفسیر آن با مثال است. همچنین ، ما می آموزیم که چگونه انحراف استاندارد نمونه کارها (سه دارایی) را محاسبه کنیم. ممکن است از مقالات زیر درباره مدیریت دارایی اطلاعات بیشتری کسب کنید -